Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ideal Portfolio (2027) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Ideal Portfolio (2027) | 0.22% | -3.04% | -1.90% | -0.43% | 14.96% | 16.73% | 11.16% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.04% | 0.32% | 0.92% | 1.92% | 4.10% | 4.81% | 3.42% | — |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 0.37% | 0.51% | 19.11% | 23.67% | 18.18% | 21.21% | 19.41% | 12.15% |
ET Energy Transfer LP | -0.47% | 0.37% | 16.95% | 16.27% | 7.94% | 23.57% | 29.01% | 20.87% |
ARCC Ares Capital Corporation | 2.03% | -1.93% | -8.14% | -6.71% | -11.34% | 9.44% | 8.83% | 12.06% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 0.93% | -2.24% | -9.56% | -9.05% | -17.13% | 7.02% | 6.02% | — |
MAIN Main Street Capital Corporation | 1.39% | -7.08% | -11.22% | -14.68% | -1.57% | 19.10% | 14.06% | 13.84% |
O Realty Income Corporation | 0.53% | -6.12% | 11.80% | 6.39% | 15.07% | 5.34% | 4.90% | 5.14% |
VICI VICI Properties Inc. | 0.73% | -6.92% | -0.03% | -12.78% | -8.80% | 0.24% | 4.56% | — |
DOC Physicians Realty Trust | 0.85% | -4.99% | 4.60% | -10.75% | -11.72% | -2.70% | -7.92% | -1.58% |
WPC W. P. Carey Inc. | 1.24% | -3.48% | 10.67% | 5.56% | 18.52% | 4.80% | 6.20% | 8.03% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Ideal Portfolio (2027) закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.86% | -0.10% | -4.35% | 0.78% | -1.90% | ||||||||
| 2025 | 2.66% | -0.64% | -4.55% | -1.52% | 5.36% | 4.53% | 1.94% | 2.12% | 2.71% | 1.51% | 0.47% | -0.13% | 14.99% |
| 2024 | 1.09% | 4.24% | 3.29% | -3.47% | 4.53% | 3.01% | 1.72% | 2.27% | 2.01% | -0.85% | 5.55% | -2.62% | 22.36% |
| 2023 | 6.39% | -2.39% | 2.54% | 1.45% | -0.01% | 5.66% | 3.15% | -1.55% | -4.15% | -2.30% | 8.66% | 4.35% | 23.08% |
| 2022 | -4.08% | -2.49% | 3.66% | -7.74% | 0.65% | -7.33% | 8.86% | -3.58% | -9.18% | 7.77% | 4.95% | -5.25% | -14.76% |
| 2021 | -0.89% | 3.12% | 4.04% | 5.14% | 0.76% | 2.13% | 2.12% | 2.13% | -4.18% | 6.18% | -1.21% | 4.54% | 26.08% |
Метрики бенчмарка
Ideal Portfolio (2027): годовая альфа составляет 1.70%, бета — 0.89, а R² — 0.99 относительно S&P 500 Index с 29.05.2020.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (93.36%) было выше, чем в снижении (89.96%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- При бете 0.89 и R² 0.99 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.70%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.99
- Участие в росте
- 93.36%
- Участие в снижении
- 89.96%
Комиссия
Комиссия Ideal Portfolio (2027) составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Ideal Portfolio (2027) имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.88 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.37 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 6.43 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 100 | 20.63 | 286.00 | 202.83 | 412.76 | 4,634.41 |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 66 | 0.97 | 1.36 | 1.19 | 1.17 | 3.43 |
ET Energy Transfer LP | 49 | 0.34 | 0.63 | 1.09 | 0.53 | 1.46 |
ARCC Ares Capital Corporation | 19 | -0.48 | -0.55 | 0.93 | -0.56 | -1.15 |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 13 | -0.66 | -0.83 | 0.90 | -0.72 | -1.44 |
MAIN Main Street Capital Corporation | 34 | -0.06 | 0.09 | 1.01 | -0.10 | -0.23 |
O Realty Income Corporation | 66 | 0.90 | 1.29 | 1.16 | 1.35 | 4.03 |
VICI VICI Properties Inc. | 19 | -0.49 | -0.59 | 0.93 | -0.53 | -1.04 |
DOC Physicians Realty Trust | 18 | -0.48 | -0.50 | 0.94 | -0.67 | -1.17 |
WPC W. P. Carey Inc. | 69 | 1.00 | 1.46 | 1.18 | 1.71 | 5.15 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ideal Portfolio (2027) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.20% | 2.19% | 2.27% | 2.48% | 2.46% | 1.86% | 2.35% | 2.30% | 2.64% | 2.33% | 2.48% | 2.58% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.79% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
ET Energy Transfer LP | 7.00% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.61% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 13.90% | 12.55% | 11.38% | 10.77% | 11.17% | 8.76% | 12.32% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.09% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
O Realty Income Corporation | 5.20% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.44% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOC Physicians Realty Trust | 7.39% | 7.59% | 5.92% | 6.06% | 4.79% | 3.33% | 4.90% | 4.29% | 5.30% | 5.67% | 7.05% | 5.91% |
WPC W. P. Carey Inc. | 5.21% | 5.62% | 6.41% | 7.93% | 5.43% | 5.12% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 7.26% | 6.65% | 6.48% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Ideal Portfolio (2027) показал максимальную просадку в 21.07%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 286 торговых сессий.
Текущая просадка Ideal Portfolio (2027) составляет 4.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.07% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 286 | 1 дек. 2023 г. | 480 |
| -16.67% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 54 | 26 июн. 2025 г. | 88 |
| -8.79% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 35 | 11 нояб. 2020 г. | 49 |
| -7.5% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 25 | 3 авг. 2020 г. | 39 |
| -7.35% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 19, при этом эффективное количество активов равно 1.55, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | SGOV | VCLT | ET | PAA | EPD | OBDC | DEA | SBRA | LTC | MAIN | ARCC | PFF | O | WPC | GLPI | VICI | DOC | SPY | RQI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.02 | 0.29 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.50 | 0.37 | 0.36 | 0.32 | 0.53 | 0.52 | 0.63 | 0.36 | 0.37 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 1.00 | 0.59 | 0.99 |
| SGOV | -0.02 | 1.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.03 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.02 |
| VCLT | 0.29 | -0.00 | 1.00 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.51 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.30 | 0.29 | 0.36 | 0.31 |
| ET | 0.39 | 0.01 | 0.04 | 1.00 | 0.66 | 0.67 | 0.34 | 0.23 | 0.28 | 0.24 | 0.37 | 0.39 | 0.30 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.25 | 0.39 | 0.32 | 0.43 |
| PAA | 0.37 | 0.00 | 0.05 | 0.66 | 1.00 | 0.66 | 0.35 | 0.25 | 0.31 | 0.30 | 0.38 | 0.40 | 0.32 | 0.22 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.29 | 0.37 | 0.34 | 0.43 |
| EPD | 0.38 | 0.01 | 0.10 | 0.67 | 0.66 | 1.00 | 0.38 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.39 | 0.32 | 0.28 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.38 | 0.38 | 0.43 |
| OBDC | 0.50 | -0.00 | 0.15 | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 1.00 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.64 | 0.72 | 0.42 | 0.31 | 0.32 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.50 | 0.43 | 0.54 |
| DEA | 0.37 | -0.03 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.34 | 1.00 | 0.46 | 0.54 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.53 | 0.56 | 0.47 | 0.46 | 0.59 | 0.38 | 0.56 | 0.43 |
| SBRA | 0.36 | 0.02 | 0.21 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.46 | 1.00 | 0.73 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | 0.55 | 0.52 | 0.50 | 0.49 | 0.57 | 0.36 | 0.50 | 0.42 |
| LTC | 0.32 | 0.01 | 0.21 | 0.24 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.54 | 0.73 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.61 | 0.58 | 0.51 | 0.50 | 0.63 | 0.32 | 0.53 | 0.39 |
| MAIN | 0.53 | -0.01 | 0.17 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.64 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 1.00 | 0.69 | 0.45 | 0.36 | 0.37 | 0.41 | 0.43 | 0.39 | 0.53 | 0.45 | 0.57 |
| ARCC | 0.52 | 0.02 | 0.17 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.72 | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.69 | 1.00 | 0.44 | 0.33 | 0.35 | 0.42 | 0.43 | 0.40 | 0.52 | 0.46 | 0.57 |
| PFF | 0.63 | -0.01 | 0.51 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.42 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.45 | 0.44 | 1.00 | 0.38 | 0.38 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.63 | 0.58 | 0.65 |
| O | 0.36 | 0.00 | 0.27 | 0.20 | 0.22 | 0.28 | 0.31 | 0.53 | 0.55 | 0.61 | 0.36 | 0.33 | 0.38 | 1.00 | 0.75 | 0.60 | 0.63 | 0.67 | 0.36 | 0.65 | 0.42 |
| WPC | 0.37 | -0.01 | 0.26 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.32 | 0.56 | 0.52 | 0.58 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.75 | 1.00 | 0.63 | 0.63 | 0.67 | 0.37 | 0.63 | 0.44 |
| GLPI | 0.46 | 0.00 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.38 | 0.47 | 0.50 | 0.51 | 0.41 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | 0.63 | 1.00 | 0.77 | 0.59 | 0.46 | 0.60 | 0.52 |
| VICI | 0.45 | -0.01 | 0.24 | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.63 | 0.63 | 0.77 | 1.00 | 0.58 | 0.45 | 0.62 | 0.52 |
| DOC | 0.44 | -0.00 | 0.30 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.38 | 0.59 | 0.57 | 0.63 | 0.39 | 0.40 | 0.46 | 0.67 | 0.67 | 0.59 | 0.58 | 1.00 | 0.45 | 0.68 | 0.51 |
| SPY | 1.00 | -0.02 | 0.29 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.50 | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.53 | 0.52 | 0.63 | 0.36 | 0.37 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 1.00 | 0.59 | 0.99 |
| RQI | 0.59 | 0.00 | 0.36 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.43 | 0.56 | 0.50 | 0.53 | 0.45 | 0.46 | 0.58 | 0.65 | 0.63 | 0.60 | 0.62 | 0.68 | 0.59 | 1.00 | 0.65 |
| Portfolio | 0.99 | -0.02 | 0.31 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.54 | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 0.57 | 0.57 | 0.65 | 0.42 | 0.44 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.99 | 0.65 | 1.00 |