Сравнение DFN.TO с CM.TO
DFN.TO (Dividend 15 Split Corp.) and CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — DFN.TO in Asset Management, CM.TO in Banks - Diversified. Over the past 10 years, DFN.TO returned 12.58%/yr vs 20.73%/yr for CM.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFN.TO и CM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFN.TO показывает доходность 17.29%, что значительно ниже, чем у CM.TO с доходностью 23.94%. За последние 10 лет акции DFN.TO уступали акциям CM.TO по среднегодовой доходности: 12.58% против 20.73% соответственно.
DFN.TO
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 17.29%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 61.98%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 17.09%
- 10 лет*
- 12.58%
CM.TO
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 23.94%
- 6 месяцев
- 24.38%
- 1 год
- 68.16%
- 3 года*
- 45.63%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 20.73%
Сравнение доходности по годам DFN.TO и CM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFN.TO Dividend 15 Split Corp. | 17.29% | 46.96% | 38.64% | -19.97% | 9.39% | 37.70% | -11.45% | 27.39% | -19.31% | 12.49% |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 23.94% | 42.31% | 49.56% | 23.83% | -20.89% | 47.75% | 13.88% | 18.19% | -8.64% | 22.50% |
Correlation
The correlation between DFN.TO and CM.TO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2006 г. | 0.40 |
The correlation between DFN.TO and CM.TO shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DFN.TO:
CA$1.12B
CM.TO:
CA$141.37B
DFN.TO:
CA$2.58
CM.TO:
CA$10.53
DFN.TO:
3.18
CM.TO:
14.52
DFN.TO:
0.11
CM.TO:
1.79
DFN.TO:
8.11
CM.TO:
2.68
DFN.TO:
1.03
CM.TO:
2.42
DFN.TO:
CA$138.51M
CM.TO:
CA$53.25B
DFN.TO:
CA$125.98M
CM.TO:
CA$28.73B
DFN.TO:
CA$382.25M
CM.TO:
CA$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFN.TO vs. CM.TO — Ранг доходности на риск
DFN.TO
CM.TO
Сравнение DFN.TO c CM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dividend 15 Split Corp. (DFN.TO) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFN.TO | CM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | 1.68 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.44 | 7.52 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.72 | 27.92 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFN.TO | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90 | 3.92 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.27 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 1.05 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.74 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок DFN.TO и CM.TO
Максимальная просадка DFN.TO за все время составила -71.55%, что больше максимальной просадки CM.TO в -58.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFN.TO и CM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFN.TO | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.55% | -58.49% | -13.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -9.11% | -2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.72% | -16.57% | -37.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.26% | -35.43% | -19.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.39% | -40.02% | -18.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -4.86% | +4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -9.29% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.45% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFN.TO и CM.TO
Текущая волатильность для Dividend 15 Split Corp. (DFN.TO) составляет 3.13%, в то время как у Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что DFN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFN.TO | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 7.78% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 14.82% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 17.53% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.88% | 18.21% | +7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.28% | 19.92% | +10.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFN.TO и CM.TO
Дивидендная доходность DFN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.60%, что больше доходности CM.TO в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.67% | 3.20% | 4.04% | 5.47% | 7.52% | 8.13% | 10.74% | 10.51% | 10.58% | 8.39% | 8.84% | 9.69% |
DFN.TO Dividend 15 Split Corp. | 14.60% | 16.06% | 17.92% | 14.87% | 15.94% | 15.00% | 11.83% | 13.99% | 15.54% | 11.08% | 11.17% | 11.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFN.TO и CM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dividend 15 Split Corp. и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DFN.TO and CM.TO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFN.TO и CM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор