PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDE с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDE с SCHD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VDE (Vanguard Energy ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDE returned 9.39%/yr vs 12.91%/yr for SCHD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDE charges 0.09%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности VDE и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность 29.66%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 20.66%. За последние 10 лет акции VDE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.39% против 12.91% соответственно.

VDE

1 день
0.77%
1 месяц
-1.49%
С начала года
29.66%
6 месяцев
28.33%
1 год
35.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
20.05%
10 лет*
9.39%

SCHD

1 день
0.89%
1 месяц
3.21%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.57%
1 год
26.72%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDE и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDE
Vanguard Energy ETF		29.66%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between VDE and SCHD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.64

The correlation between VDE and SCHD shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDE и SCHD

Секторы
VDE
SCHD

Энергетика

99.5%
14.6%

Сырьевые материалы

0.4%
1.2%

Промышленность

0.1%
7.4%

Коммуникационные услуги

-

6.0%

Потребительский циклический сектор

-

6.7%

Потребительский защитный сектор

-

18.5%

Финансовые услуги

-

9.1%

Здравоохранение

-

18.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

19.4%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Энергетика

VDE
99.5%
SCHD
14.6%

Сырьевые материалы

VDE
0.4%
SCHD
1.2%

Промышленность

VDE
0.1%
SCHD
7.4%

Коммуникационные услуги

VDE

-

SCHD
6.0%

Потребительский циклический сектор

VDE

-

SCHD
6.7%

Потребительский защитный сектор

VDE

-

SCHD
18.5%

Финансовые услуги

VDE

-

SCHD
9.1%

Здравоохранение

VDE

-

SCHD
18.4%

Недвижимость

VDE

-

SCHD

-

Технологии

VDE

-

SCHD
19.4%

Коммунальные услуги

VDE

-

SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

VDE vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDESCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.41

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.72

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

5.70

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

13.97

-5.02

VDE vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDE и SCHD

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDESCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-33.37%

-40.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-4.61%

-7.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-16.13%

-5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-16.85%

-9.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

-33.37%

-35.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-0.03%

-8.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.95%

-3.31%

-16.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

1.89%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и SCHD

Vanguard Energy ETF (VDE) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что VDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDESCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

3.05%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

7.53%

+9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

10.93%

+9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.45%

14.38%

+12.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

16.72%

+13.21%

Сравнение комиссий VDE и SCHD

VDE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и SCHD

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности SCHD в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.22%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.42%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

VDE and SCHD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (7.15%) compared to SCHD (3.05%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.91% vs 9.39% for VDE. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.91% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for VDE.

SCHD has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 2.42% for VDE.

VDE is categorized as Energy Equities, while SCHD is Dividend. VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.09% for VDE and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDE и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор