PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTR с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MSTR и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Inc (MSTR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 21.08% против 13.14% соответственно.


MSTR

1 день
5.61%
1 месяц
-32.19%
С начала года
-16.29%
6 месяцев
-30.75%
1 год
-66.03%
3 года*
65.16%
5 лет*
19.92%
10 лет*
21.08%

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTR и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSTR
Strategy Inc
-16.29%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%-2.70%-33.49%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between MSTR and BRK-B is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г.

0.23

The correlation between MSTR and BRK-B shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSTR:

$42.47B

BRK-B:

$1.05T

EPS

MSTR:

-$40.19

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/S

MSTR:

79.74

BRK-B:

2.80

Коэффициент P/B

MSTR:

1.16

BRK-B:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

MSTR:

$490.47M

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSTR:

$334.08M

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

MSTR:

$466.93M

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strategy Inc

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

MSTR vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1313
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTR c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSTRBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.00

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.14

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-0.30

-0.97

MSTR vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSTRBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

-0.09

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.65

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.68

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.48

-0.36

Просадки

Сравнение просадок MSTR и BRK-B

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSTRBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-53.86%

-46.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.53%

-9.42%

-67.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.42%

-14.95%

-62.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.11%

-26.58%

-57.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.27%

-29.57%

-59.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.15%

-9.78%

-63.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.47%

-11.07%

-75.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.19%

4.49%

+47.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и BRK-B

Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSTRBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.43%

3.98%

+17.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.80%

10.87%

+45.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.82%

14.38%

+56.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.87%

17.13%

+73.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.77%

19.44%

+54.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и BRK-B

Ни MSTR, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSTR и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
124.30M
93.68B
(MSTR) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


MSTR and BRK-B have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (21.43%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTR и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор