Сравнение IAK с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares Gold Trust (IAU).
IAK и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAK и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAK и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IAK уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 11.95% против 14.27% соответственно.
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAK и IAU
IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
IAK vs. IAU — Ранг доходности на риск
IAK
IAU
Сравнение IAK c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAK | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 1.90 | -2.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 2.33 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.35 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.72 | -3.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 9.95 | -10.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAK | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 1.90 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.26 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.90 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.65 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между IAK и IAU составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и IAU
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAK и IAU
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAK | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.38% | -45.14% | -32.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -19.18% | +7.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -20.93% | +6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | -21.82% | -23.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -11.71% | +5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -15.98% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 5.23% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и IAU
Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 4.04%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAK | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 10.44% | -6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 24.15% | -13.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 27.64% | -8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 17.70% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 15.83% | +5.06% |