10.1.2025 portfolio

График показывает рост $10,000 инвестированных в 10.1.2025 portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 11 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 10.1.2025 portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -5.1%.

10.1.2025 portfolio has an annualized alpha of 16.36%, beta of 0.79, and R2 of 0.36 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 11, 2024.

• This portfolio captured 123.75% of S&P 500 Index gains but only 55.52% of its losses - a favorable profile for investors.
• R2 of 0.36 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия 10.1.2025 portfolio составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

10.1.2025 portfolio имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 10.1.2025 portfolio на 13 июн. 2026 г. составляет 0.27 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 10.1.2025 portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.12%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

10.1.2025 portfolio показал максимальную просадку в 15.66%, зарегистрированную 10 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 10.1.2025 portfolio составляет 12.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.