- ISIN
- US46137V4499
- CUSIP
- 46137V449
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 1 дек. 2006 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities, Equal Weight
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 100 Equal Weight Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $3B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) прибавил 10.6% с начала года. Текущая цена акции EQWL — $130. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EQWL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,773.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) показал доход в 10.60% с начала года и 19.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EQWL составила 14.36%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.36%.
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 8.16%
- С начала года
- 10.60%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 14.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность EQWL по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 дек. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EQWL закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.24% | 1.21% | -5.31% | 6.87% | 4.40% | 0.74% | 0.42% | 10.60% | |||||
| 2025 | 4.04% | 1.36% | -3.93% | -1.42% | 4.35% | 4.13% | -0.16% | 3.00% | 1.84% | 1.55% | 0.80% | 1.10% | 17.61% |
| 2024 | 1.06% | 3.40% | 4.23% | -3.86% | 2.82% | 1.26% | 3.97% | 2.65% | 1.95% | -0.62% | 5.93% | -4.61% | 19.11% |
| 2023 | 6.07% | -2.94% | 1.86% | 0.88% | -1.91% | 6.01% | 3.63% | -2.16% | -4.39% | -2.38% | 8.72% | 5.56% | 19.48% |
| 2022 | -2.60% | -2.92% | 2.51% | -7.91% | 1.85% | -8.12% | 7.19% | -3.13% | -9.88% | 10.88% | 6.88% | -4.42% | -11.46% |
| 2021 | -0.05% | 4.03% | 6.05% | 3.60% | 2.72% | 1.04% | 1.27% | 2.49% | -3.81% | 5.04% | -2.29% | 5.58% | 28.29% |
Метрики бенчмарка
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF has an annualized alpha of 3.07%, beta of 0.84, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 01, 2006.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (99.08%) than losses (91.50%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.07% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.07%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 99.08%
- Участие в снижении
- 91.50%
Комиссия
Комиссия EQWL составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EQWL имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQWL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.35 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 10.19 | +0.60 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco S&P 100 Equal Weight ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.04 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.04 | $1.97 | $1.90 | $1.73 | $1.59 | $1.42 | $1.38 | $1.26 | $1.09 | $0.68 | $0.87 | $0.79 |
Дивидендный доход | 1.57% | 1.67% | 1.86% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $1.04 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $1.97 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.90 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.73 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF показал максимальную просадку в 49.36%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 762 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco S&P 100 Equal Weight ETF составляет 0.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-49.36%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 7d | 4y 5moокт. 2007 г. - март 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-34.30%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 13d | 6mo 22dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-22.99%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.08%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 15d | 6mo 16dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-16.10%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 3mo 26d | 1y 16dмай 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
Показатели просадок
| EQWL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.36% | -56.78% | +7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -9.10% | +1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -18.90% | +3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | -25.43% | +2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.30% | -33.92% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.49% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -10.70% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.09% | -0.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EQWL
Добавьте Invesco S&P 100 Equal Weight ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EQWL