PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Esoterica NextG Economy ETF (WUGI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

WUGI — это активно управляемый ETF от Esoterica. WUGI запущен 31 мар. 2020 г. и имеет комиссию в 0.75%.

Информация о ETF

ISIN

US2965821091

CUSIP

296582109

Эмитент

Esoterica

Дата выпуска

31 мар. 2020 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Large Cap Growth Equities, Actively Managed

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия WUGI составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
WUGI с NXTG WUGI с OGIG WUGI с WCBR WUGI с SMH WUGI с CHAT WUGI с VGT WUGI с XLY WUGI с VOO WUGI с XLG WUGI с QQQ
Популярные сравнения:
WUGI с NXTG WUGI с OGIG WUGI с WCBR WUGI с SMH WUGI с CHAT WUGI с VGT WUGI с XLY WUGI с VOO WUGI с XLG WUGI с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) показал доход в 4.06% с начала года и 23.12% за последние 12 месяцев.

WUGI

С начала года

4.06%

1 месяц

20.08%

6 месяцев

5.46%

1 год

23.12%

5 лет

20.61%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WUGI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.27%-3.81%-9.85%1.14%13.79%4.06%
20246.13%11.15%2.38%-3.85%7.83%8.39%-4.07%1.29%4.35%1.07%4.51%1.22%47.14%
202314.39%0.60%7.94%-5.56%19.26%6.12%5.63%-4.44%-6.48%-4.63%13.96%5.90%61.30%
2022-12.79%-3.92%-2.10%-16.64%-2.64%-10.03%11.04%-5.53%-13.16%-4.52%7.57%-9.99%-49.55%
20215.65%1.37%-6.46%5.14%-2.09%10.85%-2.83%8.19%-5.61%10.71%3.89%-4.05%25.18%
202014.71%12.60%8.51%11.26%10.66%-2.89%0.09%11.60%4.37%95.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WUGI составляет 75, что ставит его в топ 25% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WUGI, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WUGI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Esoterica NextG Economy ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.73
  • За 5 лет: 0.64
  • За всё время: 0.75

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Esoterica NextG Economy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.97 на акцию.

4.09%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.002024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024
Дивиденд$2.97$2.97

Дивидендный доход

3.93%4.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Esoterica NextG Economy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$2.97$2.97

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Esoterica NextG Economy ETF показал максимальную просадку в 56.41%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 399 торговых сессий.

Текущая просадка Esoterica NextG Economy ETF составляет 4.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.41%17 нояб. 2021 г.2479 нояб. 2022 г.39913 июн. 2024 г.646
-27.49%18 февр. 2025 г.368 апр. 2025 г.———
-23.98%16 февр. 2021 г.6213 мая 2021 г.793 сент. 2021 г.141
-16.13%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.414 окт. 2024 г.61
-10.53%8 сент. 2021 г.194 окт. 2021 г.1018 окт. 2021 г.29

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...