PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDE с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDE с VXUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

VDE и VXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDE и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDE и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDE
Vanguard Energy ETF		33.23%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		3.51%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность 33.23%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции VDE превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 10.83% против 9.03% соответственно.

VDE

1 день
-3.61%
1 месяц
4.27%
С начала года
33.23%
6 месяцев
34.21%
1 год
31.84%
3 года*
17.03%
5 лет*
23.32%
10 лет*
10.83%

VXUS

1 день
1.17%
1 месяц
-5.23%
С начала года
3.51%
6 месяцев
7.51%
1 год
29.24%
3 года*
15.95%
5 лет*
7.57%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с IYE
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Сравнение комиссий VDE и VXUS

VDE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDE
Vanguard Energy ETF
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF

Доходность на риск

VDE vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDE c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEVXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.71

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.33

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.63

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

10.05

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDE vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.71

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.48

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.53

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.35

-0.07

Корреляция

Корреляция между VDE и VXUS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и VXUS

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности VXUS в 2.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDE
Vanguard Energy ETF		2.36%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.93%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Просадки

Сравнение просадок VDE и VXUS

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и VXUS.

Загрузка...

Показатели просадок

VDEVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-35.97%

-38.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.91%

-11.27%

-7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-29.44%

+2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

-35.97%

-33.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-7.26%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.06%

-8.29%

-11.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.61%

2.95%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и VXUS

Текущая волатильность для Vanguard Energy ETF (VDE) составляет 6.29%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что VDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDEVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

7.72%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

11.54%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

17.21%

+7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.53%

15.81%

+10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.88%

17.09%

+12.79%