3 Scratch 4 tweak 6

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

3 Scratch 4 tweak 6

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	2.24%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	3%
AXP American Express Company	Financial Services	3.96%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	7.29%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	4.65%
CTRE CareTrust REIT, Inc.	Real Estate	7.37%
DPZ Domino's Pizza, Inc.	Consumer Cyclical	4.39%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	Precious Metals, Gold	10%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	8.62%
LOW Lowe's Companies, Inc.	Consumer Cyclical	5.03%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	12%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	4.88%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	3.50%
TOL Toll Brothers, Inc.	Consumer Cyclical	3.94%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	5.80%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	8.45%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	4.88%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 Scratch 4 tweak 6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

3 Scratch 4 tweak 6

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2018 г., начальной даты GLDM

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-6.06%	-3.27%	-4.87%	9.44%	14.30%	10.11%
3 Scratch 4 tweak 6	-2.24%	1.44%	-5.22%	21.71%	29.72%	N/A
Активы портфеля:
LLY Eli Lilly and Company	14.78%	6.99%	-0.58%	22.82%	42.11%	31.14%
WMT Walmart Inc.	5.54%	11.59%	15.82%	59.72%	18.90%	15.99%
AMZN Amazon.com, Inc.	-13.86%	-6.04%	0.62%	8.82%	9.44%	24.36%
LOW Lowe's Companies, Inc.	-9.62%	-4.30%	-16.66%	-2.12%	19.63%	13.99%
CTRE CareTrust REIT, Inc.	5.10%	-0.91%	-7.08%	22.57%	19.39%	13.40%
MSFT Microsoft Corporation	-6.85%	0.48%	-8.11%	-1.05%	18.64%	24.96%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	17.14%	-0.42%	16.95%	31.13%	23.33%	14.09%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	-16.89%	-19.21%	-25.24%	-13.88%	9.14%	15.33%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	-1.64%	-3.23%	-2.31%	23.95%	41.00%	21.55%
AVGO Broadcom Inc.	-16.80%	7.27%	11.80%	50.38%	52.66%	35.81%
TOL Toll Brothers, Inc.	-20.18%	-8.12%	-32.53%	-14.02%	36.96%	11.59%
AXP American Express Company	-10.27%	-3.74%	-0.39%	12.95%	27.80%	14.78%
DPZ Domino's Pizza, Inc.	16.63%	4.44%	18.69%	-0.07%	7.07%	17.16%
NVDA NVIDIA Corporation	-17.33%	-2.42%	-21.56%	34.39%	72.99%	70.63%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	25.87%	9.47%	20.40%	41.49%	13.69%	N/A
COST Costco Wholesale Corporation	6.76%	5.10%	9.91%	35.89%	27.96%	23.10%
XOM Exxon Mobil Corporation	1.83%	-8.20%	-7.57%	-7.50%	25.85%	6.73%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3 Scratch 4 tweak 6, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	0.25%	2.00%	-7.41%	3.26%									-2.24%
2024	7.44%	10.91%	5.16%	-2.36%	8.38%	7.43%	-2.57%	6.71%	0.23%	-0.01%	3.18%	-2.51%	49.31%
2023	5.06%	-1.48%	7.23%	4.37%	6.83%	7.56%	2.09%	3.90%	-4.09%	0.87%	8.70%	3.00%	52.92%
2022	-7.66%	-0.54%	5.82%	-8.07%	-0.63%	-4.93%	7.82%	-4.61%	-6.28%	6.92%	7.22%	-5.21%	-11.59%
2021	2.74%	-0.26%	2.08%	5.51%	2.89%	4.45%	3.18%	4.32%	-5.37%	10.86%	2.48%	4.76%	43.81%
2020	2.33%	-6.01%	-6.59%	11.79%	5.73%	2.66%	4.52%	7.22%	-1.74%	-4.98%	8.54%	4.33%	29.15%
2019	6.58%	2.39%	3.29%	2.53%	-5.17%	5.55%	-0.21%	1.31%	0.41%	3.27%	1.84%	3.23%	27.49%
2018						-0.33%	2.98%	6.64%	0.57%	-4.84%	3.03%	-5.72%	1.74%

Комиссия

Комиссия 3 Scratch 4 tweak 6 составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

GLDM: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 3 Scratch 4 tweak 6 составляет 77, что ставит его в топ 23% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.87

^GSPC: 0.46

Коэффициент Сортино

Portfolio: 1.33

^GSPC: 0.77

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.17

^GSPC: 1.11

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 1.14

^GSPC: 0.47

Коэффициент Мартина

Portfolio: 3.99

^GSPC: 1.94

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
LLY Eli Lilly and Company	0.54	1.01	1.13	0.79	1.61
WMT Walmart Inc.	2.52	3.38	1.47	2.86	9.79
AMZN Amazon.com, Inc.	0.16	0.46	1.06	0.17	0.49
LOW Lowe's Companies, Inc.	-0.15	-0.04	0.99	-0.15	-0.37
CTRE CareTrust REIT, Inc.	1.06	1.52	1.20	0.98	2.20
MSFT Microsoft Corporation	-0.13	-0.01	1.00	-0.13	-0.30
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.58	2.22	1.31	3.40	8.72
UNH UnitedHealth Group Incorporated	-0.34	-0.19	0.97	-0.39	-1.06
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.61	1.08	1.13	0.82	2.55
AVGO Broadcom Inc.	0.89	1.62	1.21	1.36	3.89
TOL Toll Brothers, Inc.	-0.41	-0.35	0.96	-0.34	-0.78
AXP American Express Company	0.38	0.75	1.10	0.42	1.43
DPZ Domino's Pizza, Inc.	0.09	0.34	1.05	0.11	0.18
NVDA NVIDIA Corporation	0.58	1.16	1.14	0.94	2.47
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	2.52	3.33	1.43	5.21	14.33
COST Costco Wholesale Corporation	1.63	2.19	1.30	2.08	6.27
XOM Exxon Mobil Corporation	-0.31	-0.26	0.97	-0.38	-0.89

3 Scratch 4 tweak 6 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.88, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

3 Scratch 4 tweak 6

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 3 Scratch 4 tweak 6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.13%	1.08%	1.32%	1.41%	1.26%	1.67%	1.49%	1.69%	1.76%	1.65%	1.92%	4.86%
Активы портфеля:
LLY Eli Lilly and Company	0.61%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%
WMT Walmart Inc.	0.90%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LOW Lowe's Companies, Inc.	2.08%	1.82%	1.93%	1.86%	1.08%	1.40%	1.72%	1.93%	1.64%	1.77%	1.34%	1.19%
CTRE CareTrust REIT, Inc.	4.29%	4.29%	5.00%	5.92%	4.64%	4.51%	4.36%	5.55%	5.52%	4.44%	5.84%	48.70%
MSFT Microsoft Corporation	0.81%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	2.01%	1.62%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	1.16%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
TOL Toll Brothers, Inc.	0.94%	0.71%	0.81%	1.54%	0.86%	1.01%	1.11%	1.25%	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%
AXP American Express Company	1.10%	0.91%	1.24%	1.35%	1.05%	1.42%	1.29%	1.51%	1.32%	1.61%	1.58%	1.05%
DPZ Domino's Pizza, Inc.	1.29%	1.44%	1.17%	1.27%	0.67%	0.81%	0.89%	0.89%	0.97%	0.95%	1.11%	1.06%
NVDA NVIDIA Corporation	0.04%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COST Costco Wholesale Corporation	0.36%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
XOM Exxon Mobil Corporation	3.57%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%	2.92%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

3 Scratch 4 tweak 6

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

3 Scratch 4 tweak 6 показал максимальную просадку в 26.71%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 60 торговых сессий.

Текущая просадка 3 Scratch 4 tweak 6 составляет 7.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-26.71%	21 февр. 2020 г.	17	16 мар. 2020 г.	60	10 июн. 2020 г.	77
-19.73%	30 дек. 2021 г.	198	12 окт. 2022 г.	128	18 апр. 2023 г.	326
-18.3%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-13.67%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	36	15 февр. 2019 г.	100
-13.17%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	9	20 авг. 2024 г.	29

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 3 Scratch 4 tweak 6 составляет 13.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

3 Scratch 4 tweak 6

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Эффективные активы: 14.24

Количество позиций в портфеле равно 17, при этом эффективное количество активов равно 14.24, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	GLDM	XOM	CTRE	LLY	DPZ	UNH	WMT	TOL	PANW	BRK-B	LOW	AXP	COST	NVDA	AMZN	AVGO	MSFT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.07	0.41	0.39	0.37	0.37	0.40	0.40	0.53	0.55	0.66	0.61	0.68	0.59	0.68	0.68	0.70	0.77	0.88
GLDM	0.07	1.00	0.07	0.09	0.01	0.05	0.01	0.06	0.10	0.05	0.00	0.02	0.03	0.07	0.04	0.07	0.05	0.04	0.11
XOM	0.41	0.07	1.00	0.18	0.15	0.10	0.25	0.18	0.23	0.13	0.49	0.29	0.45	0.15	0.16	0.14	0.23	0.15	0.28
CTRE	0.39	0.09	0.18	1.00	0.19	0.16	0.23	0.20	0.30	0.20	0.31	0.28	0.33	0.23	0.15	0.19	0.20	0.23	0.38
LLY	0.37	0.01	0.15	0.19	1.00	0.18	0.30	0.26	0.15	0.22	0.27	0.22	0.21	0.31	0.23	0.24	0.25	0.32	0.54
DPZ	0.37	0.05	0.10	0.16	0.18	1.00	0.17	0.24	0.26	0.29	0.19	0.32	0.20	0.32	0.32	0.33	0.27	0.31	0.42
UNH	0.40	0.01	0.25	0.23	0.30	0.17	1.00	0.27	0.18	0.18	0.40	0.31	0.31	0.30	0.18	0.19	0.21	0.29	0.39
WMT	0.40	0.06	0.18	0.20	0.26	0.24	0.27	1.00	0.19	0.20	0.36	0.35	0.24	0.59	0.21	0.29	0.23	0.31	0.44
TOL	0.53	0.10	0.23	0.30	0.15	0.26	0.18	0.19	1.00	0.27	0.37	0.56	0.40	0.30	0.35	0.33	0.36	0.33	0.49
PANW	0.55	0.05	0.13	0.20	0.22	0.29	0.18	0.20	0.27	1.00	0.25	0.33	0.33	0.37	0.51	0.51	0.46	0.52	0.59
BRK-B	0.66	0.00	0.49	0.31	0.27	0.19	0.40	0.36	0.37	0.25	1.00	0.45	0.66	0.37	0.31	0.32	0.36	0.39	0.52
LOW	0.61	0.02	0.29	0.28	0.22	0.32	0.31	0.35	0.56	0.33	0.45	1.00	0.44	0.43	0.38	0.37	0.41	0.42	0.56
AXP	0.68	0.03	0.45	0.33	0.21	0.20	0.31	0.24	0.40	0.33	0.66	0.44	1.00	0.33	0.39	0.39	0.44	0.42	0.55
COST	0.59	0.07	0.15	0.23	0.31	0.32	0.30	0.59	0.30	0.37	0.37	0.43	0.33	1.00	0.43	0.46	0.43	0.51	0.62
NVDA	0.68	0.04	0.16	0.15	0.23	0.32	0.18	0.21	0.35	0.51	0.31	0.38	0.39	0.43	1.00	0.61	0.66	0.64	0.75
AMZN	0.68	0.07	0.14	0.19	0.24	0.33	0.19	0.29	0.33	0.51	0.32	0.37	0.39	0.46	0.61	1.00	0.53	0.71	0.66
AVGO	0.70	0.05	0.23	0.20	0.25	0.27	0.21	0.23	0.36	0.46	0.36	0.41	0.44	0.43	0.66	0.53	1.00	0.59	0.70
MSFT	0.77	0.04	0.15	0.23	0.32	0.31	0.29	0.31	0.33	0.52	0.39	0.42	0.42	0.51	0.64	0.71	0.59	1.00	0.78
Portfolio	0.88	0.11	0.28	0.38	0.54	0.42	0.39	0.44	0.49	0.59	0.52	0.56	0.55	0.62	0.75	0.66	0.70	0.78	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июн. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

3 Scratch 4 tweak 6

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество