PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Master portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Master portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Распределение активов

MAGS 10%PTF 9%FNGS 9%SKYY 8%ESPO 7%FCLD 6%ARKK 6%NERD 5%AIRR 5%KCE 4%WUGI 4%FBCG 3%IAI 3%IETC 2%CHAT 2%QUBT 1.3%APP 1.3%QBTS 1.2%RCAT 1.2%RGTI 1.2%SOUN 1.2%RKLB 1.2%IONQ 1.2%SMR 1.2%MSTR 1.2%LUNR 1.2%SFM 1.2%NVDA 1.2%FDIG 1.2%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		Building & Construction
5%
APP
AppLovin Corporation		Technology
1.30%
ARKK
ARK Innovation ETF		Actively Managed, Innovation, Technology Equities
6%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		Technology Equities
2%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		Large Cap Growth Equities, Technology Equities, Gaming
7%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		Large Cap Growth Equities, Actively Managed
3%
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		Technology Equities, Cloud Computing
6%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		Blockchain, Technology Equities
1.20%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		Large Cap Growth Equities
9%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		Financials Equities
3%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		Technology Equities, Actively Managed
2%
IONQ
IonQ, Inc.		Technology
1.20%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		Financials Equities
4%
LUNR
Intuitive Machines Inc. 		Industrials
1.20%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		Technology Equities
10%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		Technology
1.20%
NERD
Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF		Global Equities, Technology Equities, Gaming
5%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
1.20%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		Technology Equities
9%
QBTS
1.20%
QUBT
1.30%
RCAT
1.20%
RGTI
1.20%
RKLB
1.20%
SFM
1.20%
SKYY
8%
SMR
1.20%
SOUN
1.20%
WUGI
4%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2023 г., начальной даты CHAT

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.19%9.00%-1.55%12.31%15.59%10.78%
Master portfolio1.51%20.50%61.43%132.62%N/AN/A
Активы портфеля:
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-3.07%17.56%2.03%31.56%N/AN/A
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		-10.47%15.84%-8.97%12.83%18.18%16.71%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		3.12%18.21%9.15%32.74%29.71%N/A
SKYY
-1.96%20.96%-2.63%23.48%N/AN/A
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		18.25%12.66%26.75%44.76%18.27%N/A
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		0.01%21.31%-0.97%13.87%N/AN/A
ARKK
ARK Innovation ETF		1.39%24.43%3.08%27.57%0.47%11.75%
NERD
Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF		19.24%13.38%26.20%53.06%8.06%N/A
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.11%13.91%-7.96%10.25%31.61%15.75%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		0.36%16.48%-2.56%25.29%24.88%13.15%
WUGI
4.99%21.30%5.78%27.10%N/AN/A
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		-3.00%16.30%-1.75%15.04%N/AN/A
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		7.39%15.69%4.52%33.32%24.57%15.50%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		2.96%18.63%4.89%26.50%21.55%N/A
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.99%23.36%3.64%19.09%N/AN/A
QUBT
-46.04%27.75%235.71%1,036.13%N/AN/A
APP
AppLovin Corporation		16.28%59.50%32.60%351.27%N/AN/A
QBTS
31.90%57.83%522.47%691.43%N/AN/A
RCAT
-48.25%11.58%74.08%493.75%N/AN/A
RGTI
-23.72%31.38%584.71%781.82%N/AN/A
SOUN
-40.73%44.29%87.56%121.89%N/AN/A
RKLB
-5.26%26.14%28.15%429.17%N/AN/A
IONQ
IonQ, Inc.		-20.01%31.79%24.85%262.36%N/AN/A
SMR
27.94%50.43%-8.17%212.11%N/AN/A
MSTR
MicroStrategy Incorporated		43.90%33.81%26.91%221.16%105.42%37.11%
LUNR
Intuitive Machines Inc. 		-34.86%53.04%0.60%107.54%N/AN/A
SFM
24.72%-1.12%8.96%106.52%N/AN/A
NVDA
NVIDIA Corporation		0.79%22.25%-7.46%48.19%74.49%74.86%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		-6.68%25.24%-17.29%26.62%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Master portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.45%-8.19%-9.65%4.22%13.49%1.51%
2024-0.20%16.36%3.78%-5.42%5.42%4.56%2.84%1.86%6.12%5.80%40.79%33.68%178.13%
20234.52%9.85%7.54%-5.70%-7.14%-5.94%13.24%7.78%24.13%

Комиссия

Комиссия Master portfolio составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ARKK
ARK Innovation ETF
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF
NERD
Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Master portfolio составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Master portfolio, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Master portfolio, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Master portfolio, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Master portfolio, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Master portfolio, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Master portfolio, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.941.531.201.123.10
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.330.741.090.370.98
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		1.011.591.211.293.75
SKYY
0.781.291.180.792.48
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.883.051.393.3111.50
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		0.430.921.120.451.46
ARKK
ARK Innovation ETF		0.621.311.160.862.49
NERD
Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF		2.273.111.433.1010.69
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.360.711.090.360.96
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		0.961.501.211.013.40
WUGI
0.851.401.191.053.27
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.510.931.130.571.76
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.361.951.291.475.34
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.951.481.211.103.69
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		0.561.051.140.671.97
QUBT
4.844.491.6213.2824.54
APP
AppLovin Corporation		3.853.531.515.8915.03
QBTS
4.184.081.5110.3825.61
RCAT
3.913.461.406.9714.37
RGTI
4.404.071.5311.4624.86
SOUN
1.062.271.271.863.63
RKLB
4.814.511.5310.1225.39
IONQ
IonQ, Inc.		2.192.871.374.2410.01
SMR
1.772.841.324.558.29
MSTR
MicroStrategy Incorporated		2.232.991.355.0810.56
LUNR
Intuitive Machines Inc. 		0.882.061.241.462.99
SFM
2.843.251.504.3612.68
NVDA
NVIDIA Corporation		0.811.441.181.373.39
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		0.441.071.120.541.14

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Master portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.23
  • За всё время: 2.64

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.04, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Master portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.50%0.50%0.34%0.32%0.48%0.30%0.26%0.48%0.24%0.20%0.34%0.21%
Активы портфеля:
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.83%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.23%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%0.00%0.68%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKYY
0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.94%0.27%0.35%0.41%0.17%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		0.37%0.44%0.96%0.91%3.37%0.12%0.22%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		0.11%0.13%0.17%0.26%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%
NERD
Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF		1.46%1.74%1.07%0.69%0.02%1.05%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.27%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%0.37%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.58%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%1.59%
WUGI
3.90%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.12%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.05%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%1.13%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.49%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.79%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUBT
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APP
AppLovin Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QBTS
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RCAT
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RGTI
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOUN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RKLB
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IONQ
IonQ, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMR
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LUNR
Intuitive Machines Inc. 		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFM
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		1.25%1.17%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Master portfolio показал максимальную просадку в 28.21%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Master portfolio составляет 4.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.21%18 февр. 2025 г.368 апр. 2025 г.———
-19.76%2 авг. 2023 г.6227 окт. 2023 г.4026 дек. 2023 г.102
-14.74%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-14.11%19 дек. 2024 г.119 дек. 2024 г.426 дек. 2024 г.5
-10.52%14 мар. 2024 г.2619 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.44

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 29, при этом эффективное количество активов равно 17.37, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCRCATSFMLUNRQUBTSMRQBTSMSTRRGTISOUNAPPIONQNVDARKLBFDIGIAINERDAIRRKCEMAGSESPOFNGSWUGIIETCARKKSKYYFCLDCHATFBCGPTFPortfolio
^GSPC1.000.170.330.330.350.390.370.400.400.450.520.460.650.490.540.700.660.710.730.810.720.820.800.900.740.810.790.840.910.800.79
RCAT0.171.000.070.210.230.200.200.160.210.190.150.230.090.210.220.220.150.190.230.150.150.190.140.180.240.210.220.160.160.200.29
SFM0.330.071.000.170.130.220.120.270.200.220.240.240.200.210.260.360.300.420.380.230.280.230.240.280.320.300.310.250.290.360.29
LUNR0.330.210.171.000.270.300.280.220.270.390.230.330.180.440.320.300.290.330.320.280.280.270.270.290.400.340.340.310.320.320.43
QUBT0.350.230.130.271.000.330.550.210.580.420.320.500.240.390.350.270.330.310.320.310.380.350.350.350.450.420.410.380.360.440.61
SMR0.390.200.220.300.331.000.370.330.360.350.300.420.240.480.400.390.330.470.410.280.370.300.340.360.460.420.430.400.370.450.52
QBTS0.370.200.120.280.550.371.000.250.650.430.260.500.260.430.360.300.360.330.340.330.390.360.390.360.450.400.400.400.390.430.64
MSTR0.400.160.270.220.210.330.251.000.270.340.320.340.320.400.700.450.370.410.450.360.400.360.370.380.560.400.480.400.410.490.50
RGTI0.400.210.200.270.580.360.650.271.000.450.330.610.290.450.370.330.380.390.370.380.420.400.440.410.500.450.470.440.430.510.66
SOUN0.450.190.220.390.420.350.430.340.451.000.370.520.330.500.480.410.440.460.460.370.460.400.450.450.580.510.520.480.460.540.65
APP0.520.150.240.230.320.300.260.320.330.371.000.440.460.380.450.380.590.410.420.540.530.550.520.550.530.580.540.550.600.600.57
IONQ0.460.230.240.330.500.420.500.340.610.520.441.000.320.560.500.400.450.480.450.420.450.470.460.460.590.540.530.500.480.580.67
NVDA0.650.090.200.180.240.240.260.320.290.330.460.321.000.330.390.360.460.370.380.730.560.750.840.750.460.570.550.800.800.670.59
RKLB0.490.210.210.440.390.480.430.400.450.500.380.560.331.000.500.470.420.530.520.410.460.450.460.480.630.540.560.510.490.550.64
FDIG0.540.220.260.320.350.400.360.700.370.480.450.500.390.501.000.560.460.540.590.470.480.470.490.500.730.550.570.530.540.610.63
IAI0.700.220.360.300.270.390.300.450.330.410.380.400.360.470.561.000.500.740.920.440.530.470.480.570.660.610.630.530.560.600.61
NERD0.660.150.300.290.330.330.360.370.380.440.590.450.460.420.460.501.000.520.550.580.850.590.620.610.660.640.640.660.670.650.67
AIRR0.710.190.420.330.310.470.330.410.390.460.410.480.370.530.540.740.521.000.810.450.550.480.520.590.650.640.650.590.600.670.65
KCE0.730.230.380.320.320.410.340.450.370.460.420.450.380.520.590.920.550.811.000.470.590.510.530.600.720.670.690.580.610.650.67
MAGS0.810.150.230.280.310.280.330.360.380.370.540.420.730.410.470.440.580.450.471.000.630.910.820.840.670.720.690.820.900.720.72
ESPO0.720.150.280.280.380.370.390.400.420.460.530.450.560.460.480.530.850.550.590.631.000.660.720.680.670.690.700.770.740.690.73
FNGS0.820.190.230.270.350.300.360.360.400.400.550.470.750.450.470.470.590.480.510.910.661.000.880.890.680.780.750.870.910.780.76
WUGI0.800.140.240.270.350.340.390.370.440.450.520.460.840.460.490.480.620.520.530.820.720.881.000.900.650.790.780.940.910.820.77
IETC0.900.180.280.290.350.360.360.380.410.450.550.460.750.480.500.570.610.590.600.840.680.890.901.000.680.860.830.910.920.850.78
ARKK0.740.240.320.400.450.460.450.560.500.580.530.590.460.630.730.660.660.650.720.670.670.680.650.681.000.770.780.700.730.760.81
SKYY0.810.210.300.340.420.420.400.400.450.510.580.540.570.540.550.610.640.640.670.720.690.780.790.860.771.000.940.820.820.840.81
FCLD0.790.220.310.340.410.430.400.480.470.520.540.530.550.560.570.630.640.650.690.690.700.750.780.830.780.941.000.810.790.840.81
CHAT0.840.160.250.310.380.400.400.400.440.480.550.500.800.510.530.530.660.590.580.820.770.870.940.910.700.820.811.000.920.840.80
FBCG0.910.160.290.320.360.370.390.410.430.460.600.480.800.490.540.560.670.600.610.900.740.910.910.920.730.820.790.921.000.840.81
PTF0.800.200.360.320.440.450.430.490.510.540.600.580.670.550.610.600.650.670.650.720.690.780.820.850.760.840.840.840.841.000.83
Portfolio0.790.290.290.430.610.520.640.500.660.650.570.670.590.640.630.610.670.650.670.720.730.760.770.780.810.810.810.800.810.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 мая 2023 г.