Bil GDRM VOO VEA VWO

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds, Ultrashort Bond	20%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	Gold, Precious Metals	20%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	20%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	20%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	20%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bil GDRM VOO VEA VWO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.64%	-0.21%	7.86%	7.47%	23.05%	19.90%	11.79%	13.33%
Портфель Bil GDRM VOO VEA VWO	-2.79%	-3.02%	5.78%	7.18%	22.60%	18.55%	10.03%	—
Активы портфеля:
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	0.04%	0.28%	1.53%	1.78%	3.87%	4.64%	3.42%	2.18%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	-3.67%	-8.63%	0.06%	2.68%	30.23%	29.91%	17.81%	—
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	-3.72%	-2.34%	10.91%	13.57%	26.79%	18.26%	8.83%	9.63%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	-2.59%	-0.01%	8.45%	8.18%	24.60%	21.52%	13.39%	15.23%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-3.78%	-4.15%	7.94%	8.77%	23.65%	16.25%	4.36%	8.24%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Bil GDRM VOO VEA VWO закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.04%	3.51%	-6.50%	5.01%	2.01%	-2.87%							5.78%
2025	3.01%	0.81%	1.22%	1.97%	2.97%	2.89%	0.21%	3.19%	5.05%	2.02%	1.36%	1.51%	29.48%
2024	-0.80%	2.48%	3.57%	-0.63%	2.78%	0.85%	2.27%	1.79%	3.27%	-0.71%	0.23%	-1.59%	14.18%
2023	5.93%	-3.57%	3.44%	1.05%	-1.45%	2.78%	3.02%	-2.49%	-3.13%	-0.25%	5.60%	3.11%	14.31%
2022	-2.06%	-0.62%	0.50%	-4.58%	-0.26%	-4.36%	1.92%	-2.55%	-6.02%	1.68%	7.69%	-1.24%	-10.13%
2021	-0.36%	0.13%	1.15%	2.75%	2.59%	-0.76%	-0.14%	1.38%	-3.03%	2.78%	-1.83%	2.85%	7.56%

Метрики бенчмарка

Bil GDRM VOO VEA VWO has an annualized alpha of 3.46%, beta of 0.51, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 27, 2018.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (54.79%) than losses (53.13%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 3.46% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.51 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 3.46%

Бета: 0.51

R²: 0.72

Участие в росте: 54.79%

Участие в снижении: 53.13%

Комиссия

Комиссия Bil GDRM VOO VEA VWO составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BIL

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Bil GDRM VOO VEA VWO имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bil GDRM VOO VEA VWO и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.90	2.01	-0.10
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.49	2.71	-0.22
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.37	1.36	0.00
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.55	2.69	-0.14
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	10.08	12.34	-2.26
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	100	19.68	175.67	88.66	358.48	2,842.59
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	32	1.07	1.45	1.22	1.43	3.63
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	55	1.70	2.33	1.31	2.35	9.12
VOO Vanguard S&P 500 ETF	72	2.15	2.89	1.39	2.92	13.53
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	48	1.49	2.08	1.28	2.18	7.80

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Bil GDRM VOO VEA VWO имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.90
За 5 лет: 0.93
За всё время: 0.91

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bil GDRM VOO VEA VWO за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.02%	2.25%	2.57%	2.61%	2.01%	1.41%	1.16%	2.04%	1.99%	1.51%	1.53%	1.66%
Активы портфеля:
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	3.86%	4.13%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.71%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.05%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2.50%	2.79%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.23%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Bil GDRM VOO VEA VWO показал максимальную просадку в 20.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка Bil GDRM VOO VEA VWO составляет 3.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-20.38%март 2020 г.	2mo 2d	3mo 24d	5mo 26dянв. 2020 г. - июль 2020 г.
Медвежий рынок2022	-18.25%окт. 2022 г.	11mo 3d	1y 2mo	2y 29dнояб. 2021 г. - дек. 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-9.00%дек. 2018 г.	5mo 1d	2mo 3d	7mo 4dиюль 2018 г. - февр. 2019 г.
Откат 2026 года2026	-8.92%март 2026 г.	28d	1mo 11d	2mo 9dфевр. 2026 г. - май 2026 г.
Распродажа 2025 года2025	-8.30%апр. 2025 г.	19d	16d	1mo 5dмарт 2025 г. - апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.23	1.26	1.27	1.25

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.25, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Bil GDRM VOO VEA VWO с S&P 500 Index

Корреляция Bil GDRM VOO VEA VWO с S&P 500 Index составляет 0.73 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.73
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.72
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.76
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.	0.80

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у BIL: -0.02.

-0.02

0.08

0.67

0.80

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Bil GDRM VOO VEA VWO. Самая высокая корреляция с портфелем у VEA: 0.90, а самая низкая у BIL: 0.01.

0.01

0.48

0.80

0.87

0.90

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BIL	GLDM	VWO	VOO	VEA
BIL	1.00	0.03	0.01	-0.01	-0.02
GLDM	0.03	1.00	0.23	0.08	0.25
VWO	0.01	0.23	1.00	0.67	0.79
VOO	-0.01	0.08	0.67	1.00	0.80
VEA	-0.02	0.25	0.79	0.80	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июн. 2018 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Bil GDRM VOO VEA VWO

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Bil GDRM VOO VEA VWO есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации