Сравнение MSTR с BRK-B
MSTR (Strategy Inc) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, MSTR returned 21.08%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 21.08% против 13.14% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- -32.19%
- С начала года
- -16.29%
- 6 месяцев
- -30.75%
- 1 год
- -66.03%
- 3 года*
- 65.16%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 21.08%
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам MSTR и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -16.29% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between MSTR and BRK-B is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.23 |
The correlation between MSTR and BRK-B shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$42.47B
BRK-B:
$1.05T
MSTR:
-$40.19
BRK-B:
$33.62
MSTR:
79.74
BRK-B:
2.80
MSTR:
1.16
BRK-B:
1.44
MSTR:
$490.47M
BRK-B:
$375.39B
MSTR:
$334.08M
BRK-B:
$94.36B
MSTR:
$466.93M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
MSTR
BRK-B
Сравнение MSTR c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTR | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.00 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.14 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.30 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -0.09 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.65 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.68 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.48 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок MSTR и BRK-B
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -53.86% | -46.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -9.42% | -67.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -14.95% | -62.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -26.58% | -57.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -29.57% | -59.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.15% | -9.78% | -63.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.47% | -11.07% | -75.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.19% | 4.49% | +47.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и BRK-B
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.43% | 3.98% | +17.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.80% | 10.87% | +45.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.82% | 14.38% | +56.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.87% | 17.13% | +73.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.77% | 19.44% | +54.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и BRK-B
Ни MSTR, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and BRK-B have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.43%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор