PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 20 мая 2025 г.

QDEF — это пассивный ETF от Northern Trust, отслеживающий инвестиционный результат Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. QDEF запущен 14 дек. 2012 г. и имеет комиссию в 0.37%.

Информация о ETF

ISIN

US33939L8458

CUSIP

33939L845

Эмитент

Northern Trust

Дата выпуска

14 дек. 2012 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

All Cap Equities, Dividend

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Northern Trust Quality Dividend Defensive Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия QDEF составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

Популярные сравнения:
QDEF с QDF QDEF с SCHD QDEF с ^SP500TR QDEF с DGRW QDEF с QDIV QDEF с MGV QDEF с COWZ QDEF с SCHB QDEF с FXAIX QDEF с USMV
Популярные сравнения:
QDEF с QDF QDEF с SCHD QDEF с ^SP500TR QDEF с DGRW QDEF с QDIV QDEF с MGV QDEF с COWZ QDEF с SCHB QDEF с FXAIX QDEF с USMV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) показал доход в 3.31% с начала года и 14.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QDEF составила 10.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.

QDEF

С начала года

3.31%

1 месяц

9.09%

6 месяцев

1.95%

1 год

14.14%

3 года

14.63%

5 лет

14.65%

10 лет

10.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QDEF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.18%1.05%-3.32%-1.52%5.08%3.31%
20241.81%3.71%3.27%-4.35%4.47%2.70%3.26%3.90%2.14%-1.31%4.44%-4.12%21.19%
20233.62%-2.89%2.64%2.09%-1.70%5.96%3.42%-1.22%-4.83%-1.44%7.05%4.30%17.49%
2022-5.03%-3.10%4.12%-5.62%1.07%-6.60%5.71%-3.72%-9.18%10.23%6.09%-3.48%-10.94%
20210.13%0.44%6.55%2.96%1.41%1.23%2.31%2.20%-5.05%5.43%-0.43%6.77%26.04%
2020-1.59%-9.59%-13.74%11.56%3.50%0.26%4.54%4.50%-2.67%-3.55%9.26%3.61%3.15%
20197.02%3.86%2.08%2.28%-6.44%6.03%1.62%-2.23%2.88%1.22%2.27%2.52%24.91%
20183.49%-3.22%-2.45%1.25%2.47%0.64%3.03%2.40%0.36%-5.04%2.07%-8.39%-4.10%
20170.13%3.86%-0.09%0.37%0.40%0.85%1.46%-0.51%2.39%1.28%4.05%1.77%17.04%
2016-3.38%1.08%7.46%-0.76%1.68%2.04%3.39%-0.84%0.17%-2.41%4.52%1.99%15.45%
2015-1.17%4.27%-1.17%0.50%0.85%-2.76%1.52%-5.35%-1.55%7.40%-0.78%-1.78%-0.63%
2014-3.57%3.96%1.64%1.53%1.87%1.54%-1.73%3.17%-0.95%3.18%2.62%0.26%14.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг QDEF составляет 80, что ставит его в топ 20% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности QDEF, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDEF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.94
  • За 5 лет: 0.99
  • За 10 лет: 0.62
  • За всё время: 0.78

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.33 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.33$1.30$1.31$1.25$1.09$1.20$1.52$2.81$1.19$1.13$1.04$0.90

Дивидендный доход

1.84%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.01%2.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21
2024$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.45$1.30
2023$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.46$1.31
2022$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.39$1.25
2021$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.36$1.09
2020$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.35$1.20
2019$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.72$1.52
2018$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$1.99$2.81
2017$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.42$1.19
2016$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.37$1.13
2015$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.33$1.04
2014$0.22$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.90

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund показал максимальную просадку в 35.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.

Текущая просадка FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund составляет 0.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.74%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.18817 дек. 2020 г.215
-21.37%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.19919 июл. 2023 г.389
-16.88%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.130
-14.43%3 дек. 2024 г.868 апр. 2025 г.———
-12.05%22 мая 2015 г.16720 янв. 2016 г.4931 мар. 2016 г.216

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...