Сравнение NA.TO с CM.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Bank of Canada (NA.TO) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO).
Доходность
Сравнение доходности NA.TO и CM.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NA.TO и CM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA.TO National Bank of Canada | 7.53% | 36.15% | 35.91% | 15.53% | -1.45% | 39.02% | 4.01% | 34.04% | -6.92% | 19.77% |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 8.23% | 42.31% | 49.56% | 23.83% | -20.79% | 41.53% | 6.99% | 12.03% | -12.96% | 17.02% |
Фундаментальные показатели
NA.TO:
CA$72.76B
CM.TO:
CA$124.41B
NA.TO:
CA$10.82
CM.TO:
CA$9.99
NA.TO:
17.04
CM.TO:
13.37
NA.TO:
4.77
CM.TO:
1.64
NA.TO:
2.70
CM.TO:
2.36
NA.TO:
2.38
CM.TO:
2.15
NA.TO:
CA$26.97B
CM.TO:
CA$53.08B
NA.TO:
CA$13.68B
CM.TO:
CA$27.75B
NA.TO:
CA$6.07B
CM.TO:
CA$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, NA.TO показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у CM.TO с доходностью 8.23%. За последние 10 лет акции NA.TO превзошли акции CM.TO по среднегодовой доходности: 20.55% против 16.33% соответственно.
NA.TO
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 7.53%
- 6 месяцев
- 25.08%
- 1 год
- 58.76%
- 3 года*
- 29.01%
- 5 лет*
- 21.26%
- 10 лет*
- 20.55%
CM.TO
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 21.12%
- 1 год
- 69.71%
- 3 года*
- 38.99%
- 5 лет*
- 22.65%
- 10 лет*
- 16.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NA.TO vs. CM.TO — Ранг доходности на риск
NA.TO
CM.TO
Сравнение NA.TO c CM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Bank of Canada (NA.TO) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NA.TO | CM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.24 | 4.21 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.35 | 5.37 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.74 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 7.79 | -2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.56 | 31.42 | -10.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NA.TO | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 4.21 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 1.28 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.83 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.46 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между NA.TO и CM.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NA.TO и CM.TO
Дивидендная доходность NA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности CM.TO в 3.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA.TO National Bank of Canada | 2.63% | 2.75% | 4.17% | 4.03% | 4.03% | 3.11% | 3.96% | 3.77% | 4.44% | 3.70% | 4.03% | 5.16% |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 3.05% | 3.20% | 4.04% | 5.47% | 7.20% | 4.06% | 5.37% | 5.26% | 5.29% | 4.19% | 4.42% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок NA.TO и CM.TO
Максимальная просадка NA.TO за все время составила -58.47%, что меньше максимальной просадки CM.TO в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NA.TO и CM.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NA.TO | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.47% | -62.50% | +4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -9.11% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | -35.35% | +12.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -41.37% | -6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -5.05% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -17.66% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.26% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NA.TO и CM.TO
Текущая волатильность для National Bank of Canada (NA.TO) составляет 6.52%, в то время как у Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что NA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NA.TO | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 7.07% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 13.37% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 16.63% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 17.78% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 19.65% | +1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NA.TO и CM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Bank of Canada и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NA.TO и CM.TO
NA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 3.65B при выручке в 7.94B, что соответствует валовой рентабельности в 45.9%.
CM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.75B при выручке в 15.82B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
NA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.64B при выручке в 7.94B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
CM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.50B при выручке в 15.82B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
NA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 7.94B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
CM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 3.09B при выручке в 15.82B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.