3 Scratch 4 tweak 6
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
3 Scratch 4 tweak 6
Последнее обновление 3 апр. 2025 г.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 2.24% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 3% |
AXP American Express Company | Financial Services | 3.96% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 7.29% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 4.65% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | Real Estate | 7.37% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | Consumer Cyclical | 4.39% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | Precious Metals, Gold | 10% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 8.62% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | Consumer Cyclical | 5.03% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 12% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 4.88% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | Technology | 3.50% |
TOL Toll Brothers, Inc. | Consumer Cyclical | 3.94% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 5.80% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 8.45% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 4.88% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 Scratch 4 tweak 6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
3 Scratch 4 tweak 6
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2018 г., начальной даты GLDM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -6.60% | -5.32% | 3.55% | 16.80% | 10.02% |
| 3 Scratch 4 tweak 6 | -7.58% | -6.70% | -6.75% | 11.13% | 31.57% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
LLY Eli Lilly and Company | 2.39% | -13.39% | -10.59% | 2.35% | 43.29% | 29.61% |
WMT Walmart Inc. | -3.15% | -7.87% | 9.03% | 48.49% | 18.78% | 14.71% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -18.68% | -12.46% | -1.95% | -2.19% | 13.40% | 25.26% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -4.25% | -1.91% | -12.18% | -0.46% | 25.73% | 14.20% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 6.78% | 9.66% | -4.67% | 23.29% | 23.21% | 12.92% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.30% | -3.99% | -10.07% | -10.58% | 20.51% | 26.45% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 16.96% | 6.92% | 17.04% | 26.16% | 24.43% | 13.97% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 7.29% | 14.36% | -8.08% | 19.43% | 20.51% | 18.30% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | -4.83% | -6.07% | 3.10% | 28.50% | 45.07% | 22.09% |
AVGO Broadcom Inc. | -33.37% | -17.60% | -9.89% | 14.36% | 49.69% | 31.89% |
TOL Toll Brothers, Inc. | -14.96% | -1.11% | -30.22% | -14.55% | 44.95% | 11.39% |
AXP American Express Company | -7.04% | -2.90% | 2.99% | 22.80% | 31.93% | 14.85% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 12.03% | -2.39% | 12.09% | -6.12% | 8.64% | 17.88% |
NVDA NVIDIA Corporation | -24.19% | -12.23% | -17.12% | 14.46% | 76.04% | 69.61% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 19.00% | 7.06% | 17.51% | 35.77% | 13.84% | N/A |
COST Costco Wholesale Corporation | 5.66% | -6.73% | 10.71% | 37.79% | 29.61% | 22.48% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 5.45% | 4.55% | -6.70% | -2.58% | 29.56% | 7.43% |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3 Scratch 4 tweak 6, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.25% | 2.00% | -7.41% | -2.38% | -7.58% | ||||||||
| 2024 | 7.44% | 10.91% | 5.16% | -2.36% | 8.38% | 7.43% | -2.57% | 6.71% | 0.23% | -0.01% | 3.18% | -2.51% | 49.31% |
| 2023 | 5.06% | -1.48% | 7.23% | 4.37% | 6.83% | 7.56% | 2.09% | 3.90% | -4.09% | 0.87% | 8.70% | 3.00% | 52.92% |
| 2022 | -7.66% | -0.54% | 5.82% | -8.07% | -0.63% | -4.93% | 7.82% | -4.61% | -6.28% | 6.92% | 7.22% | -5.21% | -11.59% |
| 2021 | 2.74% | -0.26% | 2.08% | 5.51% | 2.89% | 4.45% | 3.18% | 4.32% | -5.37% | 10.86% | 2.48% | 4.76% | 43.81% |
| 2020 | 2.33% | -6.01% | -6.59% | 11.79% | 5.73% | 2.66% | 4.52% | 7.22% | -1.74% | -4.98% | 8.54% | 4.33% | 29.15% |
| 2019 | 6.58% | 2.39% | 3.29% | 2.53% | -5.17% | 5.55% | -0.21% | 1.31% | 0.41% | 3.27% | 1.84% | 3.23% | 27.49% |
| 2018 | -0.33% | 2.98% | 6.64% | 0.57% | -4.84% | 3.03% | -5.72% | 1.74% |
Комиссия
Комиссия 3 Scratch 4 tweak 6 составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
GLDM: 0.18%
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 3 Scratch 4 tweak 6 составляет 86, что ставит его в топ 14% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Portfolio: 0.56
^GSPC: 0.25
Portfolio: 0.87
^GSPC: 0.41
Portfolio: 1.11
^GSPC: 1.06
Portfolio: 0.88
^GSPC: 0.30
Portfolio: 2.74
^GSPC: 1.15
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.12 | 0.40 | 1.05 | 0.16 | 0.35 |
WMT Walmart Inc. | 2.26 | 2.99 | 1.41 | 2.51 | 8.95 |
AMZN Amazon.com, Inc. | -0.04 | 0.15 | 1.02 | -0.05 | -0.15 |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -0.09 | 0.03 | 1.00 | -0.09 | -0.23 |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 1.16 | 1.66 | 1.21 | 1.04 | 2.42 |
MSFT Microsoft Corporation | -0.50 | -0.53 | 0.93 | -0.55 | -1.14 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.65 | 2.41 | 1.30 | 3.17 | 7.53 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.69 | 1.07 | 1.15 | 0.77 | 1.86 |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.83 | 1.29 | 1.15 | 0.90 | 3.81 |
AVGO Broadcom Inc. | 0.28 | 0.84 | 1.11 | 0.43 | 1.33 |
TOL Toll Brothers, Inc. | -0.37 | -0.30 | 0.96 | -0.35 | -0.78 |
AXP American Express Company | 0.91 | 1.38 | 1.18 | 1.08 | 3.75 |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -0.15 | 0.01 | 1.00 | -0.17 | -0.29 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.24 | 0.71 | 1.09 | 0.43 | 1.14 |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 2.40 | 3.10 | 1.41 | 4.57 | 12.48 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.83 | 2.41 | 1.32 | 2.12 | 7.24 |
XOM Exxon Mobil Corporation | -0.12 | -0.03 | 1.00 | -0.17 | -0.34 |
3 Scratch 4 tweak 6
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 3 Scratch 4 tweak 6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.11% | 1.08% | 1.32% | 1.41% | 1.26% | 1.67% | 1.49% | 1.69% | 1.76% | 1.65% | 1.92% | 4.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
LLY Eli Lilly and Company | 0.68% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
WMT Walmart Inc. | 0.98% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 1.93% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 4.22% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 5.55% | 5.52% | 4.44% | 5.84% | 48.70% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.55% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.45% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.86% | 0.71% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AXP American Express Company | 1.02% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.34% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% | 1.06% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.48% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.45% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
3 Scratch 4 tweak 6
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
3 Scratch 4 tweak 6 показал максимальную просадку в 26.71%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 60 торговых сессий.
Текущая просадка 3 Scratch 4 tweak 6 составляет 4.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.71% | 21 февр. 2020 г. | 17 | 16 мар. 2020 г. | 60 | 10 июн. 2020 г. | 77 |
| -19.73% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 128 | 18 апр. 2023 г. | 326 |
| -13.67% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 100 |
| -13.17% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 9 | 20 авг. 2024 г. | 29 |
| -12.58% | 20 февр. 2025 г. | 31 | 3 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 3 Scratch 4 tweak 6 составляет 7.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
3 Scratch 4 tweak 6
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| GLDM | XOM | LLY | CTRE | DPZ | UNH | WMT | TOL | PANW | BRK-B | AXP | NVDA | LOW | COST | AMZN | AVGO | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLDM | 1.00 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.00 | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| XOM | 0.06 | 1.00 | 0.14 | 0.17 | 0.09 | 0.25 | 0.17 | 0.23 | 0.12 | 0.49 | 0.44 | 0.15 | 0.28 | 0.15 | 0.13 | 0.23 | 0.14 |
| LLY | 0.02 | 0.14 | 1.00 | 0.19 | 0.17 | 0.31 | 0.25 | 0.14 | 0.21 | 0.27 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.30 | 0.24 | 0.25 | 0.31 |
| CTRE | 0.09 | 0.17 | 0.19 | 1.00 | 0.15 | 0.22 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.31 | 0.33 | 0.15 | 0.28 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.23 |
| DPZ | 0.05 | 0.09 | 0.17 | 0.15 | 1.00 | 0.17 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.19 | 0.19 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.27 | 0.31 |
| UNH | 0.00 | 0.25 | 0.31 | 0.22 | 0.17 | 1.00 | 0.27 | 0.18 | 0.18 | 0.40 | 0.31 | 0.18 | 0.31 | 0.30 | 0.18 | 0.20 | 0.29 |
| WMT | 0.06 | 0.17 | 0.25 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 1.00 | 0.19 | 0.19 | 0.35 | 0.23 | 0.21 | 0.34 | 0.59 | 0.28 | 0.22 | 0.31 |
| TOL | 0.11 | 0.23 | 0.14 | 0.30 | 0.26 | 0.18 | 0.19 | 1.00 | 0.27 | 0.36 | 0.40 | 0.35 | 0.55 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.33 |
| PANW | 0.05 | 0.12 | 0.21 | 0.20 | 0.29 | 0.18 | 0.19 | 0.27 | 1.00 | 0.24 | 0.32 | 0.50 | 0.32 | 0.36 | 0.50 | 0.45 | 0.51 |
| BRK-B | 0.00 | 0.49 | 0.27 | 0.31 | 0.19 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.24 | 1.00 | 0.65 | 0.30 | 0.45 | 0.36 | 0.31 | 0.36 | 0.38 |
| AXP | 0.03 | 0.44 | 0.20 | 0.33 | 0.19 | 0.31 | 0.23 | 0.40 | 0.32 | 0.65 | 1.00 | 0.38 | 0.44 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0.41 |
| NVDA | 0.04 | 0.15 | 0.22 | 0.15 | 0.32 | 0.18 | 0.21 | 0.35 | 0.50 | 0.30 | 0.38 | 1.00 | 0.38 | 0.43 | 0.60 | 0.66 | 0.64 |
| LOW | 0.02 | 0.28 | 0.21 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.55 | 0.32 | 0.45 | 0.44 | 0.38 | 1.00 | 0.43 | 0.37 | 0.41 | 0.42 |
| COST | 0.08 | 0.15 | 0.30 | 0.22 | 0.32 | 0.30 | 0.59 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.43 | 0.43 | 1.00 | 0.46 | 0.43 | 0.51 |
| AMZN | 0.07 | 0.13 | 0.24 | 0.20 | 0.33 | 0.18 | 0.28 | 0.33 | 0.50 | 0.31 | 0.38 | 0.60 | 0.37 | 0.46 | 1.00 | 0.52 | 0.70 |
| AVGO | 0.06 | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 0.27 | 0.20 | 0.22 | 0.36 | 0.45 | 0.36 | 0.43 | 0.66 | 0.41 | 0.43 | 0.52 | 1.00 | 0.59 |
| MSFT | 0.04 | 0.14 | 0.31 | 0.23 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.51 | 0.38 | 0.41 | 0.64 | 0.42 | 0.51 | 0.70 | 0.59 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июн. 2018 г.