PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
DC - Cash acct
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

DC - Cash acct

Currency in CAD · Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

Canadian tax efficient investments

Распределение активов

DFN.TO 40.05%TD.TO 12.99%BMO.TO 12.47%RY.TO 12.33%NA.TO 11.10%CM.TO 11.07%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
DFN.TO
Dividend 15 Split Corp.		Financial Services
40.05%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		Financial Services
12.99%
BMO.TO
Bank of Montreal		Financial Services
12.47%
RY.TO
Royal Bank of Canada		Financial Services
12.33%
NA.TO
National Bank of Canada		Financial Services
11.10%
CM.TO
Canadian Imperial Bank of Commerce		Financial Services
11.07%

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Транзакции

ДатаТипИнструментКоличествоЦена
12 дек. 2025 г.Куп.Royal Bank of Canada500CA$108.06
12 дек. 2025 г.Куп.Bank of Montreal600CA$95.76
12 дек. 2025 г.Куп.Canadian Imperial Bank of Commerce800CA$55.08
12 дек. 2025 г.Куп.The Toronto-Dominion Bank900CA$69.91
12 дек. 2025 г.Куп.Dividend 15 Split Corp.53842CA$6.30
12 дек. 2025 г.Куп.National Bank of Canada600CA$113.83

1–6 of 6

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в DC - Cash acct и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.57%2.17%10.16%9.03%25.93%21.59%15.11%14.49%
Портфель
DC - Cash acct
0.85%5.16%20.33%—————
Активы портфеля:
BMO.TO
Bank of Montreal		0.18%9.74%31.03%33.12%60.65%31.19%17.46%15.44%
CM.TO
Canadian Imperial Bank of Commerce		0.71%1.58%23.94%24.38%68.16%45.63%22.94%20.73%
DFN.TO
Dividend 15 Split Corp.		1.36%4.91%17.29%22.46%61.98%23.42%17.09%12.58%
NA.TO
National Bank of Canada		0.02%-1.66%19.25%20.62%57.49%33.33%21.75%20.93%
RY.TO
Royal Bank of Canada		0.75%9.58%18.14%22.08%60.90%34.84%21.23%17.63%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		1.10%8.52%25.29%32.68%71.58%32.19%17.78%15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.58%, а средняя месячная доходность — +10.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.6 лет.

Исторически 86% месяцев были с положительной доходностью, а 14% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2025 г. с доходностью +52.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении DC - Cash acct закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 12 дек. 2025 г. с доходностью +49.1%, в то время как худший день был 6 мар. 2026 г. с доходностью -2.6%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.85%3.29%-3.57%11.11%4.67%0.99%20.33%
202552.19%52.19%

Метрики бенчмарка

DC - Cash acct has an annualized alpha of 332.43%, beta of 0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 12, 2025.

  • This portfolio captured 130.38% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1553.22%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
  • R2 of 0.00 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
332.43%
Бета
0.02
R²
0.00
Участие в росте
130.38%
Участие в снижении
-1,553.22%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DC - Cash acct и их сравнение с S&P 500 Index.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BMO.TO
Bank of Montreal		963.444.481.586.0221.85
CM.TO
Canadian Imperial Bank of Commerce		973.924.791.687.5227.92
DFN.TO
Dividend 15 Split Corp.		973.904.571.875.4426.72
NA.TO
National Bank of Canada		973.624.891.686.4321.65
RY.TO
Royal Bank of Canada		984.446.361.827.5327.96
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		984.755.781.8310.7745.21

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для DC - Cash acct . Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность DC - Cash acct за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.58%.

ПозицияTTM2025
Портфель3.58%0.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026CA$8,178.20CA$5,384.20CA$6,984.20CA$8,178.20CA$5,384.20CA$0.00CA$34,109.00
2025CA$6,984.20CA$6,984.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

DC - Cash acct показал максимальную просадку в 7.84%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.

Текущая просадка DC - Cash acct составляет 0.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Откат 2026 года2026
-7.84%март 2026 г.
21d21d
1mo 12dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2026 года2026
-2.88%февр. 2026 г.
1d4d
5dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г.
Откат 2026 года2026
-2.35%февр. 2026 г.
1d8d
9dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г.
Откат 2026 года2026
-2.28%июнь 2026 г.
6d—
14d 2hмай 2026 г. - сейчас
Откат 2026 года2026
-1.80%янв. 2026 г.
4d9d
13dянв. 2026 г. - янв. 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.30, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации
Всё время
Коэффициент диверсификации

1.24

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.24, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция DC - Cash acct с S&P 500 Index

Корреляция DC - Cash acct с S&P 500 Index составляет 0.58 за всю доступную историю. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.
Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г.

0.58

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у BMO.TO: 0.59, а самая низкая у NA.TO: 0.48.

NA.TO
0.48
DFN.TO
0.50
RY.TO
0.54
CM.TO
0.54
TD.TO
0.55
BMO.TO
0.59

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. DC - Cash acct . Самая высокая корреляция с портфелем у CM.TO: 0.85, а самая низкая у NA.TO: 0.73.

NA.TO
0.73
DFN.TO
0.81
RY.TO
0.81
BMO.TO
0.83
TD.TO
0.83
CM.TO
0.85

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
DFN.TONA.TORY.TOCM.TOBMO.TOTD.TO
DFN.TO1.000.480.520.560.540.55
NA.TO0.481.000.680.700.660.72
RY.TO0.520.681.000.740.790.87
CM.TO0.560.700.741.000.820.80
BMO.TO0.540.660.790.821.000.79
TD.TO0.550.720.870.800.791.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 дек. 2025 г.
Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю DC - Cash acct

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в DC - Cash acct есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации