Сравнение VIOV с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VIOV и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIOV и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIOV и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 4.59% | 6.63% | 7.44% | 15.36% | -11.37% | 30.67% | 2.81% | 24.44% | -12.85% | 11.54% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VIOV показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции VIOV уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.51% против 13.69% соответственно.
VIOV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 9.51%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIOV и VTI
VIOV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIOV vs. VTI — Ранг доходности на риск
VIOV
VTI
Сравнение VIOV c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIOV | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.98 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.52 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.54 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 7.30 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIOV | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.98 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.61 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.75 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VIOV и VTI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOV и VTI
Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 1.76% | 1.69% | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VIOV и VTI
Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIOV | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.36% | -55.45% | +8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -12.30% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.44% | -25.36% | -3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.36% | -35.00% | -12.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -5.54% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -8.08% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 2.60% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIOV и VTI
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.37% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIOV | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 5.48% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 9.75% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 19.02% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.10% | 17.41% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 18.29% | +5.60% |