Modified Gone Fishin Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	20%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	15%
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	Small Cap Value Equities	15%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	15%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	15%
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	Inflation-Protected Bonds	10%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Modified Gone Fishin Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Modified Gone Fishin Portfolio на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 7.36% с начала года и доходность в 7.23% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.64%	-0.21%	7.86%	7.85%	23.05%	19.90%	11.79%	13.33%
Портфель Modified Gone Fishin Portfolio	-1.93%	-1.17%	7.36%	8.08%	18.96%	11.71%	4.13%	7.23%
Активы портфеля:
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	-0.45%	-0.70%	1.15%	0.99%	5.00%	3.81%	1.04%	2.57%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	-3.72%	-2.34%	10.91%	13.57%	26.79%	18.26%	8.83%	9.63%
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	-0.59%	-0.85%	-0.75%	-1.12%	4.58%	-0.93%	-5.37%	-1.11%
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	-1.72%	0.21%	14.75%	14.55%	35.35%	13.67%	5.65%	9.96%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	0.72%	0.18%	10.55%	9.83%	11.98%	9.97%	2.69%	5.48%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	-2.68%	0.14%	8.72%	8.29%	24.59%	21.08%	12.19%	14.71%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-3.78%	-4.15%	7.94%	8.77%	23.65%	16.25%	4.36%	8.24%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 10 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении Modified Gone Fishin Portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.19%	2.94%	-5.17%	6.21%	1.93%	-1.54%							7.36%
2025	1.93%	0.93%	-1.93%	-0.70%	2.30%	3.42%	0.25%	3.36%	2.68%	0.88%	0.66%	0.17%	14.72%
2024	-2.17%	1.71%	2.34%	-4.08%	3.61%	0.73%	4.21%	1.70%	2.58%	-3.04%	3.22%	-4.25%	6.19%
2023	8.14%	-3.78%	1.09%	0.30%	-2.56%	4.20%	2.60%	-3.50%	-4.95%	-3.72%	8.43%	6.94%	12.54%
2022	-3.87%	-1.57%	-0.42%	-6.64%	-0.31%	-5.96%	5.17%	-3.89%	-9.48%	3.46%	7.28%	-3.70%	-19.34%
2021	0.60%	1.86%	1.46%	3.15%	1.71%	1.35%	0.03%	1.48%	-3.15%	3.45%	-1.50%	3.00%	14.07%

Метрики бенчмарка

Modified Gone Fishin Portfolio has an annualized alpha of 0.25%, beta of 0.59, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 10, 2010.

This portfolio participated in 73.73% of S&P 500 Index downside but only 61.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.59 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 0.25%

Бета: 0.59

R²: 0.77

Участие в росте: 61.77%

Участие в снижении: 73.73%

Комиссия

Комиссия Modified Gone Fishin Portfolio составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

VIOV

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

VGLT

Vanguard Long-Term Treasury ETF

SCHP

Schwab U.S. TIPS ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Modified Gone Fishin Portfolio имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Modified Gone Fishin Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.90	2.01	-0.10
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.66	2.71	-0.05
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.35	1.36	-0.02
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.64	2.69	-0.05
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	10.49	12.34	-1.86
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	46	1.37	2.06	1.24	2.35	7.17
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	55	1.70	2.33	1.31	2.35	9.12
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	15	0.38	0.60	1.07	0.47	1.22
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	72	2.02	2.89	1.34	3.99	12.99
VNQ Vanguard Real Estate ETF	30	0.95	1.36	1.17	1.51	4.74
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	70	2.10	2.83	1.38	2.93	13.45
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	48	1.49	2.08	1.28	2.18	7.80

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Modified Gone Fishin Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.90
За 5 лет: 0.34
За 10 лет: 0.60
За всё время: 0.69

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Modified Gone Fishin Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.86%	3.01%	2.99%	2.91%	3.25%	2.35%	1.95%	2.48%	2.75%	2.35%	2.45%	2.48%
Активы портфеля:
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	4.00%	4.06%	2.99%	3.02%	7.19%	4.39%	1.11%	2.02%	2.26%	1.90%	1.38%	0.28%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.71%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	4.63%	4.44%	4.33%	3.33%	2.84%	1.82%	2.15%	2.46%	2.71%	2.55%	2.69%	3.21%
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	1.60%	1.69%	1.78%	2.18%	1.81%	1.59%	1.42%	1.60%	1.76%	1.43%	1.17%	1.32%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.60%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.04%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2.50%	2.79%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.23%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Modified Gone Fishin Portfolio показал максимальную просадку в 25.94%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 673 торговые сессии.

Текущая просадка Modified Gone Fishin Portfolio составляет 2.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-25.94%окт. 2022 г.	11mo 8d	2y 8mo	3y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2025 г.
Обвал COVID2020	-24.24%март 2020 г.	26d	5mo 9d	6mo 5dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Коррекция 2016 года2016	-14.22%янв. 2016 г.	8mo 28d	5mo 20d	1y 2moапр. 2015 г. - июль 2016 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-13.76%дек. 2018 г.	10mo 29d	4mo 10d	1y 3moянв. 2018 г. - май 2019 г.
Коррекция 2011 года2011	-11.42%окт. 2011 г.	5mo 4d	3mo 17d	8mo 21dмай 2011 г. - янв. 2012 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 6.67, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.28	1.30	1.34	1.38	1.42

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.42, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Modified Gone Fishin Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция Modified Gone Fishin Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.82 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.82
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.79
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.83
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.83
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.	0.85

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у VGLT: -0.23.

-0.23

-0.07

0.61

0.71

0.74

0.82

0.99

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Modified Gone Fishin Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у VEA: 0.87, а самая низкая у VGLT: 0.06.

0.06

0.19

0.73

0.80

0.81

0.86

0.87

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SCHP	VGLT	VNQ	VWO	VIOV	VEA	VTI
SCHP	1.00	0.75	0.13	-0.01	-0.06	-0.01	-0.06
VGLT	0.75	1.00	0.03	-0.17	-0.22	-0.19	-0.22
VNQ	0.13	0.03	1.00	0.46	0.58	0.56	0.63
VWO	-0.01	-0.17	0.46	1.00	0.57	0.80	0.71
VIOV	-0.06	-0.22	0.58	0.57	1.00	0.67	0.78
VEA	-0.01	-0.19	0.56	0.80	0.67	1.00	0.82
VTI	-0.06	-0.22	0.63	0.71	0.78	0.82	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Modified Gone Fishin Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Modified Gone Fishin Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации