Сравнение NA.TO с BMO.TO
NA.TO (National Bank of Canada) and BMO.TO (Bank of Montreal) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, NA.TO returned 21.48%/yr vs 15.95%/yr for BMO.TO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NA.TO и BMO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NA.TO показывает доходность 22.40%, что значительно ниже, чем у BMO.TO с доходностью 34.22%. За последние 10 лет акции NA.TO превзошли акции BMO.TO по среднегодовой доходности: 21.48% против 15.95% соответственно.
NA.TO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 22.40%
- 6 месяцев
- 23.26%
- 1 год
- 60.21%
- 3 года*
- 33.78%
- 5 лет*
- 22.51%
- 10 лет*
- 21.48%
BMO.TO
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 14.20%
- С начала года
- 34.22%
- 6 месяцев
- 31.97%
- 1 год
- 65.34%
- 3 года*
- 31.53%
- 5 лет*
- 18.07%
- 10 лет*
- 15.95%
Сравнение доходности по годам NA.TO и BMO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA.TO National Bank of Canada | 22.40% | 36.15% | 34.65% | 15.53% | -1.45% | 39.02% | 4.01% | 34.04% | -6.92% | 19.77% |
BMO.TO Bank of Montreal | 34.22% | 33.33% | 11.74% | 12.19% | -6.19% | 45.89% | 1.29% | 17.51% | -7.94% | 7.99% |
Correlation
The correlation between NA.TO and BMO.TO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.63 |
The correlation between NA.TO and BMO.TO shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NA.TO:
CA$82.13B
BMO.TO:
CA$165.75B
NA.TO:
CA$11.69
BMO.TO:
CA$13.65
NA.TO:
17.95
BMO.TO:
17.23
NA.TO:
5.02
BMO.TO:
0.79
NA.TO:
3.03
BMO.TO:
2.18
NA.TO:
2.65
BMO.TO:
2.13
NA.TO:
CA$27.33B
BMO.TO:
CA$77.04B
NA.TO:
CA$14.01B
BMO.TO:
CA$34.47B
NA.TO:
CA$6.37B
BMO.TO:
CA$14.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NA.TO vs. BMO.TO — Ранг доходности на риск
NA.TO
BMO.TO
Сравнение NA.TO c BMO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Bank of Canada (NA.TO) и Bank of Montreal (BMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NA.TO | BMO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.62 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.73 | 6.49 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.50 | 23.72 | -1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NA.TO и BMO.TO
Максимальная просадка NA.TO за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки BMO.TO в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NA.TO и BMO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NA.TO | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -62.39% | +6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -10.12% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.58% | -16.57% | -6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | -27.47% | +4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -45.59% | -2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | 0.00% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -9.03% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.78% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NA.TO и BMO.TO
National Bank of Canada (NA.TO) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Bank of Montreal (BMO.TO) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что NA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NA.TO | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 4.56% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.64% | 14.51% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 17.79% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 18.36% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 21.00% | -0.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NA.TO и BMO.TO
Дивидендная доходность NA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности BMO.TO в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO.TO Bank of Montreal | 2.81% | 3.61% | 4.39% | 4.42% | 4.44% | 3.11% | 4.38% | 4.03% | 4.24% | 3.54% | 3.52% | 4.15% |
NA.TO National Bank of Canada | 2.31% | 2.75% | 3.36% | 4.03% | 4.03% | 3.11% | 3.96% | 3.77% | 4.44% | 3.70% | 4.03% | 5.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NA.TO и BMO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Bank of Canada и Bank of Montreal. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NA.TO и BMO.TO
NA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 3.66B при выручке в 8.07B, что соответствует валовой рентабельности в 45.4%.
BMO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 8.79B при выручке в 19.27B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
NA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.62B при выручке в 8.07B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
BMO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.50B при выручке в 19.27B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
NA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 1.23B при выручке в 8.07B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
BMO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 19.27B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
NA.TO and BMO.TO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NA.TO и BMO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор