Сравнение BMO.TO с DFN.TO
BMO.TO (Bank of Montreal) and DFN.TO (Dividend 15 Split Corp.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BMO.TO in Banks - Diversified, DFN.TO in Asset Management. Over the past 10 years, BMO.TO returned 15.95%/yr vs 12.95%/yr for DFN.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMO.TO и DFN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMO.TO показывает доходность 34.22%, что значительно выше, чем у DFN.TO с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции BMO.TO превзошли акции DFN.TO по среднегодовой доходности: 15.95% против 12.95% соответственно.
BMO.TO
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 14.20%
- С начала года
- 34.22%
- 6 месяцев
- 31.97%
- 1 год
- 65.34%
- 3 года*
- 31.53%
- 5 лет*
- 18.07%
- 10 лет*
- 15.95%
DFN.TO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 6.45%
- С начала года
- 18.86%
- 6 месяцев
- 23.76%
- 1 год
- 60.93%
- 3 года*
- 24.08%
- 5 лет*
- 17.32%
- 10 лет*
- 12.95%
Сравнение доходности по годам BMO.TO и DFN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO.TO Bank of Montreal | 34.22% | 33.33% | 11.74% | 12.19% | -6.19% | 45.89% | 1.29% | 17.51% | -7.94% | 7.99% |
DFN.TO Dividend 15 Split Corp. | 18.86% | 46.96% | 38.64% | -19.97% | 9.39% | 37.70% | -11.45% | 27.39% | -19.31% | 12.49% |
Correlation
The correlation between BMO.TO and DFN.TO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.41 |
The correlation between BMO.TO and DFN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BMO.TO:
CA$165.75B
DFN.TO:
CA$1.14B
BMO.TO:
CA$13.65
DFN.TO:
CA$2.58
BMO.TO:
17.23
DFN.TO:
3.23
BMO.TO:
0.79
DFN.TO:
0.11
BMO.TO:
2.18
DFN.TO:
8.22
BMO.TO:
2.13
DFN.TO:
1.04
BMO.TO:
CA$77.04B
DFN.TO:
CA$138.51M
BMO.TO:
CA$34.47B
DFN.TO:
CA$125.98M
BMO.TO:
CA$14.20B
DFN.TO:
CA$382.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMO.TO vs. DFN.TO — Ранг доходности на риск
BMO.TO
DFN.TO
Сравнение BMO.TO c DFN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO.TO) и Dividend 15 Split Corp. (DFN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMO.TO | DFN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.86 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.49 | 5.35 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.72 | 26.26 | -2.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMO.TO и DFN.TO
Максимальная просадка BMO.TO за все время составила -62.39%, что меньше максимальной просадки DFN.TO в -71.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMO.TO и DFN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMO.TO | DFN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.39% | -71.55% | +9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -11.45% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -53.72% | +37.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -55.26% | +27.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.59% | -58.39% | +12.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -10.73% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.33% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMO.TO и DFN.TO
Bank of Montreal (BMO.TO) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Dividend 15 Split Corp. (DFN.TO) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что BMO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMO.TO | DFN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 3.13% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 14.57% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 15.95% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 25.87% | -7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 30.26% | -9.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMO.TO и DFN.TO
Дивидендная доходность BMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности DFN.TO в 14.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO.TO Bank of Montreal | 2.81% | 3.61% | 4.39% | 4.42% | 4.44% | 3.11% | 4.38% | 4.03% | 4.24% | 3.54% | 3.52% | 4.15% |
DFN.TO Dividend 15 Split Corp. | 14.41% | 16.06% | 17.92% | 14.87% | 15.94% | 15.00% | 11.83% | 13.99% | 15.54% | 11.08% | 11.17% | 11.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMO.TO и DFN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Montreal и Dividend 15 Split Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BMO.TO and DFN.TO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BMO.TO и DFN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор