Сравнение MSTR с VTI
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, MSTR returned 20.92%/yr vs 15.02%/yr for VTI. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.62%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 20.92% против 15.02% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
VTI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 9.62%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 26.27%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 15.02%
Сравнение доходности по годам MSTR и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 9.62% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between MSTR and VTI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г. | 0.50 |
The correlation between MSTR and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. VTI — Ранг доходности на риск
MSTR
VTI
Сравнение MSTR c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.35 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.79 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 12.52 | -13.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и VTI
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -55.45% | -44.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -8.92% | -67.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -19.30% | -58.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -25.36% | -58.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -35.00% | -54.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -2.14% | -71.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -8.02% | -78.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 1.99% | +51.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и VTI
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 4.50% | +17.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 9.82% | +47.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 12.64% | +58.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 17.47% | +73.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 18.33% | +55.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и VTI
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
MSTR and VTI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to VTI (4.50%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор