PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEA с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEA с GLDM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEA returned 9.51%/yr vs 17.41%/yr for GLDM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. VEA charges 0.03%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности VEA и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 14.73%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -2.40%.

VEA

1 день
0.34%
1 месяц
1.30%
С начала года
14.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.82%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.72%

GLDM

1 день
0.11%
1 месяц
-10.20%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.09%
1 год
24.17%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEA и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.73%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-12.02%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		-2.40%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.75%

Correlation

The correlation between VEA and GLDM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.

0.25

The correlation between VEA and GLDM shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEA и GLDM

Секторы
VEA
GLDM

Финансовые услуги

23.3%

-

Промышленность

19.2%

-

Технологии

13.8%

-

Здравоохранение

8.2%

-

Сырьевые материалы

7.5%
100.0%

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.6%

-

Энергетика

5.4%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Недвижимость

2.7%

-

Финансовые услуги

VEA
23.3%
GLDM

-

Промышленность

VEA
19.2%
GLDM

-

Технологии

VEA
13.8%
GLDM

-

Здравоохранение

VEA
8.2%
GLDM

-

Сырьевые материалы

VEA
7.5%
GLDM
100.0%

Потребительский циклический сектор

VEA
7.5%
GLDM

-

Потребительский защитный сектор

VEA
5.6%
GLDM

-

Энергетика

VEA
5.4%
GLDM

-

Коммуникационные услуги

VEA
3.4%
GLDM

-

Коммунальные услуги

VEA
3.3%
GLDM

-

Недвижимость

VEA
2.7%
GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

VEA vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEA c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEAGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
0.90

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
1.26

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

1.00

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

2.87

+7.05

VEA vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEA и GLDM

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что больше максимальной просадки GLDM в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEAGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-24.35%

-36.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-24.35%

+12.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-24.35%

+10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-24.35%

-5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-21.96%

+20.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-6.27%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

8.44%

-5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и GLDM

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) составляет 6.84%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что VEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEAGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

7.73%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

23.93%

-9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

27.15%

-10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

18.13%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

16.98%

+0.42%

Сравнение комиссий VEA и GLDM

VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и GLDM

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

VEA and GLDM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (7.73%) compared to VEA (6.84%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs GLDM's -24.35%.

On 5-year performance, GLDM leads with 17.41% vs 9.51% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 6.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 17.41% return vs 9.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for GLDM.

VEA has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.00% for GLDM.

VEA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GLDM is Gold. VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.03% for VEA and 0.10% for GLDM.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEA и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор