PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

VIOV — это пассивный ETF от Vanguard, отслеживающий инвестиционный результат S&P SmallCap 600 Value Index. VIOV запущен 7 сент. 2010 г. и имеет комиссию в 0.15%.

Информация о ETF

ISIN

US9219327783

CUSIP

921932778

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

7 сент. 2010 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P SmallCap 600 Value Index

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия VIOV составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VIOV с VBR VIOV с AVUV VIOV с VIOO VIOV с IJS VIOV с VIOG VIOV с SLYV VIOV с ISCV VIOV с VTWV VIOV с IVOO VIOV с VSIAX
Популярные сравнения:
VIOV с VBR VIOV с AVUV VIOV с VIOO VIOV с IJS VIOV с VIOG VIOV с SLYV VIOV с ISCV VIOV с VTWV VIOV с IVOO VIOV с VSIAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) показал доход в -9.76% с начала года и -2.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VIOV составила 6.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

VIOV

С начала года

-9.76%

1 месяц

10.90%

6 месяцев

-13.78%

1 год

-2.51%

5 лет

15.78%

10 лет

6.94%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VIOV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.87%-5.56%-6.23%-5.88%6.29%-9.76%
2024-5.47%2.33%3.52%-6.42%4.46%-2.64%11.92%-1.39%0.68%-1.55%10.81%-7.00%7.44%
202312.20%-1.55%-6.67%-2.35%-3.77%8.67%5.99%-4.98%-6.30%-6.40%9.04%13.77%15.36%
2022-4.40%2.43%0.45%-6.31%2.31%-9.05%8.69%-4.19%-10.41%14.49%3.70%-6.68%-11.37%
20216.38%10.62%5.64%1.73%3.87%-0.64%-4.51%1.97%-1.46%2.80%-2.55%4.15%30.67%
2020-6.39%-10.14%-25.79%14.00%2.60%3.66%2.47%5.15%-5.17%3.59%19.19%7.67%2.81%
201912.37%4.25%-3.98%4.39%-10.01%7.69%1.31%-5.29%5.74%1.83%2.79%2.99%24.44%
20181.54%-3.63%0.87%1.81%5.71%0.86%2.58%3.05%-3.07%-9.96%0.72%-12.45%-12.85%
2017-1.16%1.47%-0.70%0.57%-2.29%3.43%0.55%-2.95%8.62%0.62%3.57%-0.24%11.54%
2016-6.79%2.28%9.40%2.25%0.35%0.56%5.28%1.20%1.15%-4.41%13.74%3.14%30.05%
2015-5.37%5.92%0.92%-1.64%0.88%0.26%-2.99%-4.34%-3.82%6.35%2.63%-4.34%-6.23%
2014-3.72%5.19%0.87%-2.46%0.86%3.77%-5.01%4.32%-5.83%6.95%1.25%1.95%7.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VIOV составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VIOV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.10
  • За 5 лет: 0.64
  • За 10 лет: 0.29
  • За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.74 на акцию.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.74$1.66$1.93$1.42$1.44$1.00$1.11$1.00$0.94$0.70$0.62$0.64

Дивидендный доход

2.08%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%1.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28
2024$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.48$1.66
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.96$1.93
2022$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.56$1.42
2021$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.51$1.44
2020$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.37$1.00
2019$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.37$1.11
2018$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$1.00
2017$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.33$0.94
2016$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.23$0.70
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.20$0.62
2014$0.64$0.64

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF показал максимальную просадку в 47.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF составляет 16.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.36%23 авг. 2018 г.39723 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.597
-28.44%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-25.8%8 июл. 2011 г.603 окт. 2011 г.751 февр. 2012 г.135
-24.17%8 нояб. 2021 г.22630 сент. 2022 г.44816 июл. 2024 г.674
-20.52%24 июн. 2015 г.15911 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.262

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...