TOPT etf
Top 20 SPY
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 15.40% |
ABBV AbbVie Inc. | Healthcare | 4.12% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 4.63% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 4.39% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 3% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 3% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 3% |
HD The Home Depot, Inc. | Consumer Cyclical | 2% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 3% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 4% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 2.91% |
MA Mastercard Inc | Financial Services | 3.55% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 4.77% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 13.90% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 13% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 3% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 3.83% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 3% |
V Visa Inc. | Financial Services | 3% |
XOM | 2.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TOPT etf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
TOPT etf на 22 апр. 2025 г. показал доходность в -14.64% с начала года и доходность в 29.94% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| TOPT etf | -26.04% | -16.00% | -28.39% | 23.60% | 48.64% | 39.78% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -22.78% | -11.50% | -18.14% | 17.62% | 23.69% | 20.91% |
NVDA NVIDIA Corporation | -27.83% | -17.66% | -32.55% | 27.21% | 68.88% | 68.60% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.63% | -8.21% | -13.90% | -9.34% | 16.75% | 24.23% |
META Meta Platforms, Inc. | -17.15% | -18.72% | -15.59% | 1.11% | 21.81% | 19.64% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -23.73% | -14.72% | -11.50% | -4.19% | 7.23% | 22.43% |
AVGO Broadcom Inc. | -28.09% | -13.28% | -7.13% | 39.65% | 48.91% | 33.63% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 11.83% | -2.87% | 9.21% | 25.14% | 22.23% | 13.61% |
TSLA Tesla, Inc. | -43.67% | -8.53% | 3.95% | 54.71% | 36.22% | 31.75% |
LLY Eli Lilly and Company | 6.14% | -2.33% | -9.42% | 13.36% | 41.07% | 30.07% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -15.56% | -17.71% | -24.97% | -13.77% | 10.61% | 15.42% |
XOM | -1.19% | -8.79% | -10.75% | -9.15% | 26.08% | 6.51% |
V Visa Inc. | 1.46% | -4.64% | 11.99% | 19.54% | 14.83% | 17.73% |
GOOG Alphabet Inc. | -21.22% | -9.86% | -9.41% | -3.31% | 19.06% | 18.31% |
HD The Home Depot, Inc. | -10.25% | -1.21% | -13.65% | 6.01% | 13.95% | 14.51% |
PG The Procter & Gamble Company | 0.11% | 0.07% | -1.01% | 7.39% | 9.63% | 10.49% |
COST Costco Wholesale Corporation | 4.64% | 5.34% | 8.27% | 35.73% | 27.59% | 22.75% |
JNJ Johnson & Johnson | 9.37% | -4.10% | -2.08% | 9.50% | 3.38% | 7.46% |
ABBV AbbVie Inc. | -2.45% | -18.23% | -7.07% | 5.97% | 20.81% | 14.65% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -3.39% | -4.65% | 3.85% | 26.10% | 24.22% | 17.08% |
MA Mastercard Inc | -2.98% | -4.77% | -0.80% | 12.50% | 15.38% | 19.62% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TOPT etf, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -8.25% | 2.04% | -12.26% | -9.96% | -26.04% | ||||||||
| 2024 | 16.14% | 21.85% | 10.43% | -4.12% | 21.88% | 11.98% | -4.13% | 2.11% | 2.10% | 6.82% | 4.38% | -0.66% | 126.39% |
| 2023 | 20.16% | 10.31% | 14.84% | 0.66% | 24.36% | 10.54% | 7.49% | 3.41% | -9.65% | -4.28% | 13.20% | 5.29% | 141.35% |
| 2022 | -12.06% | -2.27% | 9.88% | -22.51% | -1.42% | -13.18% | 16.56% | -10.80% | -13.56% | 6.36% | 12.35% | -11.35% | -40.36% |
| 2021 | 0.61% | 0.83% | -0.20% | 9.20% | 2.33% | 14.30% | 0.49% | 9.44% | -6.05% | 18.08% | 16.38% | -4.24% | 75.84% |
| 2020 | 3.20% | 0.27% | -5.19% | 14.12% | 11.61% | 7.93% | 9.82% | 20.48% | -3.30% | -6.02% | 9.70% | 3.06% | 83.37% |
| 2019 | 6.65% | 3.95% | 9.14% | 4.15% | -13.83% | 12.00% | 2.51% | -0.80% | 2.04% | 9.05% | 6.23% | 6.17% | 55.21% |
| 2018 | 15.19% | -0.70% | -4.85% | -0.01% | 8.85% | -2.30% | 2.73% | 10.95% | 0.44% | -15.14% | -9.17% | -11.19% | -9.31% |
| 2017 | 4.24% | 0.94% | 4.28% | 0.44% | 14.87% | -0.57% | 6.79% | 4.05% | 2.06% | 10.65% | 0.54% | -1.78% | 55.97% |
| 2016 | -5.91% | -1.06% | 9.45% | -2.32% | 8.62% | -1.11% | 9.94% | 2.64% | 4.20% | 0.65% | 7.82% | 7.40% | 46.50% |
| 2015 | -2.04% | 8.73% | -2.61% | 3.42% | 3.70% | -2.70% | 2.74% | -3.21% | 0.23% | 9.79% | 3.57% | 0.27% | 23.00% |
| 2014 | -0.17% | 3.75% | 1.90% | -0.35% | 7.49% | -0.34% | 3.71% | 5.57% | -2.43% | 20.35% |
Комиссия
Комиссия TOPT etf составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TOPT etf составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.48 | 0.90 | 1.13 | 0.47 | 1.83 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.25 | 0.77 | 1.10 | 0.42 | 1.13 |
MSFT Microsoft Corporation | -0.49 | -0.56 | 0.93 | -0.51 | -1.18 |
META Meta Platforms, Inc. | -0.04 | 0.20 | 1.03 | -0.05 | -0.16 |
AMZN Amazon.com, Inc. | -0.23 | -0.10 | 0.99 | -0.25 | -0.75 |
AVGO Broadcom Inc. | 0.50 | 1.17 | 1.15 | 0.76 | 2.24 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.47 | 2.06 | 1.29 | 3.12 | 8.01 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.63 | 1.44 | 1.17 | 0.71 | 2.11 |
LLY Eli Lilly and Company | 0.27 | 0.65 | 1.08 | 0.39 | 0.81 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -0.26 | -0.09 | 0.98 | -0.31 | -0.88 |
XOM | -0.35 | -0.32 | 0.96 | -0.43 | -1.02 |
V Visa Inc. | 0.85 | 1.25 | 1.18 | 1.22 | 4.26 |
GOOG Alphabet Inc. | -0.13 | 0.03 | 1.00 | -0.14 | -0.33 |
HD The Home Depot, Inc. | 0.30 | 0.58 | 1.07 | 0.31 | 0.92 |
PG The Procter & Gamble Company | 0.48 | 0.75 | 1.10 | 0.76 | 1.94 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.57 | 2.12 | 1.29 | 2.00 | 6.18 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.62 | 0.96 | 1.13 | 0.67 | 1.93 |
ABBV AbbVie Inc. | 0.27 | 0.52 | 1.08 | 0.36 | 0.91 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.06 | 1.57 | 1.23 | 1.23 | 4.46 |
MA Mastercard Inc | 0.55 | 0.87 | 1.12 | 0.68 | 2.88 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TOPT etf за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.99%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.99% | 0.88% | 1.01% | 1.07% | 0.96% | 1.29% | 1.29% | 1.48% | 1.37% | 1.49% | 1.66% | 1.54% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.52% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.42% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.34% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.66% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.97% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
XOM | 3.68% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% |
V Visa Inc. | 0.69% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.53% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.61% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.46% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.48% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.16% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.75% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.21% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
MA Mastercard Inc | 0.56% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TOPT etf показал максимальную просадку в 49.59%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка TOPT etf составляет 17.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.59% | 30 нояб. 2021 г. | 221 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 374 |
| -37.23% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 244 | 12 дек. 2019 г. | 302 |
| -33.95% | 7 янв. 2025 г. | 61 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -31.79% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 44 | 18 мая 2020 г. | 62 |
| -23.98% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 47 | 14 окт. 2024 г. | 67 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TOPT etf составляет 23.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 20, при этом эффективное количество активов равно 12.43, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| XOM | TSLA | PG | LLY | ABBV | JNJ | UNH | COST | NVDA | JPM | HD | META | AVGO | AMZN | AAPL | BRK-B | GOOG | V | MSFT | MA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM | 1.00 | 0.13 | 0.20 | 0.19 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.18 | 0.48 | 0.27 | 0.17 | 0.24 | 0.17 | 0.25 | 0.49 | 0.25 | 0.33 | 0.21 | 0.34 |
| TSLA | 0.13 | 1.00 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.15 | 0.27 | 0.41 | 0.25 | 0.26 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.41 | 0.23 | 0.39 | 0.30 | 0.39 | 0.32 |
| PG | 0.20 | 0.10 | 1.00 | 0.31 | 0.32 | 0.48 | 0.33 | 0.40 | 0.14 | 0.25 | 0.36 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.27 | 0.40 | 0.24 | 0.36 | 0.32 | 0.36 |
| LLY | 0.19 | 0.13 | 0.31 | 1.00 | 0.42 | 0.44 | 0.34 | 0.30 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.30 |
| ABBV | 0.28 | 0.14 | 0.32 | 0.42 | 1.00 | 0.46 | 0.37 | 0.24 | 0.19 | 0.32 | 0.31 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.25 | 0.38 | 0.27 | 0.34 | 0.28 | 0.34 |
| JNJ | 0.26 | 0.09 | 0.48 | 0.44 | 0.46 | 1.00 | 0.41 | 0.31 | 0.12 | 0.31 | 0.33 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.46 | 0.26 | 0.37 | 0.28 | 0.36 |
| UNH | 0.26 | 0.15 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 1.00 | 0.30 | 0.22 | 0.36 | 0.34 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.30 | 0.42 | 0.31 | 0.37 | 0.32 | 0.36 |
| COST | 0.19 | 0.27 | 0.40 | 0.30 | 0.24 | 0.31 | 0.30 | 1.00 | 0.37 | 0.29 | 0.50 | 0.35 | 0.37 | 0.41 | 0.43 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.47 | 0.41 |
| NVDA | 0.18 | 0.41 | 0.14 | 0.23 | 0.19 | 0.12 | 0.22 | 0.37 | 1.00 | 0.33 | 0.36 | 0.51 | 0.61 | 0.54 | 0.51 | 0.31 | 0.52 | 0.42 | 0.58 | 0.45 |
| JPM | 0.48 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.32 | 0.31 | 0.36 | 0.29 | 0.33 | 1.00 | 0.42 | 0.32 | 0.38 | 0.31 | 0.36 | 0.71 | 0.37 | 0.48 | 0.37 | 0.49 |
| HD | 0.27 | 0.26 | 0.36 | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.50 | 0.36 | 0.42 | 1.00 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.48 | 0.39 | 0.46 | 0.44 | 0.47 |
| META | 0.17 | 0.37 | 0.18 | 0.27 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.35 | 0.51 | 0.32 | 0.35 | 1.00 | 0.48 | 0.61 | 0.50 | 0.32 | 0.65 | 0.47 | 0.58 | 0.47 |
| AVGO | 0.24 | 0.40 | 0.18 | 0.25 | 0.23 | 0.18 | 0.26 | 0.37 | 0.61 | 0.38 | 0.37 | 0.48 | 1.00 | 0.48 | 0.54 | 0.37 | 0.48 | 0.44 | 0.54 | 0.46 |
| AMZN | 0.17 | 0.42 | 0.20 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.24 | 0.41 | 0.54 | 0.31 | 0.39 | 0.61 | 0.48 | 1.00 | 0.55 | 0.32 | 0.67 | 0.48 | 0.65 | 0.49 |
| AAPL | 0.25 | 0.41 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.43 | 0.51 | 0.36 | 0.39 | 0.50 | 0.54 | 0.55 | 1.00 | 0.41 | 0.57 | 0.48 | 0.61 | 0.49 |
| BRK-B | 0.49 | 0.23 | 0.40 | 0.31 | 0.38 | 0.46 | 0.42 | 0.40 | 0.31 | 0.71 | 0.48 | 0.32 | 0.37 | 0.32 | 0.41 | 1.00 | 0.41 | 0.53 | 0.42 | 0.55 |
| GOOG | 0.25 | 0.39 | 0.24 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.31 | 0.41 | 0.52 | 0.37 | 0.39 | 0.65 | 0.48 | 0.67 | 0.57 | 0.41 | 1.00 | 0.54 | 0.68 | 0.54 |
| V | 0.33 | 0.30 | 0.36 | 0.30 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.53 | 0.54 | 1.00 | 0.57 | 0.85 |
| MSFT | 0.21 | 0.39 | 0.32 | 0.33 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.47 | 0.58 | 0.37 | 0.44 | 0.58 | 0.54 | 0.65 | 0.61 | 0.42 | 0.68 | 0.57 | 1.00 | 0.58 |
| MA | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.30 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.55 | 0.54 | 0.85 | 0.58 | 1.00 |