PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAK с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAK с IAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IAK (iShares U.S. Insurance ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - IAK is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAK returned 11.66%/yr vs 13.31%/yr for IAU. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IAK charges 0.43%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности IAK и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность -4.56%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции IAK уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 11.66% против 13.31% соответственно.

IAK

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
-1.81%
1 год
-4.16%
3 года*
16.73%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.66%

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAK и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-4.56%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between IAK and IAU is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов IAK и IAU

Секторы
IAK
IAU

Финансовые услуги

99.5%

-

Здравоохранение

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAK
99.5%
IAU

-

Здравоохранение

IAK
0.5%
IAU

-

Сырьевые материалы

IAK

-

IAU

-

Коммуникационные услуги

IAK

-

IAU

-

Потребительский циклический сектор

IAK

-

IAU

-

Потребительский защитный сектор

IAK

-

IAU

-

Энергетика

IAK

-

IAU

-

Промышленность

IAK

-

IAU

-

Недвижимость

IAK

-

IAU
100.0%

Технологии

IAK

-

IAU

-

Коммунальные услуги

IAK

-

IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Insurance ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

IAK vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 33
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAKIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
1.23

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
1.62

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.24

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.69

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

4.19

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAK vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAKIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

1.23

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.03

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.84

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.62

-0.36

Просадки

Сравнение просадок IAK и IAU

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAKIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-45.14%

-32.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-19.18%

+11.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

-19.18%

+7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-20.93%

+6.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

-21.82%

-23.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-17.70%

+11.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.13%

-15.96%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

7.71%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и IAU

Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 3.82%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAKIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

5.50%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

23.02%

-13.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

26.42%

-11.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

17.95%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

15.90%

+4.99%

Сравнение комиссий IAK и IAU

IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и IAU

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAK and IAU have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to IAK (3.82%). In terms of maximum drawdown, IAK dropped -77.38% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IAU leads with 13.31% vs 11.66% for IAK. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAK has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 13.31% return vs 11.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.43% for IAK.

IAK has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for IAU.

IAK is categorized as Financials Equities, while IAU is Gold. IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.43% for IAK and 0.25% for IAU.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAK и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор