PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAK с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAK и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAK и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
-4.83%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IAK уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 11.95% против 14.27% соответственно.


IAK

1 день
-0.53%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-5.25%
3 года*
16.53%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.95%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Insurance ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий IAK и IAU

IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

IAK vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAK
Ранг доходности на риск IAK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 44
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAKIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

1.90

-2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

2.33

-2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.35

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

2.72

-3.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

9.95

-10.99

IAK vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAKIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

1.90

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.26

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.90

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.65

-0.39

Корреляция

Корреляция между IAK и IAU составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и IAU

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAK и IAU

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


IAKIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-45.14%

-32.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-19.18%

+7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-20.93%

+6.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

-21.82%

-23.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-11.71%

+5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-15.98%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

5.23%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и IAU

Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 4.04%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAKIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

10.44%

-6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

24.15%

-13.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

27.64%

-8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

17.70%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

15.83%

+5.06%