Сравнение QQQ с MSTR
QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 10 years, QQQ returned 21.79%/yr vs 20.92%/yr for MSTR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QQQ имеют среднегодовую доходность 21.79%, а акции MSTR немного отстают с 20.92%.
QQQ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 17.85%
- 1 год
- 37.55%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 21.79%
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам QQQ и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.57% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between QQQ and MSTR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г. | 0.48 |
The correlation between QQQ and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ vs. MSTR — Ранг доходности на риск
QQQ
MSTR
Сравнение QQQ c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQ | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.82 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | -0.88 | +3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | -1.27 | +12.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQ и MSTR
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQ | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -99.86% | +16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -76.53% | +64.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.77% | -77.42% | +54.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -84.11% | +48.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -89.27% | +54.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -73.84% | +70.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.75% | -86.45% | +53.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 53.01% | -49.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и MSTR
Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 7.56%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQ | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 21.60% | -14.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 57.34% | -43.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 71.15% | -53.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 90.79% | -68.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 73.80% | -51.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и MSTR
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.39% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
QQQ and MSTR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to QQQ (7.56%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs MSTR's -99.86%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQ и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор