PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VDE с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDE с VXUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VDE (Vanguard Energy ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDE returned 9.35%/yr vs 9.60%/yr for VXUS. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VDE charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности VDE и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность 29.92%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 15.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDE имеют среднегодовую доходность 9.35%, а акции VXUS немного впереди с 9.60%.

VDE

1 день
-2.23%
1 месяц
7.61%
6 месяцев
10.24%
С начала года
29.92%
1 год
38.29%
3 года*
13.33%
5 лет*
22.68%
10 лет*
9.35%
Всё время*
8.13%

VXUS

1 день
0.07%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
8.40%
С начала года
15.31%
1 год
28.53%
3 года*
18.83%
5 лет*
9.10%
10 лет*
9.60%
Всё время*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VDE

Vanguard Energy ETF
$80.86M$75.68M$107.12M

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF
$389.99M$399.74M$498.52M

Сравнение доходности по годам VDE и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDE
Vanguard Energy ETF		29.92%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		15.31%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between VDE and VXUS is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.08

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.17

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.32

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.55

The correlation between VDE and VXUS shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDE и VXUS

Секторы
VDE
VXUS

Энергетика

76.9%
4.2%

Сырьевые материалы

0.4%
6.6%

Промышленность

0.3%
14.5%

Коммунальные услуги

0.1%
2.9%

Коммуникационные услуги

-

3.8%

Потребительский циклический сектор

-

6.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Финансовые услуги

-

23.2%

Здравоохранение

-

6.8%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

-

23.7%

Энергетика

VDE
76.9%
VXUS
4.2%

Сырьевые материалы

VDE
0.4%
VXUS
6.6%

Промышленность

VDE
0.3%
VXUS
14.5%

Коммунальные услуги

VDE
0.1%
VXUS
2.9%

Коммуникационные услуги

VDE

-

VXUS
3.8%

Потребительский циклический сектор

VDE

-

VXUS
6.8%

Потребительский защитный сектор

VDE

-

VXUS
4.8%

Финансовые услуги

VDE

-

VXUS
23.2%

Здравоохранение

VDE

-

VXUS
6.8%

Недвижимость

VDE

-

VXUS
1.7%

Технологии

VDE

-

VXUS
23.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

VDE vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VDE c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDEVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.70

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.34

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.54

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

9.32

-2.48

VDE vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDE и VXUS

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-35.97%

-38.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.04%

-11.27%

-3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-13.58%

-7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-29.44%

+2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

-35.97%

-33.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-0.63%

-7.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.88%

-8.15%

-11.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

3.07%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и VXUS

Vanguard Energy ETF (VDE) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что VDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

5.00%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

15.06%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

16.87%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

16.37%

+9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.91%

17.04%

+12.87%

Сравнение комиссий VDE и VXUS

VDE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и VXUS

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности VXUS в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDE
Vanguard Energy ETF		2.49%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.53%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VDE and VXUS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (6.35%) compared to VXUS (5.00%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, VXUS leads with 9.60% vs 9.35% for VDE. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXUS has performed better with a 9.60% return vs 9.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for VDE.

VXUS has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 2.49% for VDE.

VDE is categorized as Energy Equities, while VXUS is Global Equities. VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. Their fees differ too: 0.09% for VDE and 0.05% for VXUS.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDE и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор