PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Master portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Master portfolio

Последнее обновление 21 апр. 2025 г.

Распределение активов

MAGS 10%PTF 9%FNGS 9%SKYY 8%ESPO 7%FCLD 6%ARKK 6%NERD 5%AIRR 5%KCE 4%WUGI 4%FBCG 3%IAI 3%IETC 2%CHAT 2%QUBT 1.3%APP 1.3%QBTS 1.2%RCAT 1.2%RGTI 1.2%SOUN 1.2%RKLB 1.2%IONQ 1.2%SMR 1.2%MSTR 1.2%LUNR 1.2%SFM 1.2%NVDA 1.2%FDIG 1.2%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		Building & Construction
5%
APP
AppLovin Corporation		Technology
1.30%
ARKK
ARK Innovation ETF		Actively Managed, Innovation, Technology Equities
6%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		Technology Equities
2%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		Large Cap Growth Equities, Technology Equities, Gaming
7%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		Large Cap Growth Equities, Actively Managed
3%
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		Technology Equities, Cloud Computing
6%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		Blockchain, Technology Equities
1.20%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		Large Cap Growth Equities
9%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		Financials Equities
3%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		Technology Equities, Actively Managed
2%
IONQ
IonQ, Inc.		Technology
1.20%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		Financials Equities
4%
LUNR
Intuitive Machines Inc. 		Industrials
1.20%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		Technology Equities
10%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		Technology
1.20%
NERD
Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF		Global Equities, Technology Equities, Gaming
5%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
1.20%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		Technology Equities
9%
QBTS
1.20%
QUBT
1.30%
RCAT
1.20%
RGTI
1.20%
RKLB
1.20%
SFM
1.20%
SKYY
8%
SMR
1.20%
SOUN
1.20%
WUGI
4%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Master portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113.39%
25.84%
Master portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2023 г., начальной даты CHAT

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-10.18%-6.79%-9.92%6.35%14.12%9.63%
Master portfolio-25.83%-9.45%20.79%63.25%N/AN/A
Активы портфеля:
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-21.94%-10.21%-9.66%17.14%N/AN/A
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		-24.07%-11.38%-16.59%7.77%17.83%14.82%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		-16.16%-7.36%-6.37%19.84%27.01%N/A
SKYY
-19.95%-12.15%-10.75%7.41%N/AN/A
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		6.21%-1.30%20.68%53.22%17.81%N/A
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		-18.58%-10.98%-11.95%-2.02%N/AN/A
ARKK
ARK Innovation ETF		-20.52%-12.39%-6.06%7.43%-1.64%8.62%
NERD
Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF		6.53%-2.19%22.15%48.87%7.36%N/A
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		-12.67%-3.37%-12.81%8.69%28.08%13.88%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		-14.64%-8.71%-12.94%13.24%22.18%11.14%
WUGI
-16.25%-12.32%-13.66%12.46%N/AN/A
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		-19.24%-10.11%-14.97%4.63%N/AN/A
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		-8.01%-6.96%-4.00%20.45%21.20%13.79%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		-15.94%-8.40%-11.31%9.58%19.23%N/A
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		-19.35%-12.19%-15.95%2.35%N/AN/A
QUBT
-61.27%-13.26%596.74%793.01%N/AN/A
APP
AppLovin Corporation		-26.44%-24.14%64.04%256.62%N/AN/A
QBTS
-23.57%-23.21%448.72%303.77%N/AN/A
RCAT
-60.08%-5.35%62.86%358.04%N/AN/A
RGTI
-45.48%-8.27%649.55%656.36%N/AN/A
SOUN
-60.58%-20.69%42.18%120.28%N/AN/A
RKLB
-22.50%4.22%82.61%456.06%N/AN/A
IONQ
IonQ, Inc.		-38.38%15.63%93.53%263.05%N/AN/A
SMR
-18.52%-19.42%-19.77%201.24%N/AN/A
MSTR
MicroStrategy Incorporated		9.52%4.34%46.95%170.16%92.14%33.61%
LUNR
Intuitive Machines Inc. 		-58.98%5.08%-9.59%43.27%N/AN/A
SFM
26.03%12.47%38.30%145.82%N/AN/A
NVDA
NVIDIA Corporation		-24.42%-13.77%-26.44%33.23%72.52%69.24%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		-27.55%-11.90%-23.15%-2.66%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Master portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-3.32%-14.51%-6.48%-4.04%-25.83%
2024-0.54%16.33%3.99%-7.59%6.78%4.04%2.14%1.03%6.31%7.42%38.58%17.01%136.05%
20234.52%9.88%8.24%-6.98%-7.74%-6.11%13.17%7.53%21.89%

Комиссия

Комиссия Master portfolio составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ARKK
ARK Innovation ETF
График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKK: 0.75%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
График комиссии CHAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CHAT: 0.75%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
График комиссии AIRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AIRR: 0.70%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF
График комиссии PTF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PTF: 0.60%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
График комиссии FBCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBCG: 0.59%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
График комиссии FNGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNGS: 0.58%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF
График комиссии ESPO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ESPO: 0.55%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
График комиссии IAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAI: 0.41%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
График комиссии MAGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MAGS: 0.29%
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF
График комиссии FCLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCLD: 0.39%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF
График комиссии FDIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDIG: 0.39%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF
График комиссии KCE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KCE: 0.35%
NERD
Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF
График комиссии NERD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NERD: 0.25%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF
График комиссии IETC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IETC: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Master portfolio составляет 97, что ставит его в топ 3% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Master portfolio, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Master portfolio, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Master portfolio, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Master portfolio, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Master portfolio, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Master portfolio, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 1.24
^GSPC: 0.24
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 1.79
^GSPC: 0.47
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.25
^GSPC: 1.07
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 1.50
^GSPC: 0.24
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 4.39
^GSPC: 1.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.350.711.090.381.20
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.020.311.040.030.08
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.410.771.100.491.52
SKYY
0.140.401.050.130.48
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		2.062.781.352.9710.49
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		-0.17-0.031.00-0.15-0.56
ARKK
ARK Innovation ETF		0.080.421.050.090.28
NERD
Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF		2.002.661.362.599.16
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.270.591.070.270.81
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		0.550.911.130.532.07
WUGI
0.150.431.060.170.60
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.000.211.030.000.02
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		0.911.371.200.943.84
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.190.451.060.210.78
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		-0.100.091.01-0.11-0.36
QUBT
3.324.101.578.7317.83
APP
AppLovin Corporation		2.503.001.434.0211.91
QBTS
1.702.961.373.748.06
RCAT
2.613.051.365.4211.63
RGTI
3.293.661.477.4516.70
SOUN
0.801.971.231.322.87
RKLB
5.124.511.538.2326.31
IONQ
IonQ, Inc.		2.012.691.343.629.30
SMR
1.612.511.283.336.50
MSTR
MicroStrategy Incorporated		1.482.341.273.076.51
LUNR
Intuitive Machines Inc. 		0.401.551.180.661.54
SFM
4.024.211.666.2718.68
NVDA
NVIDIA Corporation		0.270.791.100.441.21
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		0.020.491.060.030.07

Master portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.22 до 0.78, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.24
0.24
Master portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Master portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.60%0.50%0.34%0.32%0.48%0.30%0.26%0.48%0.24%0.20%0.34%0.21%
Активы портфеля:
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.04%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.27%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%0.00%0.68%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKYY
0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.95%0.27%0.35%0.41%0.17%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		0.41%0.44%0.96%0.91%3.37%0.12%0.22%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		0.13%0.13%0.17%0.26%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%
NERD
Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF		1.63%1.74%1.07%0.69%0.02%1.05%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.31%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%0.37%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.86%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%1.59%
WUGI
4.89%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.15%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.23%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.48%1.31%1.13%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.60%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.79%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUBT
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APP
AppLovin Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QBTS
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RCAT
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RGTI
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOUN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RKLB
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IONQ
IonQ, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMR
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LUNR
Intuitive Machines Inc. 		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFM
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.04%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		1.61%1.17%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.07%
-14.02%
Master portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Master portfolio показал максимальную просадку в 37.67%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Master portfolio составляет 22.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.67%7 янв. 2025 г.638 апр. 2025 г.———
-22.31%2 авг. 2023 г.6227 окт. 2023 г.708 февр. 2024 г.132
-15.16%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3423 сент. 2024 г.48
-12.01%14 мар. 2024 г.2619 апр. 2024 г.2120 мая 2024 г.47
-9.19%18 дек. 2024 г.219 дек. 2024 г.324 дек. 2024 г.5

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Master portfolio составляет 20.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.71%
13.60%
Master portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
RCATSFMLUNRQUBTSMRQBTSMSTRRGTIAPPSOUNNVDAIONQRKLBIAIFDIGAIRRNERDKCEMAGSESPOFNGSWUGIIETCARKKSKYYFCLDCHATFBCGPTF
RCAT1.000.060.190.210.190.190.160.190.130.170.060.210.200.190.210.170.140.210.120.140.170.110.160.220.190.200.130.130.18
SFM0.061.000.170.130.220.110.260.210.250.230.210.250.220.370.260.430.290.390.220.280.230.240.290.320.300.320.250.290.36
LUNR0.190.171.000.250.280.270.220.270.200.380.160.310.420.270.310.310.280.300.260.270.250.250.260.380.320.320.280.290.30
QUBT0.210.130.251.000.320.550.200.570.300.410.230.480.370.260.340.300.330.300.290.370.340.330.330.440.410.400.370.340.43
SMR0.190.220.280.321.000.360.330.350.280.350.230.410.480.390.390.460.320.400.260.360.290.320.350.460.410.420.390.360.45
QBTS0.190.110.270.550.361.000.240.650.250.430.250.490.430.300.360.320.360.330.320.390.360.390.360.450.390.400.400.380.43
MSTR0.160.260.220.200.330.241.000.270.320.340.320.330.400.440.700.410.360.440.360.400.350.370.370.560.400.480.410.410.50
RGTI0.190.210.270.570.350.650.271.000.320.450.290.610.450.330.370.380.380.360.380.420.410.440.410.510.460.480.440.420.51
APP0.130.250.200.300.280.250.320.321.000.350.440.420.350.360.440.390.580.400.520.530.530.500.540.520.560.520.530.580.59
SOUN0.170.230.380.410.350.430.340.450.351.000.310.510.490.400.470.450.440.450.360.460.390.430.430.570.500.510.470.450.54
NVDA0.060.210.160.230.230.250.320.290.440.311.000.310.310.340.370.360.460.360.720.560.750.830.750.450.560.540.790.790.67
IONQ0.210.250.310.480.410.490.330.610.420.510.311.000.550.380.500.470.440.430.410.440.450.440.450.580.530.520.490.470.58
RKLB0.200.220.420.370.480.430.400.450.350.490.310.551.000.460.500.520.420.510.400.460.440.450.470.620.530.560.500.470.55
IAI0.190.370.270.260.390.300.440.330.360.400.340.380.461.000.560.730.500.920.420.530.450.470.550.650.600.610.520.550.59
FDIG0.210.260.310.340.390.360.700.370.440.470.370.500.500.561.000.530.450.580.450.480.460.480.490.730.540.560.520.530.61
AIRR0.170.430.310.300.460.320.410.380.390.450.360.470.520.730.531.000.510.810.430.550.460.500.580.640.630.640.580.590.67
NERD0.140.290.280.330.320.360.360.380.580.440.460.440.420.500.450.511.000.550.580.850.590.620.610.660.640.640.660.670.65
KCE0.210.390.300.300.400.330.440.360.400.450.360.430.510.920.580.810.551.000.450.590.490.520.590.710.650.670.570.590.64
MAGS0.120.220.260.290.260.320.360.380.520.360.720.410.400.420.450.430.580.451.000.640.910.820.830.660.710.680.810.900.72
ESPO0.140.280.270.370.360.390.400.420.530.460.560.440.460.530.480.550.850.590.641.000.670.720.690.670.690.700.770.740.70
FNGS0.170.230.250.340.290.360.350.410.530.390.750.450.440.450.460.460.590.490.910.671.000.870.890.670.770.740.860.900.78
WUGI0.110.240.250.330.320.390.370.440.500.430.830.440.450.470.480.500.620.520.820.720.871.000.890.640.780.770.930.900.82
IETC0.160.290.260.330.350.360.370.410.540.430.750.450.470.550.490.580.610.590.830.690.890.891.000.670.850.820.910.920.85
ARKK0.220.320.380.440.460.450.560.510.520.570.450.580.620.650.730.640.660.710.660.670.670.640.671.000.770.780.700.720.76
SKYY0.190.300.320.410.410.390.400.460.560.500.560.530.530.600.540.630.640.650.710.690.770.780.850.771.000.940.820.810.84
FCLD0.200.320.320.400.420.400.480.480.520.510.540.520.560.610.560.640.640.670.680.700.740.770.820.780.941.000.810.780.84
CHAT0.130.250.280.370.390.400.410.440.530.470.790.490.500.520.520.580.660.570.810.770.860.930.910.700.820.811.000.910.84
FBCG0.130.290.290.340.360.380.410.420.580.450.790.470.470.550.530.590.670.590.900.740.900.900.920.720.810.780.911.000.84
PTF0.180.360.300.430.450.430.500.510.590.540.670.580.550.590.610.670.650.640.720.700.780.820.850.760.840.840.840.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 мая 2023 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab