PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с FLOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLP с FLOT

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) and FLOT (iShares Floating Rate Bond ETF) are both exchange-traded funds - XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index, while FLOT is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLP returned 7.34%/yr vs 3.03%/yr for FLOT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. XLP charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for FLOT.

Доходность

Сравнение доходности XLP и FLOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 8.87%, что значительно выше, чем у FLOT с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции XLP превзошли акции FLOT по среднегодовой доходности: 7.34% против 3.03% соответственно.

XLP

1 день
1.24%
1 месяц
-0.10%
С начала года
8.87%
6 месяцев
9.31%
1 год
5.94%
3 года*
7.67%
5 лет*
6.23%
10 лет*
7.34%

FLOT

1 день
0.04%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.15%
1 год
4.87%
3 года*
5.62%
5 лет*
4.20%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLP и FLOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		8.87%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		1.91%4.91%6.53%6.43%1.28%0.45%0.87%3.97%1.48%1.65%

Correlation

The correlation between XLP and FLOT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г.

0.09

The correlation between XLP and FLOT shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

iShares Floating Rate Bond ETF

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT
Часто сравнивают с FLOT:
FLOT с SGOVFLOT с USFRFLOT с FLTRFLOT с FLRNFLOT с FLOA.LFLOT с NEARFLOT с IUSB

Доходность на риск

XLP vs. FLOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FLOT
Ранг доходности на риск FLOT: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOT: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOT: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c FLOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLPFLOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
6.56

-6.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
11.84

-11.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

3.23

-2.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

11.32

-10.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.19

105.27

-104.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLP vs. FLOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа FLOT равного 6.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и FLOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLPFLOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

6.56

-6.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

2.38

-1.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.73

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.66

-0.22

Просадки

Сравнение просадок XLP и FLOT

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и FLOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPFLOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-13.54%

-22.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-0.43%

-9.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-1.57%

-10.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-2.36%

-13.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-13.54%

-10.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

0.00%

-6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-0.21%

-6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

0.05%

+4.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и FLOT

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что XLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPFLOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

0.20%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

0.63%

+9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

0.74%

+12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

1.77%

+11.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

4.15%

+10.60%

Сравнение комиссий XLP и FLOT

XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FLOT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и FLOT

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности FLOT в 4.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		4.53%4.84%5.82%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.46%0.97%0.53%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.59%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

XLP and FLOT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLP has higher volatility (4.48%) compared to FLOT (0.20%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs FLOT's -13.54%.

On 10-year performance, XLP leads with 7.34% vs 3.03% for FLOT. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FLOT has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLP has performed better with a 7.34% return vs 3.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for FLOT.

FLOT has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 2.59% for XLP.

XLP is categorized as Consumer Staples Equities, while FLOT is Ultrashort Bond. XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index, while FLOT tracks Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLP and 0.15% for FLOT.

FLOT currently has the higher Sharpe Ratio (6.56 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLP и FLOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор