PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHP с VIOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHP с VIOV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) and VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) are both exchange-traded funds - SCHP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L), while VIOV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHP returned 2.60%/yr vs 10.71%/yr for VIOV. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. SCHP charges 0.03%/yr vs 0.10%/yr for VIOV.

Доходность

Сравнение доходности SCHP и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHP показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у VIOV с доходностью 19.42%. За последние 10 лет акции SCHP уступали акциям VIOV по среднегодовой доходности: 2.60% против 10.71% соответственно.

SCHP

1 день
0.04%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.48%
1 год
4.71%
3 года*
4.14%
5 лет*
1.06%
10 лет*
2.60%

VIOV

1 день
1.10%
1 месяц
6.91%
С начала года
19.42%
6 месяцев
16.55%
1 год
39.00%
3 года*
14.48%
5 лет*
6.35%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHP и VIOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		1.42%6.76%1.95%3.91%-12.02%5.87%10.86%8.52%-1.78%3.02%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		19.42%6.63%7.44%15.36%-11.37%30.67%2.81%24.44%-12.85%11.54%

Correlation

The correlation between SCHP and VIOV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

-0.06

The correlation between SCHP and VIOV shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHP и VIOV

Секторы
SCHP
VIOV

Потребительский циклический сектор

100.0%
15.4%

Финансовые услуги

0.0%
19.8%

Сырьевые материалы

-

6.3%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.8%

Энергетика

-

9.1%

Здравоохранение

-

7.5%

Промышленность

-

12.7%

Недвижимость

-

8.8%

Технологии

-

10.6%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

SCHP
100.0%
VIOV
15.4%

Финансовые услуги

SCHP
0.0%
VIOV
19.8%

Сырьевые материалы

SCHP

-

VIOV
6.3%

Коммуникационные услуги

SCHP

-

VIOV
3.4%

Потребительский защитный сектор

SCHP

-

VIOV
3.8%

Энергетика

SCHP

-

VIOV
9.1%

Здравоохранение

SCHP

-

VIOV
7.5%

Промышленность

SCHP

-

VIOV
12.7%

Недвижимость

SCHP

-

VIOV
8.8%

Технологии

SCHP

-

VIOV
10.6%

Коммунальные услуги

SCHP

-

VIOV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. TIPS ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с VTIPSCHP с TIPSCHP с SCHZSCHP с FIPDXSCHP с STIPSCHP с SCHDSCHP с BND
Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с VIOGVIOV с IJSVIOV с VSIAXVIOV с SLYV

Доходность на риск

SCHP vs. VIOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHP c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHPVIOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.12

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.02

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

4.20

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

13.80

-6.39

SCHP vs. VIOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHP на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа VIOV равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHP и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHP и VIOV

Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и VIOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHPVIOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.26%

-47.36%

+33.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-9.33%

+7.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.48%

-28.44%

+23.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.26%

-28.44%

+14.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.26%

-47.36%

+33.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

0.00%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-7.37%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

2.84%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHP и VIOV

Текущая волатильность для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) составляет 1.02%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что SCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHPVIOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

4.88%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

11.69%

-9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30%

18.47%

-15.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.12%

21.96%

-15.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.59%

23.89%

-18.30%

Сравнение комиссий SCHP и VIOV

SCHP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VIOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHP и VIOV

Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности VIOV в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.99%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.54%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%

Часто задаваемые вопросы

SCHP and VIOV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIOV has higher volatility (4.88%) compared to SCHP (1.02%). In terms of maximum drawdown, SCHP dropped -14.26% vs VIOV's -47.36%.

On 10-year performance, VIOV leads with 10.71% vs 2.60% for SCHP. On fees, SCHP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHP has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIOV has performed better with a 10.71% return vs 2.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for VIOV.

SCHP has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 1.54% for VIOV.

SCHP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while VIOV is Small Cap Value Equities. SCHP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L), while VIOV tracks S&P SmallCap 600 Value Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.03% for SCHP and 0.10% for VIOV.

VIOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHP и VIOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор