Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BMO.TO Bank of Montreal | Financial Services | 11.85% |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | Financial Services | 11.16% |
DFN.TO Dividend 15 Split Corp. | Financial Services | 41.16% |
NA.TO National Bank of Canada | Financial Services | 11.56% |
RY.TO Royal Bank of Canada | Financial Services | 11.84% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | Financial Services | 12.42% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 12 дек. 2025 г. | Куп. | Royal Bank of Canada | 500 | CA$108.06 |
| 12 дек. 2025 г. | Куп. | Bank of Montreal | 600 | CA$95.76 |
| 12 дек. 2025 г. | Куп. | Canadian Imperial Bank of Commerce | 800 | CA$55.08 |
| 12 дек. 2025 г. | Куп. | The Toronto-Dominion Bank | 900 | CA$69.91 |
| 12 дек. 2025 г. | Куп. | Dividend 15 Split Corp. | 53842 | CA$6.30 |
| 12 дек. 2025 г. | Куп. | National Bank of Canada | 600 | CA$113.83 |
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в DC - Cash acct и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.48% | -1.70% | -2.42% | -2.28% | 13.57% | 18.26% | 12.69% | 12.98% |
Портфель DC - Cash acct | 0.16% | -1.81% | 3.67% | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
RY.TO Royal Bank of Canada | 0.18% | 0.25% | -2.15% | 12.83% | 42.91% | 24.72% | 18.71% | 16.13% |
BMO.TO Bank of Montreal | -0.42% | -3.56% | 7.33% | 6.18% | 41.32% | 21.45% | 16.13% | 14.24% |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 0.29% | -1.63% | 8.55% | 20.87% | 67.37% | 38.80% | 22.72% | 16.45% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 0.91% | -0.82% | 3.29% | 21.36% | 60.88% | 22.63% | 14.85% | 13.60% |
DFN.TO Dividend 15 Split Corp. | 0.00% | -2.08% | 2.18% | 17.29% | 62.38% | 18.67% | 15.95% | 11.29% |
NA.TO National Bank of Canada | 0.38% | -2.44% | 7.94% | 25.70% | 56.95% | 28.88% | 21.36% | 20.58% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.73%, а средняя месячная доходность — +11.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.5 лет.
Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2025 г. с доходностью +52.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении DC - Cash acct закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 12 дек. 2025 г. с доходностью +49.1%, в то время как худший день был 6 мар. 2026 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.85% | 3.29% | -3.57% | 1.20% | 3.67% | ||||||||
| 2025 | 52.19% | 52.19% |
Метрики бенчмарка
DC - Cash acct : годовая альфа составляет 534.07%, бета — -0.12, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 12.12.2025.
- Портфель участвовал в 324.57% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -2342.05%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.12 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 534.07%
- Бета
- -0.12
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 324.57%
- Участие в снижении
- -2,342.05%
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RY.TO Royal Bank of Canada | 95 | 2.82 | 3.80 | 1.53 | 5.45 | 18.60 |
BMO.TO Bank of Montreal | 90 | 2.17 | 2.77 | 1.40 | 3.94 | 12.56 |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 98 | 4.09 | 5.23 | 1.72 | 7.71 | 30.81 |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 98 | 3.95 | 4.78 | 1.71 | 8.31 | 33.92 |
DFN.TO Dividend 15 Split Corp. | 97 | 3.45 | 4.25 | 1.75 | 5.47 | 26.25 |
NA.TO National Bank of Canada | 96 | 3.15 | 4.25 | 1.64 | 4.97 | 20.30 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность DC - Cash acct за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
| Портфель | 2.79% | 0.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CA$8,178.20 | CA$5,384.20 | CA$6,984.20 | CA$0.00 | CA$20,546.60 | ||||||||
| 2025 | CA$6,984.20 | CA$6,984.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DC - Cash acct показал максимальную просадку в 7.84%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DC - Cash acct составляет 4.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.84% | 27 февр. 2026 г. | 16 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -2.88% | 4 февр. 2026 г. | 2 | 5 февр. 2026 г. | 2 | 9 февр. 2026 г. | 4 |
| -2.35% | 11 февр. 2026 г. | 2 | 12 февр. 2026 г. | 5 | 20 февр. 2026 г. | 7 |
| -1.8% | 16 янв. 2026 г. | 3 | 20 янв. 2026 г. | 7 | 29 янв. 2026 г. | 10 |
| -0.86% | 23 февр. 2026 г. | 2 | 24 февр. 2026 г. | 1 | 25 февр. 2026 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.18, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | DFN.TO | NA.TO | CM.TO | BMO.TO | RY.TO | TD.TO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.49 | 0.51 | 0.46 | 0.55 | 0.59 | 0.60 | 0.55 |
| DFN.TO | 0.49 | 1.00 | 0.45 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.59 | 0.84 |
| NA.TO | 0.51 | 0.45 | 1.00 | 0.61 | 0.60 | 0.62 | 0.70 | 0.66 |
| CM.TO | 0.46 | 0.61 | 0.61 | 1.00 | 0.81 | 0.72 | 0.79 | 0.84 |
| BMO.TO | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.81 | 1.00 | 0.80 | 0.79 | 0.81 |
| RY.TO | 0.59 | 0.56 | 0.62 | 0.72 | 0.80 | 1.00 | 0.85 | 0.79 |
| TD.TO | 0.60 | 0.59 | 0.70 | 0.79 | 0.79 | 0.85 | 1.00 | 0.82 |
| Portfolio | 0.55 | 0.84 | 0.66 | 0.84 | 0.81 | 0.79 | 0.82 | 1.00 |