- ISIN
- US9219327783
- CUSIP
- 921932778
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 7 сент. 2010 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P SmallCap 600 Value Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) прибавил 17.5% с начала года. Текущая цена акции VIOV — $114. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VIOV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,359.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) показал доход в 17.53% с начала года и 37.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VIOV составила 10.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 17.53%
- 6 месяцев
- 15.94%
- 1 год
- 37.82%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 10.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность VIOV по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VIOV закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.72% | 1.12% | -3.16% | 9.00% | 1.21% | 1.94% | 17.53% | ||||||
| 2025 | 1.87% | -5.56% | -6.23% | -5.88% | 4.24% | 4.31% | 1.45% | 8.65% | 1.51% | -0.24% | 2.51% | 0.95% | 6.63% |
| 2024 | -5.47% | 2.33% | 3.52% | -6.42% | 4.46% | -2.64% | 11.92% | -1.39% | 0.68% | -1.55% | 10.81% | -7.00% | 7.44% |
| 2023 | 12.20% | -1.55% | -6.67% | -2.35% | -3.77% | 8.67% | 5.99% | -4.98% | -6.30% | -6.40% | 9.04% | 13.77% | 15.36% |
| 2022 | -4.40% | 2.43% | 0.45% | -6.31% | 2.31% | -9.05% | 8.69% | -4.19% | -10.41% | 14.49% | 3.70% | -6.68% | -11.37% |
| 2021 | 6.38% | 10.62% | 5.64% | 1.73% | 3.87% | -0.64% | -4.51% | 1.97% | -1.46% | 2.80% | -2.55% | 4.15% | 30.67% |
Метрики бенчмарка
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF has an annualized alpha of -0.19%, beta of 1.02, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 09, 2010.
- This ETF participated in 114.61% of S&P 500 Index downside but only 107.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.62, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.19%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 107.79%
- Участие в снижении
- 114.61%
Комиссия
Комиссия VIOV составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VIOV имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIOV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 2.46 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.34 | 10.92 | +2.42 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.79 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.79 | $1.65 | $1.66 | $1.93 | $1.42 | $1.44 | $1.00 | $1.11 | $1.00 | $0.94 | $0.70 | $0.62 |
Дивидендный доход | 1.56% | 1.69% | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $1.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $1.93 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $1.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $1.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF показал максимальную просадку в 47.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF составляет 1.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -47.36%март 2020 г. | 1y 7mo | 9mo 19d | 2y 4moавг. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -28.44%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 6d | 1y 14dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -25.80%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 4mo 1d | 6mo 28dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.18%сент. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.52%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 5mo 1d | 1y 18dиюнь 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| VIOV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.36% | -56.78% | +9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -9.10% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.44% | -18.90% | -9.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.44% | -25.43% | -3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.36% | -33.92% | -13.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -3.21% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -10.71% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.04% | +0.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VIOV
Добавьте Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VIOV