New One

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	30%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	25%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	15%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	10%
VDE Vanguard Energy ETF	Energy Equities	10%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Global Equities	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в New One и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка графика...

Доходность по периодам

New One на 16 июн. 2026 г. показал доходность в 19.28% с начала года и доходность в 18.34% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	1.65%	1.97%	10.35%	10.82%	26.39%	19.66%	12.33%	13.81%
Портфель New One	1.35%	2.71%	19.28%	20.02%	38.06%	24.58%	17.48%	18.34%
Активы портфеля:
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	-0.58%	2.87%	19.96%	18.54%	25.99%	14.28%	8.90%	12.83%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	2.39%	-0.12%	5.03%	5.98%	23.20%	23.27%	14.85%	18.85%
SMH VanEck Semiconductor ETF	4.38%	16.31%	79.69%	83.94%	152.58%	62.32%	39.72%	38.18%
VDE Vanguard Energy ETF	-3.44%	-6.90%	25.21%	24.92%	30.50%	15.31%	18.92%	8.97%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.74%	2.12%	10.99%	11.51%	27.95%	21.25%	13.93%	15.72%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	1.52%	4.66%	15.42%	16.87%	32.10%	18.53%	8.83%	10.23%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении New One закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.28%	1.37%	-3.19%	10.45%	5.12%	0.38%							19.28%
2025	2.17%	-1.16%	-4.42%	-2.27%	6.21%	5.97%	2.14%	2.42%	3.78%	3.07%	-0.17%	0.48%	19.17%
2024	1.59%	5.72%	4.09%	-3.70%	5.14%	3.74%	0.61%	1.27%	1.53%	-0.86%	5.14%	-2.35%	23.64%
2023	7.71%	-2.43%	4.60%	0.40%	2.30%	6.22%	4.21%	-1.48%	-4.44%	-2.79%	9.24%	5.04%	31.23%
2022	-4.00%	-1.79%	4.05%	-8.62%	2.93%	-10.34%	9.52%	-3.50%	-9.59%	9.51%	6.25%	-5.68%	-13.23%
2021	0.28%	4.92%	3.54%	4.06%	1.50%	3.29%	0.50%	2.42%	-3.11%	7.14%	-0.35%	3.39%	30.83%

Метрики бенчмарка

New One has an annualized alpha of 2.52%, beta of 1.03, and R2 of 0.97 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2011.

This portfolio captured 110.23% of S&P 500 Index gains but only 96.43% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 2.52% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 1.03 and R2 of 0.97, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 2.52%

Бета: 1.03

R²: 0.97

Участие в росте: 110.23%

Участие в снижении: 96.43%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия New One составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH

VanEck Semiconductor ETF

VDE

Vanguard Energy ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

New One имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для New One и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	3.01	2.14	+0.88
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.86	2.89	+0.97
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.55	1.39	+0.17
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	6.04	2.91	+3.13
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	23.63	13.08	+10.55

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	85	2.39	3.69	1.43	5.66	13.87
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	40	1.45	1.98	1.26	1.42	4.68
SMH VanEck Semiconductor ETF	96	4.61	4.60	1.65	10.28	37.77
VDE Vanguard Energy ETF	47	1.48	1.99	1.25	2.60	7.16
VOO Vanguard S&P 500 ETF	78	2.28	3.07	1.42	3.15	14.25
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	67	2.01	2.73	1.37	2.86	11.00

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа New One на 16 июн. 2026 г. составляет 3.01 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.72 до 2.63, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность New One за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.38%	1.62%	1.68%	1.75%	1.89%	1.63%	1.78%	1.96%	2.20%	1.85%	1.85%	2.15%
Активы портфеля:
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.24%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.37%	0.36%	0.39%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.17%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%
VDE Vanguard Energy ETF	2.51%	3.11%	3.23%	3.34%	3.65%	4.13%	4.76%	3.42%	3.35%	2.90%	2.31%	3.17%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.03%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.63%	3.18%	3.37%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

New One показал максимальную просадку в 34.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка New One составляет 0.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-34.91%март 2020 г.	1mo 2d	4mo 15d	5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-21.76%сент. 2022 г.	8mo 28d	8mo 15d	1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-20.73%дек. 2018 г.	2mo 21d	3mo 19d	6mo 10dокт. 2018 г. - апр. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-19.37%апр. 2025 г.	2mo 14d	2mo 19d	5mo 3dянв. 2025 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2016 года2016	-16.85%февр. 2016 г.	8mo 25d	5mo 2d	1y 1moмай 2015 г. - июль 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.88, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.32	1.19	1.16	1.13	1.12

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.12, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция New One с S&P 500 Index

Корреляция New One с S&P 500 Index составляет 0.94 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.94
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.96
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.97
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.97
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.	0.97

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у VDE: 0.54.

0.54

0.77

0.81

0.82

0.94

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. New One. Самая высокая корреляция с портфелем у VOO: 0.97, а самая низкая у VDE: 0.62.

0.62

0.81

0.84

0.84

0.93

0.97

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VDE	SMH	SCHD	VXUS	SCHG	VOO
VDE	1.00	0.37	0.64	0.54	0.41	0.54
SMH	0.37	1.00	0.58	0.67	0.79	0.77
SCHD	0.64	0.58	1.00	0.71	0.66	0.82
VXUS	0.54	0.67	0.71	1.00	0.74	0.81
SCHG	0.41	0.79	0.66	0.74	1.00	0.94
VOO	0.54	0.77	0.82	0.81	0.94	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2011 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю New One

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в New One есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации