3 Scratch 4 tweak 6
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 2.24% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 3% |
AXP American Express Company | Financial Services | 3.96% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 7.29% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 4.65% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | Real Estate | 7.37% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | Consumer Cyclical | 4.39% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | Precious Metals, Gold | 10% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 8.62% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | Consumer Cyclical | 5.03% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 12% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 4.88% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | Technology | 3.50% |
TOL Toll Brothers, Inc. | Consumer Cyclical | 3.94% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 5.80% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 8.45% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 4.88% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 Scratch 4 tweak 6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2018 г., начальной даты GLDM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.73% | 2.66% | 16.83% | 38.58% | 14.32% | 11.57% |
| 3 Scratch 4 tweak 6 | 40.22% | 2.59% | 22.47% | 56.31% | 30.19% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
LLY Eli Lilly and Company | 56.20% | -1.67% | 24.29% | 56.03% | 55.53% | 32.61% |
WMT Walmart Inc. | 55.27% | 2.21% | 35.22% | 54.76% | 17.08% | 14.59% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 24.44% | -1.32% | 6.68% | 51.05% | 16.56% | 29.50% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 26.23% | 6.42% | 20.88% | 48.33% | 22.09% | 19.60% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 40.14% | 1.02% | 31.37% | 46.80% | 9.96% | 18.21% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.97% | -3.79% | 4.82% | 29.16% | 26.24% | 26.73% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 30.14% | 1.94% | 13.55% | 38.20% | 17.14% | 12.82% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 9.83% | -0.61% | 17.24% | 10.08% | 20.01% | 21.99% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 28.33% | 11.26% | 34.34% | 55.66% | 39.35% | 26.60% |
AVGO Broadcom Inc. | 62.98% | 5.20% | 47.95% | 114.10% | 49.62% | 39.91% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 50.39% | 2.15% | 35.31% | 125.12% | 31.99% | 17.90% |
AXP American Express Company | 46.25% | 0.91% | 16.85% | 93.53% | 20.08% | 13.80% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 5.67% | 4.07% | -7.88% | 25.66% | 12.26% | 18.57% |
NVDA NVIDIA Corporation | 190.26% | 23.89% | 80.76% | 247.34% | 97.34% | 78.62% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 31.75% | 3.77% | 16.74% | 37.29% | 12.64% | N/A |
COST Costco Wholesale Corporation | 34.95% | -2.23% | 24.32% | 65.06% | 26.66% | 23.79% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 23.19% | 4.17% | 1.22% | 11.89% | 17.17% | 7.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3 Scratch 4 tweak 6, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.24% | 7.69% | 5.10% | -1.73% | 4.87% | 4.05% | 1.58% | 5.32% | 1.89% | 40.22% | |||
| 2023 | 6.60% | -1.54% | 6.20% | 3.44% | 3.61% | 6.97% | 2.60% | 1.31% | -2.91% | 0.89% | 7.71% | 3.13% | 44.53% |
| 2022 | -5.33% | -0.36% | 5.20% | -6.95% | -0.27% | -4.91% | 8.23% | -3.80% | -7.14% | 6.55% | 7.71% | -5.02% | -7.72% |
| 2021 | 2.40% | 0.68% | 2.81% | 5.66% | 2.97% | 3.40% | 2.83% | 3.23% | -4.74% | 9.36% | 1.06% | 5.67% | 40.83% |
| 2020 | 1.90% | -5.76% | -7.52% | 12.54% | 7.07% | 1.73% | 5.12% | 7.04% | -1.62% | -5.04% | 9.71% | 4.73% | 31.50% |
| 2019 | 6.76% | 2.40% | 3.61% | 2.76% | -5.56% | 6.11% | -0.19% | 1.00% | 0.54% | 3.85% | 2.40% | 3.32% | 29.90% |
| 2018 | -0.33% | 2.97% | 6.63% | 0.58% | -4.69% | 2.91% | -5.54% | 1.97% |
Комиссия
Комиссия 3 Scratch 4 tweak 6 составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 3 Scratch 4 tweak 6 среди портфелей на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 1.84 | 2.57 | 1.34 | 2.90 | 10.73 |
WMT Walmart Inc. | 2.81 | 3.71 | 1.57 | 4.89 | 14.71 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.71 | 2.35 | 1.31 | 1.32 | 8.14 |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.20 | 3.06 | 1.38 | 1.79 | 6.26 |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 2.68 | 3.80 | 1.48 | 4.56 | 18.37 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.41 | 1.91 | 1.24 | 1.77 | 4.70 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 2.78 | 3.67 | 1.48 | 3.54 | 13.98 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.39 | 0.68 | 1.10 | 0.46 | 1.23 |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 1.12 | 1.45 | 1.26 | 1.62 | 3.40 |
AVGO Broadcom Inc. | 2.43 | 2.97 | 1.39 | 4.38 | 13.56 |
TOL Toll Brothers, Inc. | 3.44 | 4.04 | 1.52 | 6.48 | 18.99 |
AXP American Express Company | 3.54 | 4.20 | 1.61 | 3.08 | 30.35 |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 0.97 | 1.39 | 1.21 | 0.70 | 2.43 |
NVDA NVIDIA Corporation | 4.65 | 4.31 | 1.56 | 8.93 | 28.11 |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 2.71 | 3.64 | 1.47 | 5.65 | 17.15 |
COST Costco Wholesale Corporation | 3.11 | 3.73 | 1.55 | 5.97 | 15.68 |
XOM Exxon Mobil Corporation | 0.51 | 0.85 | 1.10 | 0.53 | 1.79 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 3 Scratch 4 tweak 6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Scratch 4 tweak 6 | 1.07% | 1.32% | 1.41% | 1.26% | 1.67% | 1.49% | 1.69% | 1.76% | 1.65% | 1.92% | 4.86% | 1.39% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
WMT Walmart Inc. | 1.01% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 1.61% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% | 1.37% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.79% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 5.55% | 5.52% | 4.44% | 5.84% | 48.73% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.39% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.17% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.59% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AXP American Express Company | 1.00% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% | 0.95% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.33% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% | 1.06% | 1.15% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.18% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.16% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
3 Scratch 4 tweak 6 показал максимальную просадку в 27.67%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка 3 Scratch 4 tweak 6 составляет 0.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.67% | 21 февр. 2020 г. | 17 | 16 мар. 2020 г. | 55 | 3 июн. 2020 г. | 72 |
| -16.31% | 30 мар. 2022 г. | 136 | 12 окт. 2022 г. | 85 | 14 февр. 2023 г. | 221 |
| -13.33% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 35 | 14 февр. 2019 г. | 99 |
| -9.86% | 30 дек. 2021 г. | 38 | 23 февр. 2022 г. | 24 | 29 мар. 2022 г. | 62 |
| -8.9% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 11 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 3 Scratch 4 tweak 6 составляет 2.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLDM | XOM | LLY | CTRE | DPZ | UNH | WMT | TOL | PANW | AXP | BRK-B | LOW | NVDA | COST | AMZN | AVGO | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLDM | 1.00 | 0.07 | 0.00 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| XOM | 0.07 | 1.00 | 0.15 | 0.19 | 0.08 | 0.26 | 0.18 | 0.23 | 0.13 | 0.46 | 0.50 | 0.28 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.15 |
| LLY | 0.00 | 0.15 | 1.00 | 0.18 | 0.17 | 0.32 | 0.24 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.20 | 0.22 | 0.30 | 0.24 | 0.24 | 0.32 |
| CTRE | 0.08 | 0.19 | 0.18 | 1.00 | 0.16 | 0.23 | 0.20 | 0.31 | 0.21 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.16 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.25 |
| DPZ | 0.05 | 0.08 | 0.17 | 0.16 | 1.00 | 0.17 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.18 | 0.18 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.28 | 0.32 |
| UNH | 0.01 | 0.26 | 0.32 | 0.23 | 0.17 | 1.00 | 0.29 | 0.17 | 0.20 | 0.33 | 0.42 | 0.31 | 0.19 | 0.31 | 0.20 | 0.21 | 0.32 |
| WMT | 0.05 | 0.18 | 0.24 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 1.00 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.36 | 0.34 | 0.22 | 0.57 | 0.28 | 0.22 | 0.31 |
| TOL | 0.11 | 0.23 | 0.14 | 0.31 | 0.25 | 0.17 | 0.19 | 1.00 | 0.27 | 0.40 | 0.36 | 0.54 | 0.36 | 0.30 | 0.33 | 0.37 | 0.34 |
| PANW | 0.04 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.30 | 0.20 | 0.19 | 0.27 | 1.00 | 0.32 | 0.25 | 0.33 | 0.50 | 0.37 | 0.50 | 0.45 | 0.51 |
| AXP | 0.03 | 0.46 | 0.20 | 0.34 | 0.18 | 0.33 | 0.23 | 0.40 | 0.32 | 1.00 | 0.67 | 0.44 | 0.38 | 0.34 | 0.37 | 0.44 | 0.41 |
| BRK-B | 0.01 | 0.50 | 0.27 | 0.32 | 0.18 | 0.42 | 0.36 | 0.36 | 0.25 | 0.67 | 1.00 | 0.45 | 0.32 | 0.37 | 0.33 | 0.39 | 0.40 |
| LOW | 0.03 | 0.28 | 0.20 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.54 | 0.33 | 0.44 | 0.45 | 1.00 | 0.40 | 0.43 | 0.38 | 0.42 | 0.44 |
| NVDA | 0.03 | 0.16 | 0.22 | 0.16 | 0.33 | 0.19 | 0.22 | 0.36 | 0.50 | 0.38 | 0.32 | 0.40 | 1.00 | 0.44 | 0.60 | 0.66 | 0.64 |
| COST | 0.07 | 0.15 | 0.30 | 0.23 | 0.31 | 0.31 | 0.57 | 0.30 | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.43 | 0.44 | 1.00 | 0.46 | 0.44 | 0.52 |
| AMZN | 0.08 | 0.15 | 0.24 | 0.21 | 0.33 | 0.20 | 0.28 | 0.33 | 0.50 | 0.37 | 0.33 | 0.38 | 0.60 | 0.46 | 1.00 | 0.51 | 0.70 |
| AVGO | 0.04 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.28 | 0.21 | 0.22 | 0.37 | 0.45 | 0.44 | 0.39 | 0.42 | 0.66 | 0.44 | 0.51 | 1.00 | 0.59 |
| MSFT | 0.04 | 0.15 | 0.32 | 0.25 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.51 | 0.41 | 0.40 | 0.44 | 0.64 | 0.52 | 0.70 | 0.59 | 1.00 |