PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOV с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOV с VTI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - VIOV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIOV returned 11.26%/yr vs 15.38%/yr for VTI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIOV charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности VIOV и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOV показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 8.90%. За последние 10 лет акции VIOV уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.26% против 15.38% соответственно.

VIOV

1 день
1.16%
1 месяц
3.88%
С начала года
20.04%
6 месяцев
18.05%
1 год
40.31%
3 года*
16.08%
5 лет*
6.75%
10 лет*
11.26%

VTI

1 день
0.09%
1 месяц
-1.48%
С начала года
8.90%
6 месяцев
7.43%
1 год
23.02%
3 года*
20.80%
5 лет*
11.83%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOV и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		20.04%6.63%7.44%15.36%-11.37%30.67%2.81%24.44%-12.85%11.54%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.90%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between VIOV and VTI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.78

The correlation between VIOV and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIOV и VTI

Секторы
VIOV
VTI

Финансовые услуги

19.5%
11.3%

Потребительский циклический сектор

15.4%
9.7%

Технологии

13.5%
37.0%

Промышленность

11.6%
9.4%

Недвижимость

8.6%
2.3%

Здравоохранение

7.3%
9.0%

Энергетика

7.0%
3.3%

Сырьевые материалы

6.7%
1.9%

Коммуникационные услуги

4.4%
9.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.3%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Финансовые услуги

VIOV
19.5%
VTI
11.3%

Потребительский циклический сектор

VIOV
15.4%
VTI
9.7%

Технологии

VIOV
13.5%
VTI
37.0%

Промышленность

VIOV
11.6%
VTI
9.4%

Недвижимость

VIOV
8.6%
VTI
2.3%

Здравоохранение

VIOV
7.3%
VTI
9.0%

Энергетика

VIOV
7.0%
VTI
3.3%

Сырьевые материалы

VIOV
6.7%
VTI
1.9%

Коммуникационные услуги

VIOV
4.4%
VTI
9.8%

Потребительский защитный сектор

VIOV
3.9%
VTI
4.3%

Коммунальные услуги

VIOV
2.1%
VTI
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с VIOGVIOV с IJSVIOV с VSIAXVIOV с SLYV
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

VIOV vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOV c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIOVVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.81

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.48

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

2.59

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

11.45

+2.78

VIOV vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOV на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOV и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIOV и VTI

Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOVVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.36%

-55.45%

+8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-8.92%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.44%

-19.30%

-9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-25.36%

-3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.36%

-35.00%

-12.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.77%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-8.01%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.02%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOV и VTI

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.75% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOVVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.86%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

10.00%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

12.75%

+5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

17.50%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

18.31%

+5.56%

Сравнение комиссий VIOV и VTI

VIOV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOV и VTI

Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.94%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VIOV and VTI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (4.86%) compared to VIOV (4.75%). In terms of maximum drawdown, VIOV dropped -47.36% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.38% vs 11.26% for VIOV. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VIOV has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.38% return vs 11.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for VIOV.

VIOV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.04% for VTI.

VIOV is categorized as Small Cap Value Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. VIOV tracks S&P SmallCap 600 Value Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. Their fees differ too: 0.10% for VIOV and 0.03% for VTI.

VIOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOV и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор