PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOV с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOV с VNQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - VIOV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIOV returned 10.22%/yr vs 5.30%/yr for VNQ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIOV charges 0.10%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности VIOV и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOV показывает доходность 15.63%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 9.04%. За последние 10 лет акции VIOV превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 10.22% против 5.30% соответственно.

VIOV

1 день
0.77%
1 месяц
0.98%
С начала года
15.63%
6 месяцев
16.09%
1 год
36.39%
3 года*
13.67%
5 лет*
5.54%
10 лет*
10.22%

VNQ

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.19%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.17%
1 год
10.45%
3 года*
9.24%
5 лет*
1.97%
10 лет*
5.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOV и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		15.63%6.63%7.44%15.36%-11.37%30.67%2.81%24.44%-12.85%11.54%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.04%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%

Correlation

The correlation between VIOV and VNQ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.58

The correlation between VIOV and VNQ shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIOV и VNQ

Секторы
VIOV
VNQ

Финансовые услуги

19.8%
0.1%

Потребительский циклический сектор

15.4%

-

Промышленность

12.7%
0.0%

Технологии

10.6%
0.3%

Энергетика

9.1%
0.1%

Недвижимость

8.8%
97.3%

Здравоохранение

7.5%

-

Сырьевые материалы

6.3%
1.1%

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Коммуникационные услуги

3.4%
0.6%

Коммунальные услуги

1.9%

-

Финансовые услуги

VIOV
19.8%
VNQ
0.1%

Потребительский циклический сектор

VIOV
15.4%
VNQ

-

Промышленность

VIOV
12.7%
VNQ
0.0%

Технологии

VIOV
10.6%
VNQ
0.3%

Энергетика

VIOV
9.1%
VNQ
0.1%

Недвижимость

VIOV
8.8%
VNQ
97.3%

Здравоохранение

VIOV
7.5%
VNQ

-

Сырьевые материалы

VIOV
6.3%
VNQ
1.1%

Потребительский защитный сектор

VIOV
3.8%
VNQ

-

Коммуникационные услуги

VIOV
3.4%
VNQ
0.6%

Коммунальные услуги

VIOV
1.9%
VNQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с VIOGVIOV с IJSVIOV с VSIAXVIOV с SLYV
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

VIOV vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOV c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOVVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
0.79

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.15

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.14

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

1.26

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

3.96

+8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOV vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOV на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOV и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOVVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.79

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.11

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.26

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.27

+0.27

Просадки

Сравнение просадок VIOV и VNQ

Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOVVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.36%

-73.07%

+25.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-8.34%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.44%

-17.46%

-10.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-34.48%

+6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.36%

-42.40%

-4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-2.67%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-13.62%

+6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.65%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOV и VNQ

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что VIOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOVVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.13%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

9.53%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

13.38%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

18.82%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

20.71%

+3.19%

Сравнение комиссий VIOV и VNQ

VIOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOV и VNQ

Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности VNQ в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.59%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.65%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

VIOV and VNQ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIOV has higher volatility (4.83%) compared to VNQ (4.13%). In terms of maximum drawdown, VIOV dropped -47.36% vs VNQ's -73.07%.

On 10-year performance, VIOV leads with 10.22% vs 5.30% for VNQ. On fees, VIOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIOV has performed better with a 10.22% return vs 5.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.13% for VNQ.

VNQ has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 1.59% for VIOV.

VIOV is categorized as Small Cap Value Equities, while VNQ is REIT. VIOV tracks S&P SmallCap 600 Value Index, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Their fees differ too: 0.10% for VIOV and 0.13% for VNQ.

VIOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOV и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор