PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQ с VIOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQ с VIOV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VNQ (Vanguard Real Estate ETF) and VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) are both exchange-traded funds - VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while VIOV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNQ returned 5.30%/yr vs 10.22%/yr for VIOV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNQ charges 0.13%/yr vs 0.10%/yr for VIOV.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у VIOV с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям VIOV по среднегодовой доходности: 5.30% против 10.22% соответственно.

VNQ

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.19%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.17%
1 год
10.45%
3 года*
9.24%
5 лет*
1.97%
10 лет*
5.30%

VIOV

1 день
0.77%
1 месяц
0.98%
С начала года
15.63%
6 месяцев
16.09%
1 год
36.39%
3 года*
13.67%
5 лет*
5.54%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQ и VIOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.04%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		15.63%6.63%7.44%15.36%-11.37%30.67%2.81%24.44%-12.85%11.54%

Correlation

The correlation between VNQ and VIOV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.58

The correlation between VNQ and VIOV shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VNQ и VIOV

Секторы
VNQ
VIOV

Недвижимость

97.3%
8.8%

Сырьевые материалы

1.1%
6.3%

Коммуникационные услуги

0.6%
3.4%

Технологии

0.3%
10.6%

Энергетика

0.1%
9.1%

Финансовые услуги

0.1%
19.8%

Промышленность

0.0%
12.7%

Потребительский циклический сектор

-

15.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.8%

Здравоохранение

-

7.5%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Недвижимость

VNQ
97.3%
VIOV
8.8%

Сырьевые материалы

VNQ
1.1%
VIOV
6.3%

Коммуникационные услуги

VNQ
0.6%
VIOV
3.4%

Технологии

VNQ
0.3%
VIOV
10.6%

Энергетика

VNQ
0.1%
VIOV
9.1%

Финансовые услуги

VNQ
0.1%
VIOV
19.8%

Промышленность

VNQ
0.0%
VIOV
12.7%

Потребительский циклический сектор

VNQ

-

VIOV
15.4%

Потребительский защитный сектор

VNQ

-

VIOV
3.8%

Здравоохранение

VNQ

-

VIOV
7.5%

Коммунальные услуги

VNQ

-

VIOV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET
Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с VIOGVIOV с IJSVIOV с VSIAXVIOV с SLYV

Доходность на риск

VNQ vs. VIOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQ c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNQVIOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.99

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
2.85

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.34

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

3.92

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

12.76

-8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNQ vs. VIOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа VIOV равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNQVIOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.99

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.25

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.43

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.53

-0.27

Просадки

Сравнение просадок VNQ и VIOV

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и VIOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQVIOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-47.36%

-25.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-9.33%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-28.44%

+10.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-28.44%

-6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

-47.36%

+4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-0.99%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-7.37%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.86%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и VIOV

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 4.13%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQVIOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.83%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

11.71%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

18.45%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

21.96%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

23.90%

-3.19%

Сравнение комиссий VNQ и VIOV

VNQ берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и VIOV

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности VIOV в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.59%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.65%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

VNQ and VIOV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIOV has higher volatility (4.83%) compared to VNQ (4.13%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs VIOV's -47.36%.

On 10-year performance, VIOV leads with 10.22% vs 5.30% for VNQ. On fees, VIOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIOV has performed better with a 10.22% return vs 5.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.13% for VNQ.

VNQ has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 1.59% for VIOV.

VNQ is categorized as REIT, while VIOV is Small Cap Value Equities. VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while VIOV tracks S&P SmallCap 600 Value Index. Their fees differ too: 0.13% for VNQ and 0.10% for VIOV.

VIOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQ и VIOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор