Brent's Retirement Portfolio Makeover

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	2%
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc	Utilities Equities	1%
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF	Large Cap Blend Equities	2%
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	Emerging Markets Diversified	2%
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	Financials Equities	2%
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	Momentum, Global Equities	4%
IPKW Invesco International BuyBack Achievers™ ETF	Global Equities	1.50%
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund	Energy Equities	1%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	8.50%
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN	Leveraged Equities, Leveraged	2%
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF	MLPs	1%
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF	Alternative Energy Equities	2%
OEF iShares S&P 100 ETF	Large Cap Growth Equities	8.50%
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	Industrials Equities, Aerospace & Defense	2%
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund	Large Cap Value Equities, Dividend	1.50%
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	8.50%
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF	Small Cap Value Equities	3%
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF	S&P 500	4.50%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	9.50%
USD=X USD Cash		20%
UTES Virtus Reaves Utilities ETF	Utilities Equities, Actively Managed	2%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	2%
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	Industrials Equities, Aerospace & Defense	2%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	Momentum, Mid Cap Growth Equities	4.50%
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	Momentum, Small Cap Growth Equities	3%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Brent's Retirement Portfolio Makeover и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 июн. 2020 г., начальной даты MLPR

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.26%	4.84%	2.86%	6.22%	33.47%	19.26%	10.96%	12.89%
Портфель Brent's Retirement Portfolio Makeover	0.00%	4.41%	5.86%	7.84%	35.74%	21.57%	13.08%	—
Активы портфеля:
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.13%	8.31%	6.52%	5.97%	44.87%	32.29%	18.61%	18.55%
OEF iShares S&P 100 ETF	0.13%	5.28%	1.04%	5.02%	37.09%	23.49%	13.96%	15.78%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.48%	6.29%	4.39%	7.02%	44.89%	26.92%	14.05%	20.00%
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF	0.97%	8.55%	10.98%	16.91%	79.98%	24.73%	13.59%	17.22%
IPKW Invesco International BuyBack Achievers™ ETF	0.14%	4.39%	6.59%	16.40%	42.41%	23.40%	10.41%	11.16%
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	-0.67%	5.62%	7.25%	14.46%	38.77%	24.40%	14.87%	12.23%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	0.08%	6.01%	13.39%	21.09%	59.39%	25.75%	13.96%	—
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	0.15%	8.72%	20.91%	34.84%	84.56%	30.83%	15.09%	—
VGT Vanguard Information Technology ETF	1.01%	8.99%	5.17%	5.76%	56.64%	28.28%	16.20%	22.93%
UTES Virtus Reaves Utilities ETF	1.27%	1.97%	6.44%	-2.79%	32.66%	23.98%	16.32%	13.51%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +1.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Brent's Retirement Portfolio Makeover закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.61%	1.03%	-4.29%	6.70%									5.86%
2025	3.26%	-1.59%	-4.02%	0.69%	6.74%	5.04%	2.06%	1.51%	3.40%	2.09%	-0.61%	0.45%	20.23%
2024	0.96%	4.92%	3.28%	-3.33%	4.71%	2.37%	1.28%	1.37%	1.94%	-0.44%	6.19%	-2.90%	21.81%
2023	5.68%	-1.76%	1.95%	0.58%	0.23%	5.52%	3.17%	-1.12%	-3.13%	-1.99%	8.26%	4.70%	23.59%
2022	-3.89%	-0.78%	2.50%	-6.83%	1.06%	-7.56%	7.55%	-2.51%	-7.45%	7.16%	4.25%	-4.08%	-11.54%
2021	0.43%	2.37%	3.03%	3.76%	0.97%	2.34%	0.38%	2.33%	-3.00%	5.26%	-1.71%	2.73%	20.28%

Метрики бенчмарка

Brent's Retirement Portfolio Makeover: годовая альфа составляет 3.70%, бета — 0.83, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 04.06.2020.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (86.21%) было выше, чем в снижении (74.94%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 3.70% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 3.70%

Бета: 0.83

R²: 0.95

Участие в росте: 86.21%

Участие в снижении: 74.94%

Комиссия

Комиссия Brent's Retirement Portfolio Makeover составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

DPG

Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc

KYN

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund

MLPR

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

PPA

Invesco Aerospace & Defense ETF

NLR

VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF

IPKW

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

FRDM

Freedom 100 Emerging Markets ETF

UTES

Virtus Reaves Utilities ETF

MLPX

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

IAI

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Brent's Retirement Portfolio Makeover имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.99	2.59	+0.40
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.14	3.60	+0.54
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.57	1.48	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.56	3.33	-0.77
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.28	15.04	-5.76
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	67	2.62	3.55	1.48	3.29	12.84
OEF iShares S&P 100 ETF	67	2.69	3.71	1.49	3.00	12.48
QQQ Invesco QQQ ETF	69	2.70	3.59	1.47	3.40	12.94
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF	91	3.51	4.32	1.57	7.11	28.29
IPKW Invesco International BuyBack Achievers™ ETF	84	3.08	4.13	1.57	4.75	17.35
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	68	2.51	3.48	1.46	3.41	14.77
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	90	4.05	5.17	1.75	4.60	19.72
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	90	3.96	4.59	1.69	4.99	20.43
VGT Vanguard Information Technology ETF	63	2.72	3.46	1.45	3.16	10.05
UTES Virtus Reaves Utilities ETF	32	1.61	2.13	1.28	2.33	5.84

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Brent's Retirement Portfolio Makeover имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.99
За 5 лет: 0.92
За всё время: 1.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.36 до 3.15, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Brent's Retirement Portfolio Makeover за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.18%	1.25%	1.17%	1.52%	1.58%	1.24%	1.36%	1.27%	1.47%	1.20%	1.39%	1.29%
Активы портфеля:
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.80%	0.73%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%
OEF iShares S&P 100 ETF	0.90%	0.81%	1.03%	1.19%	1.55%	1.06%	1.43%	1.87%	2.09%	1.81%	2.07%	2.11%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.44%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF	0.61%	0.60%	0.80%	0.73%	0.72%	0.91%	1.90%	1.26%	1.96%	1.34%	0.93%	1.69%
IPKW Invesco International BuyBack Achievers™ ETF	3.50%	3.55%	4.12%	2.66%	3.77%	7.37%	1.45%	2.41%	2.61%	0.93%	2.82%	1.31%
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	3.55%	3.71%	2.24%	2.89%	3.66%	1.81%	1.63%	2.78%	3.27%	3.08%	2.18%	2.52%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	2.81%	3.05%	4.31%	3.29%	3.17%	2.39%	1.67%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	1.81%	2.26%	2.53%	2.66%	2.72%	2.17%	1.11%	1.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.39%	0.40%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%
UTES Virtus Reaves Utilities ETF	1.41%	1.42%	1.51%	2.44%	2.13%	1.94%	2.09%	1.84%	2.09%	3.44%	3.53%	0.61%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Brent's Retirement Portfolio Makeover показал максимальную просадку в 18.55%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 291 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-18.55%	9 нояб. 2021 г.	326	30 сент. 2022 г.	291	18 июл. 2023 г.	617
-15.84%	19 февр. 2025 г.	49	8 апр. 2025 г.	49	27 мая 2025 г.	98
-8.22%	17 июл. 2024 г.	20	5 авг. 2024 г.	45	19 сент. 2024 г.	65
-7.65%	3 сент. 2020 г.	21	23 сент. 2020 г.	47	9 нояб. 2020 г.	68
-7.44%	1 авг. 2023 г.	88	27 окт. 2023 г.	18	14 нояб. 2023 г.	106

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 25, при этом эффективное количество активов равно 12.06, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	USD=X	DPG	UTES	MLPR	KYN	MLPX	NLR	FRDM	XAR	IPKW	PPA	IDMO	IAI	MGK	RFV	QQQ	VGT	AVDV	SPMO	XSMO	XMMO	SPHB	OEF	EQWL	QDEF	Portfolio
Benchmark	1.00	0.00	0.42	0.47	0.43	0.45	0.45	0.59	0.68	0.67	0.67	0.69	0.72	0.74	0.92	0.72	0.92	0.90	0.69	0.85	0.76	0.79	0.84	0.98	0.90	0.93	0.97
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DPG	0.42	0.00	1.00	0.53	0.42	0.47	0.48	0.38	0.30	0.35	0.37	0.38	0.35	0.37	0.24	0.39	0.24	0.22	0.43	0.31	0.38	0.38	0.32	0.32	0.46	0.44	0.40
UTES	0.47	0.00	0.53	1.00	0.31	0.31	0.37	0.51	0.28	0.40	0.31	0.43	0.34	0.35	0.32	0.33	0.32	0.29	0.34	0.40	0.35	0.41	0.33	0.39	0.45	0.50	0.44
MLPR	0.43	0.00	0.42	0.31	1.00	0.73	0.83	0.39	0.36	0.45	0.46	0.45	0.37	0.46	0.24	0.52	0.24	0.27	0.47	0.36	0.49	0.46	0.46	0.34	0.47	0.41	0.50
KYN	0.45	0.00	0.47	0.31	0.73	1.00	0.77	0.40	0.37	0.45	0.46	0.46	0.39	0.45	0.28	0.49	0.28	0.29	0.49	0.38	0.48	0.46	0.48	0.38	0.47	0.42	0.52
MLPX	0.45	0.00	0.48	0.37	0.83	0.77	1.00	0.43	0.36	0.48	0.49	0.50	0.40	0.50	0.24	0.56	0.25	0.27	0.50	0.38	0.52	0.49	0.51	0.36	0.51	0.44	0.52
NLR	0.59	0.00	0.38	0.51	0.39	0.40	0.43	1.00	0.49	0.54	0.53	0.53	0.53	0.48	0.46	0.45	0.47	0.48	0.57	0.52	0.50	0.54	0.52	0.52	0.52	0.55	0.63
FRDM	0.68	0.00	0.30	0.28	0.36	0.37	0.36	0.49	1.00	0.45	0.71	0.45	0.67	0.51	0.56	0.51	0.59	0.60	0.71	0.56	0.53	0.56	0.62	0.61	0.57	0.57	0.69
XAR	0.67	0.00	0.35	0.40	0.45	0.45	0.48	0.54	0.45	1.00	0.52	0.91	0.50	0.60	0.46	0.67	0.48	0.49	0.55	0.52	0.69	0.67	0.68	0.55	0.65	0.60	0.69
IPKW	0.67	0.00	0.37	0.31	0.46	0.46	0.49	0.53	0.71	0.52	1.00	0.53	0.75	0.57	0.48	0.61	0.50	0.50	0.84	0.52	0.58	0.58	0.61	0.56	0.64	0.61	0.68
PPA	0.69	0.00	0.38	0.43	0.45	0.46	0.50	0.53	0.45	0.91	0.53	1.00	0.52	0.61	0.46	0.67	0.47	0.48	0.56	0.55	0.68	0.68	0.66	0.57	0.69	0.65	0.70
IDMO	0.72	0.00	0.35	0.34	0.37	0.39	0.40	0.53	0.67	0.50	0.75	0.52	1.00	0.53	0.60	0.51	0.61	0.61	0.78	0.68	0.61	0.65	0.56	0.63	0.62	0.64	0.73
IAI	0.74	0.00	0.37	0.35	0.46	0.45	0.50	0.48	0.51	0.60	0.57	0.61	0.53	1.00	0.52	0.67	0.52	0.53	0.57	0.56	0.67	0.67	0.72	0.62	0.73	0.66	0.72
MGK	0.92	0.00	0.24	0.32	0.24	0.28	0.24	0.46	0.56	0.46	0.48	0.46	0.60	0.52	1.00	0.45	0.96	0.93	0.51	0.79	0.56	0.61	0.66	0.92	0.64	0.73	0.81
RFV	0.72	0.00	0.39	0.33	0.52	0.49	0.56	0.45	0.51	0.67	0.61	0.67	0.51	0.67	0.45	1.00	0.47	0.48	0.63	0.48	0.77	0.70	0.79	0.57	0.76	0.69	0.71
QQQ	0.92	0.00	0.24	0.32	0.24	0.28	0.25	0.47	0.59	0.48	0.50	0.47	0.61	0.52	0.96	0.47	1.00	0.95	0.52	0.78	0.58	0.63	0.69	0.91	0.65	0.74	0.83
VGT	0.90	0.00	0.22	0.29	0.27	0.29	0.27	0.48	0.60	0.49	0.50	0.48	0.61	0.53	0.93	0.48	0.95	1.00	0.52	0.79	0.59	0.65	0.70	0.88	0.63	0.73	0.83
AVDV	0.69	0.00	0.43	0.34	0.47	0.49	0.50	0.57	0.71	0.55	0.84	0.56	0.78	0.57	0.51	0.63	0.52	0.52	1.00	0.54	0.61	0.61	0.64	0.59	0.67	0.63	0.71
SPMO	0.85	0.00	0.31	0.40	0.36	0.38	0.38	0.52	0.56	0.52	0.52	0.55	0.68	0.56	0.79	0.48	0.78	0.79	0.54	1.00	0.65	0.74	0.60	0.80	0.65	0.74	0.82
XSMO	0.76	0.00	0.38	0.35	0.49	0.48	0.52	0.50	0.53	0.69	0.58	0.68	0.61	0.67	0.56	0.77	0.58	0.59	0.61	0.65	1.00	0.86	0.74	0.62	0.71	0.70	0.79
XMMO	0.79	0.00	0.38	0.41	0.46	0.46	0.49	0.54	0.56	0.67	0.58	0.68	0.65	0.67	0.61	0.70	0.63	0.65	0.61	0.74	0.86	1.00	0.72	0.67	0.70	0.73	0.83
SPHB	0.84	0.00	0.32	0.33	0.46	0.48	0.51	0.52	0.62	0.68	0.61	0.66	0.56	0.72	0.66	0.79	0.69	0.70	0.64	0.60	0.74	0.72	1.00	0.74	0.77	0.72	0.84
OEF	0.98	0.00	0.32	0.39	0.34	0.38	0.36	0.52	0.61	0.55	0.56	0.57	0.63	0.62	0.92	0.57	0.91	0.88	0.59	0.80	0.62	0.67	0.74	1.00	0.78	0.84	0.89
EQWL	0.90	0.00	0.46	0.45	0.47	0.47	0.51	0.52	0.57	0.65	0.64	0.69	0.62	0.73	0.64	0.76	0.65	0.63	0.67	0.65	0.71	0.70	0.77	0.78	1.00	0.87	0.82
QDEF	0.93	0.00	0.44	0.50	0.41	0.42	0.44	0.55	0.57	0.60	0.61	0.65	0.64	0.66	0.73	0.69	0.74	0.73	0.63	0.74	0.70	0.73	0.72	0.84	0.87	1.00	0.85
Portfolio	0.97	0.00	0.40	0.44	0.50	0.52	0.52	0.63	0.69	0.69	0.68	0.70	0.73	0.72	0.81	0.71	0.83	0.83	0.71	0.82	0.79	0.83	0.84	0.89	0.82	0.85	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 июн. 2020 г.

Brent's Retirement Portfolio Makeover

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов