PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS3160923526
CUSIP316092352
ЭмитентFidelity
Дата выпуска3 июн. 2020 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияLarge Cap Growth Equities, Actively Managed
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FBCG составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FBCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FBCG с SCHG, FBCG с FBCGX, FBCG с QQQ, FBCG с FXAIX, FBCG с FTEC, FBCG с VOO, FBCG с FSPGX, FBCG с SPY, FBCG с SCHD, FBCG с VTSAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Blue Chip Growth ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.26%
14.56%
FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Blue Chip Growth ETF показал доход в 37.93% с начала года и 51.61% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года37.93%25.23%
1 месяц6.61%3.86%
6 месяцев18.26%14.56%
1 год51.61%36.29%
5 лет (среднегодовая)N/A14.10%
10 лет (среднегодовая)N/A11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FBCG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.64%9.21%3.03%-3.59%7.87%6.07%-3.30%1.36%2.82%0.42%37.93%
202313.28%-0.83%7.46%-0.08%8.53%7.75%5.14%-1.37%-6.13%-2.34%11.81%5.37%57.98%
2022-11.69%-3.92%2.93%-15.01%-4.88%-11.15%14.96%-4.34%-10.19%3.68%5.10%-9.78%-39.10%
20210.67%2.54%-0.78%5.95%-1.58%6.89%0.55%4.49%-5.05%7.97%-0.29%-1.03%21.34%
20205.35%7.75%13.90%-4.65%-2.82%13.61%5.05%42.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FBCG среди ETFs на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FBCG, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCG, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FBCG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBCG, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBCG, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBCG, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBCG, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBCG, с текущим значением в 12.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.80
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.19

Коэффициент Шарпа

Fidelity Blue Chip Growth ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63
2.94
FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Blue Chip Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.


0.00%0.01%0.01%0.02%0.02%$0.00$0.00$0.00$0.01$0.012020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00

Дивидендный доход

0.02%0.02%0.00%0.00%0.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Blue Chip Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Blue Chip Growth ETF показал максимальную просадку в 43.56%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 280 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.56%19 нояб. 2021 г.27828 дек. 2022 г.2809 февр. 2024 г.558
-15.37%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.5522 окт. 2024 г.73
-12.56%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.7422 июн. 2021 г.89
-11.08%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.315 нояб. 2020 г.45
-7.96%25 мар. 2024 г.1919 апр. 2024 г.116 мая 2024 г.30

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Blue Chip Growth ETF составляет 5.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.52%
3.93%
FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)