Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stock...

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

High Martin Ratio, high Sortino Ratio, high Calmar Ratio portfolio with various other filters to eliminate anomalies. Maximum profit with minimum ulcers.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ANF Abercrombie & Fitch Co.	Consumer Cyclical	5%
APP AppLovin Corporation	Technology	5%
CAMT Camtek Ltd	Technology	5%
CEG Constellation Energy Corp	Utilities	5%
CLS Celestica Inc.	Technology	5%
CNM Core & Main, Inc.	Industrials	5%
DELL Dell Technologies Inc.	Technology	5%
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC	Industrials	5%
GFF Griffon Corporation	Industrials	5%
LII Lennox International Inc.	Industrials	5%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	5%
MMYT MakeMyTrip Limited	Consumer Cyclical	5%
MOD Modine Manufacturing Company	Consumer Cyclical	5%
NEU NewMarket Corporation	Basic Materials	5%
PSN Parsons Corporation	Industrials	5%
SKYW SkyWest, Inc.	Industrials	5%
VRT Vertiv Holdings Co.	Industrials	5%
VST Vistra Corp.	Utilities	5%
WSM Williams-Sonoma, Inc.	Consumer Cyclical	5%
XPO XPO Logistics, Inc.	Industrials	5%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 янв. 2022 г., начальной даты CEG

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.79%	2.08%	9.01%	29.79%	13.85%	11.12%
Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks	72.44%	6.52%	18.57%	119.03%	N/A	N/A
Активы портфеля:
ANF Abercrombie & Fitch Co.	57.92%	-16.10%	1.38%	177.25%	55.69%	16.64%
APP AppLovin Corporation	211.17%	43.22%	72.44%	215.28%	N/A	N/A
CAMT Camtek Ltd	11.53%	-21.96%	-7.07%	38.28%	51.20%	37.28%
CEG Constellation Energy Corp	79.33%	9.32%	20.14%	90.78%	N/A	N/A
CLS Celestica Inc.	69.77%	-8.00%	5.65%	121.13%	46.94%	17.33%
CNM Core & Main, Inc.	10.89%	-11.36%	-22.58%	58.90%	N/A	N/A
DELL Dell Technologies Inc.	55.78%	6.38%	4.03%	73.83%	36.87%	N/A
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC	184.00%	13.93%	101.75%	282.29%	66.30%	N/A
GFF Griffon Corporation	15.60%	10.75%	-4.51%	77.16%	32.94%	23.09%
LII Lennox International Inc.	38.36%	7.61%	24.02%	66.17%	22.52%	24.43%
LLY Eli Lilly and Company	57.74%	-3.68%	19.17%	61.71%	53.35%	32.70%
MMYT MakeMyTrip Limited	127.56%	14.34%	56.00%	186.31%	34.59%	14.40%
MOD Modine Manufacturing Company	113.57%	17.92%	24.15%	185.94%	64.99%	26.50%
NEU NewMarket Corporation	2.85%	0.84%	-10.65%	22.45%	5.92%	5.39%
PSN Parsons Corporation	59.34%	6.24%	20.00%	78.59%	23.45%	N/A
SKYW SkyWest, Inc.	55.21%	10.77%	18.42%	95.13%	6.89%	25.54%
VRT Vertiv Holdings Co.	91.84%	20.36%	12.18%	148.37%	55.29%	N/A
VST Vistra Corp.	142.22%	16.45%	36.00%	190.14%	31.33%	N/A
WSM Williams-Sonoma, Inc.	50.59%	9.05%	-3.39%	114.04%	38.87%	19.00%
XPO XPO Logistics, Inc.	31.64%	-2.07%	-8.07%	67.10%	36.03%	24.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	7.07%	21.48%	11.04%	-1.66%	12.44%	1.78%	0.22%	1.70%					72.44%
2023	12.22%	-1.50%	1.60%	3.59%	10.69%	16.55%	10.80%	16.25%	0.01%	-0.58%	13.36%	9.20%	137.92%
2022	-0.85%	-4.80%	1.09%	-6.53%	4.05%	-9.71%	14.31%	-3.85%	-9.45%	11.96%	6.57%	-6.08%	-6.56%

Комиссия

Комиссия Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks среди портфелей на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ANF Abercrombie & Fitch Co.	3.28	3.37	1.46	5.46	14.52
APP AppLovin Corporation	3.66	4.29	1.51	4.13	28.57
CAMT Camtek Ltd	0.68	1.21	1.15	0.80	2.38
CEG Constellation Energy Corp	2.05	2.76	1.37	3.28	9.34
CLS Celestica Inc.	2.33	2.65	1.35	3.45	11.20
CNM Core & Main, Inc.	1.54	1.87	1.31	1.52	4.61
DELL Dell Technologies Inc.	1.31	2.13	1.28	1.45	3.89
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC	7.14	5.99	1.83	20.58	77.62
GFF Griffon Corporation	1.90	2.26	1.35	3.02	9.55
LII Lennox International Inc.	2.31	2.84	1.36	4.92	18.09
LLY Eli Lilly and Company	2.04	2.80	1.37	3.29	12.29
MMYT MakeMyTrip Limited	4.04	3.96	1.54	9.39	28.82
MOD Modine Manufacturing Company	3.16	3.15	1.45	7.88	20.19
NEU NewMarket Corporation	0.91	1.52	1.20	1.09	2.24
PSN Parsons Corporation	2.75	5.15	1.65	6.45	17.49
SKYW SkyWest, Inc.	2.73	3.36	1.44	4.27	14.46
VRT Vertiv Holdings Co.	2.73	2.86	1.38	4.05	11.51
VST Vistra Corp.	4.05	3.87	1.55	5.45	14.94
WSM Williams-Sonoma, Inc.	2.56	3.13	1.44	5.46	14.72
XPO XPO Logistics, Inc.	1.53	2.43	1.29	3.14	6.55

Коэффициент Шарпа

Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.54%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks	0.54%	0.84%	1.40%	0.72%	0.89%	1.22%	1.81%	1.18%	2.06%	0.81%	0.60%	0.61%
Активы портфеля:
ANF Abercrombie & Fitch Co.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.98%	4.63%	3.99%	4.59%	6.67%	2.96%	2.79%	2.43%
APP AppLovin Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CAMT Camtek Ltd	1.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.57%	2.07%	2.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CEG Constellation Energy Corp	0.64%	0.97%	0.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CLS Celestica Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CNM Core & Main, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DELL Dell Technologies Inc.	1.38%	1.88%	2.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC	0.92%	2.59%	6.97%	4.56%	5.63%	6.76%	9.21%	6.62%	9.93%	4.26%	0.00%	0.00%
GFF Griffon Corporation	0.86%	4.09%	6.59%	1.16%	1.35%	1.25%	12.01%	1.23%	0.70%	0.79%	0.81%	0.66%
LII Lennox International Inc.	0.54%	0.97%	1.71%	1.09%	1.12%	1.21%	1.11%	0.94%	1.08%	1.10%	1.20%	1.08%
LLY Eli Lilly and Company	0.55%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
MMYT MakeMyTrip Limited	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MOD Modine Manufacturing Company	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NEU NewMarket Corporation	1.76%	1.62%	2.70%	2.33%	1.91%	1.50%	1.70%	1.76%	1.51%	1.52%	1.16%	1.14%
PSN Parsons Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SKYW SkyWest, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.35%	0.74%	0.90%	0.60%	0.66%	0.84%	1.51%	1.08%
VRT Vertiv Holdings Co.	0.11%	0.05%	0.07%	0.04%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VST Vistra Corp.	0.93%	2.13%	3.12%	2.64%	2.75%	2.17%	0.00%	0.00%	14.97%	0.00%	0.00%	0.00%
WSM Williams-Sonoma, Inc.	1.36%	1.72%	2.65%	1.43%	1.93%	2.55%	3.33%	2.98%	3.02%	2.36%	1.72%	1.97%
XPO XPO Logistics, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks показал максимальную просадку в 20.58%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-20.58%	10 февр. 2022 г.	88	16 июн. 2022 г.	39	12 авг. 2022 г.	127
-18.88%	17 авг. 2022 г.	32	30 сент. 2022 г.	77	23 янв. 2023 г.	109
-15.53%	17 июл. 2024 г.	16	7 авг. 2024 г.	30	19 сент. 2024 г.	46
-10.44%	3 февр. 2023 г.	30	17 мар. 2023 г.	32	3 мая 2023 г.	62
-9.73%	8 апр. 2024 г.	10	19 апр. 2024 г.	11	6 мая 2024 г.	21

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks составляет 9.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LLY	CEG	NEU	PSN	MMYT	VST	ANF	APP	FTAI	CAMT	WSM	DELL	SKYW	CLS	GFF	MOD	XPO	LII	CNM	VRT
LLY	1.00	0.26	0.20	0.32	0.11	0.20	0.18	0.20	0.19	0.17	0.14	0.23	0.16	0.21	0.14	0.19	0.18	0.21	0.22	0.25
CEG	0.26	1.00	0.25	0.32	0.26	0.54	0.26	0.31	0.30	0.28	0.32	0.36	0.26	0.38	0.32	0.34	0.34	0.35	0.37	0.37
NEU	0.20	0.25	1.00	0.36	0.21	0.30	0.30	0.23	0.36	0.26	0.37	0.30	0.33	0.30	0.48	0.40	0.35	0.45	0.42	0.33
PSN	0.32	0.32	0.36	1.00	0.19	0.32	0.25	0.30	0.34	0.29	0.28	0.33	0.37	0.34	0.35	0.36	0.36	0.39	0.39	0.38
MMYT	0.11	0.26	0.21	0.19	1.00	0.32	0.33	0.39	0.38	0.41	0.38	0.37	0.39	0.38	0.36	0.42	0.40	0.36	0.38	0.44
VST	0.20	0.54	0.30	0.32	0.32	1.00	0.30	0.29	0.36	0.29	0.34	0.36	0.33	0.35	0.40	0.35	0.34	0.39	0.37	0.41
ANF	0.18	0.26	0.30	0.25	0.33	0.30	1.00	0.41	0.34	0.41	0.47	0.42	0.38	0.39	0.36	0.38	0.36	0.37	0.39	0.45
APP	0.20	0.31	0.23	0.30	0.39	0.29	0.41	1.00	0.39	0.46	0.44	0.36	0.40	0.44	0.38	0.37	0.46	0.46	0.44	0.51
FTAI	0.19	0.30	0.36	0.34	0.38	0.36	0.34	0.39	1.00	0.38	0.32	0.43	0.48	0.45	0.46	0.45	0.44	0.39	0.48	0.43
CAMT	0.17	0.28	0.26	0.29	0.41	0.29	0.41	0.46	0.38	1.00	0.37	0.50	0.38	0.52	0.37	0.45	0.45	0.43	0.46	0.52
WSM	0.14	0.32	0.37	0.28	0.38	0.34	0.47	0.44	0.32	0.37	1.00	0.37	0.44	0.36	0.48	0.44	0.47	0.54	0.50	0.45
DELL	0.23	0.36	0.30	0.33	0.37	0.36	0.42	0.36	0.43	0.50	0.37	1.00	0.38	0.53	0.42	0.44	0.41	0.39	0.41	0.51
SKYW	0.16	0.26	0.33	0.37	0.39	0.33	0.38	0.40	0.48	0.38	0.44	0.38	1.00	0.43	0.48	0.42	0.52	0.45	0.46	0.49
CLS	0.21	0.38	0.30	0.34	0.38	0.35	0.39	0.44	0.45	0.52	0.36	0.53	0.43	1.00	0.42	0.50	0.45	0.45	0.48	0.55
GFF	0.14	0.32	0.48	0.35	0.36	0.40	0.36	0.38	0.46	0.37	0.48	0.42	0.48	0.42	1.00	0.48	0.50	0.58	0.54	0.44
MOD	0.19	0.34	0.40	0.36	0.42	0.35	0.38	0.37	0.45	0.45	0.44	0.44	0.42	0.50	0.48	1.00	0.48	0.52	0.52	0.53
XPO	0.18	0.34	0.35	0.36	0.40	0.34	0.36	0.46	0.44	0.45	0.47	0.41	0.52	0.45	0.50	0.48	1.00	0.52	0.53	0.52
LII	0.21	0.35	0.45	0.39	0.36	0.39	0.37	0.46	0.39	0.43	0.54	0.39	0.45	0.45	0.58	0.52	0.52	1.00	0.62	0.54
CNM	0.22	0.37	0.42	0.39	0.38	0.37	0.39	0.44	0.48	0.46	0.50	0.41	0.46	0.48	0.54	0.52	0.53	0.62	1.00	0.53
VRT	0.25	0.37	0.33	0.38	0.44	0.41	0.45	0.51	0.43	0.52	0.45	0.51	0.49	0.55	0.44	0.53	0.52	0.54	0.53	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 янв. 2022 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество