PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

SPHB — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат S&P 500 High Beta Index. SPHB запущен 5 мая 2011 г. и имеет комиссию в 0.25%.

Информация о ETF

ISIN

US46138E3707

CUSIP

46138E370

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

5 мая 2011 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P 500 High Beta Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SPHB составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SPHB с SPLV SPHB с VSDA SPHB с XSVM SPHB с QQQ SPHB с COWZ SPHB с SPGP SPHB с TECL SPHB с SCHD SPHB с IVV SPHB с FTEC
Популярные сравнения:
SPHB с SPLV SPHB с VSDA SPHB с XSVM SPHB с QQQ SPHB с COWZ SPHB с SPGP SPHB с TECL SPHB с SCHD SPHB с IVV SPHB с FTEC

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) показал доход в 1.36% с начала года и 5.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPHB составила 11.22%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

SPHB

С начала года

1.36%

1 месяц

20.78%

6 месяцев

0.01%

1 год

5.53%

5 лет

23.34%

10 лет

11.22%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPHB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.00%-4.86%-9.75%1.16%13.29%1.36%
2024-2.45%4.91%4.38%-6.56%1.46%1.74%2.95%-1.36%4.21%-2.94%7.49%-4.65%8.48%
202316.16%-2.32%-0.89%-3.90%2.42%11.13%5.52%-5.68%-7.58%-8.36%13.95%12.80%33.28%
2022-5.86%1.59%0.74%-11.48%1.37%-13.87%15.71%-4.92%-10.90%8.69%9.46%-8.55%-20.59%
2021-0.63%18.45%4.27%4.90%5.18%-1.19%-3.69%2.72%-1.96%7.51%-2.63%3.48%40.58%
2020-4.07%-9.21%-26.80%19.31%9.15%5.63%2.22%6.92%-4.57%1.76%25.90%7.14%25.56%
201912.95%3.86%0.52%6.23%-11.68%10.27%0.37%-5.89%2.64%2.39%4.70%5.64%33.96%
20185.88%-3.78%-1.57%-1.29%4.72%-1.60%2.91%2.33%-0.36%-12.88%1.97%-11.17%-15.55%
20171.98%1.23%-0.35%-1.38%-1.59%2.51%2.61%-2.83%6.83%1.75%3.56%2.61%17.87%
2016-12.30%0.16%12.02%6.56%-0.03%-4.03%6.27%3.40%2.06%-1.73%12.88%0.86%26.21%
2015-4.51%7.52%-1.98%2.71%-1.45%-2.99%-4.11%-5.07%-6.44%10.37%0.41%-6.57%-12.85%
2014-3.66%5.70%0.22%0.16%2.25%4.63%-2.86%5.51%-2.64%2.53%1.23%-0.52%12.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPHB составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SPHB, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco S&P 500® High Beta ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.18
  • За 5 лет: 0.77
  • За 10 лет: 0.39
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P 500® High Beta ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.59$0.71$0.60$0.45$0.72$1.08$0.59$0.69$0.57$0.34$0.49$0.34

Дивидендный доход

0.66%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%0.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P 500® High Beta ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15
2024$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.12$0.71
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.60
2022$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.45
2021$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.16$0.72
2020$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.25$1.08
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.18$0.59
2018$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.69
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.57
2016$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.19$0.34
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.17$0.49
2014$0.11$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.12$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco S&P 500® High Beta ETF показал максимальную просадку в 46.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco S&P 500® High Beta ETF составляет 5.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.84%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.97
-38.3%11 мая 2011 г.913 окт. 2011 г.36214 мар. 2013 г.453
-34.5%24 апр. 2015 г.20311 февр. 2016 г.19315 нояб. 2016 г.396
-31.5%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.29314 дек. 2023 г.528
-29.2%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...