Сравнение DFN.TO с TD.TO
DFN.TO (Dividend 15 Split Corp.) and TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — DFN.TO in Asset Management, TD.TO in Banks - Diversified. Over the past 10 years, DFN.TO returned 12.95%/yr vs 16.09%/yr for TD.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFN.TO и TD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFN.TO показывает доходность 18.86%, что значительно ниже, чем у TD.TO с доходностью 28.85%. За последние 10 лет акции DFN.TO уступали акциям TD.TO по среднегодовой доходности: 12.95% против 16.09% соответственно.
DFN.TO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 6.45%
- С начала года
- 18.86%
- 6 месяцев
- 23.76%
- 1 год
- 60.93%
- 3 года*
- 24.08%
- 5 лет*
- 17.32%
- 10 лет*
- 12.95%
TD.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 28.85%
- 6 месяцев
- 32.50%
- 1 год
- 76.53%
- 3 года*
- 33.03%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам DFN.TO и TD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFN.TO Dividend 15 Split Corp. | 18.86% | 46.96% | 38.64% | -19.97% | 9.39% | 37.70% | -11.45% | 27.39% | -19.31% | 12.49% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 28.85% | 77.06% | -6.05% | 2.34% | -6.01% | 40.15% | 3.72% | 11.66% | -4.57% | 15.15% |
Correlation
The correlation between DFN.TO and TD.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
DFN.TO:
CA$1.14B
TD.TO:
CA$273.16B
DFN.TO:
CA$2.58
TD.TO:
CA$8.81
DFN.TO:
3.23
TD.TO:
18.62
DFN.TO:
0.11
TD.TO:
0.67
DFN.TO:
8.22
TD.TO:
2.47
DFN.TO:
1.04
TD.TO:
2.42
DFN.TO:
CA$138.51M
TD.TO:
CA$112.59B
DFN.TO:
CA$125.98M
TD.TO:
CA$59.48B
DFN.TO:
CA$382.25M
TD.TO:
CA$19.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFN.TO vs. TD.TO — Ранг доходности на риск
DFN.TO
TD.TO
Сравнение DFN.TO c TD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dividend 15 Split Corp. (DFN.TO) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFN.TO | TD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.89 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.35 | 11.51 | -6.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.26 | 48.39 | -22.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFN.TO и TD.TO
Максимальная просадка DFN.TO за все время составила -71.55%, что больше максимальной просадки TD.TO в -52.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFN.TO и TD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFN.TO | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.55% | -52.42% | -19.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -6.68% | -4.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.72% | -15.04% | -38.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.26% | -26.06% | -29.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.39% | -35.80% | -22.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -7.29% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.59% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFN.TO и TD.TO
Текущая волатильность для Dividend 15 Split Corp. (DFN.TO) составляет 3.13%, в то время как у The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что DFN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFN.TO | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 5.14% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 11.73% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 15.16% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.87% | 17.17% | +8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.26% | 19.29% | +10.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFN.TO и TD.TO
Дивидендная доходность DFN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.41%, что больше доходности TD.TO в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFN.TO Dividend 15 Split Corp. | 14.41% | 16.06% | 17.92% | 14.87% | 15.94% | 15.00% | 11.83% | 13.99% | 15.54% | 11.08% | 11.17% | 11.76% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.60% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFN.TO и TD.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dividend 15 Split Corp. и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DFN.TO and TD.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFN.TO и TD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор