PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Esoterica NextG Economy ETF (WUGI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS2965821091
CUSIP296582109
ЭмитентEsoterica
Дата выпуска31 мар. 2020 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияLarge Cap Growth Equities, Actively Managed
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия WUGI составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии WUGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: WUGI с OGIG, WUGI с WCBR, WUGI с NXTG, WUGI с SMH, WUGI с QQQ, WUGI с VOO, WUGI с VGT, WUGI с QQQM, WUGI с XLG, WUGI с XLY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Esoterica NextG Economy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.52%
14.94%
WUGI (Esoterica NextG Economy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Esoterica NextG Economy ETF показал доход в 47.36% с начала года и 61.23% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года47.36%25.82%
1 месяц0.84%3.20%
6 месяцев22.53%14.94%
1 год61.23%35.92%
5 лет (среднегодовая)N/A14.22%
10 лет (среднегодовая)N/A11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WUGI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.13%11.15%2.38%-3.85%7.82%8.39%-4.07%1.29%4.35%1.07%47.36%
202314.39%0.60%7.94%-5.56%19.26%6.12%5.63%-4.44%-6.48%-4.63%13.96%5.90%61.30%
2022-12.79%-3.92%-2.10%-16.64%-2.64%-10.03%11.04%-5.53%-13.16%-4.52%7.57%-9.99%-49.55%
20215.65%1.37%-6.46%5.14%-2.09%10.85%-2.83%8.19%-5.61%10.71%3.89%-4.05%25.18%
202021.11%12.60%8.51%11.26%10.66%-2.89%0.09%11.60%4.37%106.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WUGI среди ETFs на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности WUGI, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WUGI, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


WUGI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WUGI, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WUGI, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WUGI, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WUGI, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WUGI, с текущим значением в 13.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.05

Коэффициент Шарпа

Esoterica NextG Economy ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.53
3.08
WUGI (Esoterica NextG Economy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Esoterica NextG Economy ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.87%
0
WUGI (Esoterica NextG Economy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Esoterica NextG Economy ETF показал максимальную просадку в 56.41%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 399 торговых сессий.

Текущая просадка Esoterica NextG Economy ETF составляет 2.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.41%17 нояб. 2021 г.2479 нояб. 2022 г.39913 июн. 2024 г.646
-23.98%16 февр. 2021 г.6213 мая 2021 г.793 сент. 2021 г.141
-16.13%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.414 окт. 2024 г.61
-10.53%8 сент. 2021 г.194 окт. 2021 г.1018 окт. 2021 г.29
-10.53%3 сент. 2020 г.38 сент. 2020 г.2412 окт. 2020 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Esoterica NextG Economy ETF составляет 8.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.15%
3.89%
WUGI (Esoterica NextG Economy ETF)
Benchmark (^GSPC)