Сравнение DFN.TO с RY.TO
DFN.TO (Dividend 15 Split Corp.) and RY.TO (Royal Bank of Canada) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — DFN.TO in Asset Management, RY.TO in Banks - Diversified. Over the past 10 years, DFN.TO returned 12.95%/yr vs 18.12%/yr for RY.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFN.TO и RY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFN.TO показывает доходность 18.86%, что значительно ниже, чем у RY.TO с доходностью 20.87%. За последние 10 лет акции DFN.TO уступали акциям RY.TO по среднегодовой доходности: 12.95% против 18.12% соответственно.
DFN.TO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 6.18%
- С начала года
- 18.86%
- 6 месяцев
- 23.76%
- 1 год
- 61.46%
- 3 года*
- 24.08%
- 5 лет*
- 17.32%
- 10 лет*
- 12.95%
RY.TO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 10.50%
- С начала года
- 20.87%
- 6 месяцев
- 23.89%
- 1 год
- 65.59%
- 3 года*
- 35.54%
- 5 лет*
- 21.56%
- 10 лет*
- 18.12%
Сравнение доходности по годам DFN.TO и RY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFN.TO Dividend 15 Split Corp. | 18.86% | 46.96% | 38.64% | -19.97% | 9.39% | 37.70% | -11.45% | 27.39% | -19.31% | 12.49% |
RY.TO Royal Bank of Canada | 20.87% | 39.60% | 34.37% | 9.80% | -1.52% | 33.09% | 6.52% | 14.33% | -5.50% | 17.12% |
Correlation
The correlation between DFN.TO and RY.TO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.39 |
The correlation between DFN.TO and RY.TO shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DFN.TO:
CA$1.14B
RY.TO:
CA$389.54B
DFN.TO:
CA$2.58
RY.TO:
CA$15.77
DFN.TO:
3.23
RY.TO:
17.69
DFN.TO:
0.11
RY.TO:
2.60
DFN.TO:
8.22
RY.TO:
3.25
DFN.TO:
1.04
RY.TO:
3.01
DFN.TO:
CA$138.51M
RY.TO:
CA$120.33B
DFN.TO:
CA$125.98M
RY.TO:
CA$65.64B
DFN.TO:
CA$382.25M
RY.TO:
CA$14.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFN.TO vs. RY.TO — Ранг доходности на риск
DFN.TO
RY.TO
Сравнение DFN.TO c RY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dividend 15 Split Corp. (DFN.TO) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFN.TO | RY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.85 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.35 | 7.91 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.26 | 29.39 | -3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFN.TO и RY.TO
Максимальная просадка DFN.TO за все время составила -71.55%, что больше максимальной просадки RY.TO в -54.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFN.TO и RY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFN.TO | RY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.55% | -54.03% | -17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -8.12% | -3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.53% | -16.00% | -37.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.26% | -21.21% | -34.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.39% | -33.84% | -24.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -6.72% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.18% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFN.TO и RY.TO
Текущая волатильность для Dividend 15 Split Corp. (DFN.TO) составляет 3.13%, в то время как у Royal Bank of Canada (RY.TO) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что DFN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFN.TO | RY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 4.23% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 10.44% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 13.82% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.87% | 14.93% | +10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.26% | 17.26% | +13.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFN.TO и RY.TO
Дивидендная доходность DFN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.41%, что больше доходности RY.TO в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFN.TO Dividend 15 Split Corp. | 14.41% | 16.06% | 17.92% | 14.87% | 15.94% | 15.00% | 11.83% | 13.99% | 15.54% | 11.08% | 11.17% | 11.76% |
RY.TO Royal Bank of Canada | 2.28% | 2.58% | 3.23% | 3.99% | 3.90% | 3.22% | 4.10% | 3.96% | 4.03% | 3.39% | 3.57% | 4.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFN.TO и RY.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dividend 15 Split Corp. и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DFN.TO and RY.TO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFN.TO и RY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор