PortfoliosLab logo
Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46138E3707

CUSIP

46138E370

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

5 мая 2011 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P 500 High Beta Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SPHB составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SPHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHB: 0.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco S&P 500® High Beta ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
284.28%
310.81%
SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco S&P 500® High Beta ETF показал доход в -11.47% с начала года и -4.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco S&P 500® High Beta ETF составила 9.76%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


SPHB

С начала года

-11.47%

1 месяц

-6.94%

6 месяцев

-11.75%

1 год

-4.50%

5 лет

20.46%

10 лет

9.76%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPHB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.00%-4.86%-9.75%0.10%-11.47%
2024-2.45%4.91%4.38%-6.56%1.46%1.74%2.95%-1.36%4.21%-2.94%7.49%-4.65%8.48%
202316.16%-2.32%-0.89%-3.90%2.42%11.13%5.52%-5.68%-7.58%-8.36%13.95%12.80%33.28%
2022-5.86%1.59%0.74%-11.48%1.37%-13.87%15.71%-4.92%-10.90%8.69%9.46%-8.55%-20.59%
2021-0.63%18.45%4.27%4.90%5.18%-1.19%-3.69%2.72%-1.96%7.51%-2.63%3.48%40.58%
2020-4.07%-9.21%-26.80%19.31%9.15%5.63%2.22%6.92%-4.57%1.76%25.90%7.14%25.56%
201912.95%3.86%0.52%6.23%-11.68%10.27%0.37%-5.89%2.64%2.39%4.70%5.64%33.96%
20185.88%-3.78%-1.57%-1.29%4.72%-1.60%2.91%2.33%-0.36%-12.88%1.97%-11.17%-15.55%
20171.98%1.23%-0.35%-1.38%-1.59%2.51%2.61%-2.83%6.83%1.75%3.56%2.61%17.87%
2016-12.30%0.16%12.02%6.56%-0.03%-4.03%6.27%3.40%2.06%-1.73%12.88%0.86%26.21%
2015-4.51%7.52%-1.98%2.71%-1.45%-2.99%-4.11%-5.07%-6.44%10.37%0.41%-6.57%-12.85%
2014-3.66%5.70%0.22%0.16%2.25%4.63%-2.86%5.51%-2.64%2.53%1.23%-0.52%12.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPHB составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SPHB, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHB, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа SPHB, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPHB: -0.08
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино SPHB, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPHB: 0.10
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега SPHB, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPHB: 1.01
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара SPHB, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPHB: -0.08
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина SPHB, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPHB: -0.29
^GSPC: 2.07

Invesco S&P 500® High Beta ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.49
SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P 500® High Beta ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.59$0.71$0.60$0.45$0.72$1.08$0.59$0.69$0.57$0.34$0.50$0.34

Дивидендный доход

0.76%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%0.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P 500® High Beta ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15
2024$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.12$0.71
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.17$0.60
2022$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.45
2021$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.16$0.72
2020$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.25$1.08
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.18$0.59
2018$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.69
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.57
2016$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.19$0.34
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.50
2014$0.11$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.12$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.57%
-10.73%
SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco S&P 500® High Beta ETF показал максимальную просадку в 46.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco S&P 500® High Beta ETF составляет 17.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.84%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.97
-38.3%11 мая 2011 г.913 окт. 2011 г.36214 мар. 2013 г.453
-34.5%24 апр. 2015 г.20311 февр. 2016 г.19315 нояб. 2016 г.396
-31.5%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.29314 дек. 2023 г.528
-29.2%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco S&P 500® High Beta ETF составляет 21.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.30%
14.23%
SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF)
Benchmark (^GSPC)