PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US73935X3448

CUSIP

46137V811

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

12 окт. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Technology Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

DWA Technology Technical Leaders Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PTF составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PTF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PTF с VOO PTF с QQQ PTF с USSPX PTF с SCHD PTF с VUG PTF с SPY PTF с SOXX PTF с SMH PTF с XLK PTF с ARKK
Популярные сравнения:
PTF с VOO PTF с QQQ PTF с USSPX PTF с SCHD PTF с VUG PTF с SPY PTF с SOXX PTF с SMH PTF с XLK PTF с ARKK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco DWA Technology Momentum ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
841.36%
335.19%
PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco DWA Technology Momentum ETF показал доход в 48.96% с начала года и 47.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco DWA Technology Momentum ETF составила 19.42%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


PTF

С начала года

48.96%

1 месяц

2.40%

6 месяцев

23.95%

1 год

47.44%

5 лет

23.87%

10 лет

19.42%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PTF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.81%10.74%3.42%-6.22%7.01%7.57%-3.02%4.01%1.52%1.28%18.82%48.96%
20237.61%1.85%5.20%-7.82%13.82%7.37%5.35%-5.67%-9.40%-6.86%15.46%6.34%33.73%
2022-16.18%-0.64%-0.20%-14.48%3.73%-11.47%18.84%-5.73%-12.51%8.35%8.19%-8.99%-31.75%
20213.75%7.20%-8.12%-0.67%-3.24%8.13%1.08%5.22%-5.47%12.91%2.06%-4.03%18.11%
20203.52%-3.70%-12.30%13.49%17.80%7.88%8.96%4.09%-0.43%-0.06%17.73%8.66%82.06%
201914.43%6.12%6.01%5.89%-4.40%6.19%7.49%0.42%-12.81%4.20%6.25%1.76%46.71%
20187.76%1.39%-0.54%-1.91%8.68%-1.65%-0.07%13.61%-2.91%-14.10%-0.28%-6.91%0.14%
20174.58%4.12%2.71%1.25%5.24%-3.49%6.42%-0.37%4.04%6.15%-0.19%-1.69%32.17%
2016-9.04%-3.66%6.90%-2.80%4.18%0.42%6.19%0.85%2.64%-5.13%2.28%-0.25%1.36%
2015-1.33%7.38%1.07%-1.90%6.67%-1.14%0.35%-8.44%-1.20%7.05%1.09%-4.96%3.44%
2014-2.64%5.21%-4.62%-6.54%3.85%7.73%-5.21%5.50%-4.30%4.08%5.71%2.63%10.37%
20135.49%2.54%3.74%-1.17%4.39%-0.96%7.56%-3.14%3.82%3.40%3.65%2.54%36.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PTF составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PTF, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PTF, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.552.10
Коэффициент Сортино PTF, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.142.80
Коэффициент Омега PTF, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.39
Коэффициент Кальмара PTF, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.173.09
Коэффициент Мартина PTF, с текущим значением в 9.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.2613.49
PTF
^GSPC

Invesco DWA Technology Momentum ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.55
2.10
PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco DWA Technology Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.0820132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.03$0.00$0.09$0.02

Дивидендный доход

0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%0.00%0.68%0.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco DWA Technology Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.04
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.01
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2013$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.50%
-2.62%
PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco DWA Technology Momentum ETF показал максимальную просадку в 55.38%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1069 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco DWA Technology Momentum ETF составляет 6.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.38%20 июл. 2007 г.34020 нояб. 2008 г.10698 мар. 2013 г.1409
-44.88%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.41917 июн. 2024 г.645
-34.61%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.5029 мая 2020 г.70
-29.56%5 сент. 2018 г.7724 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.136
-29.47%19 июн. 2015 г.1629 февр. 2016 г.26427 февр. 2017 г.426

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco DWA Technology Momentum ETF составляет 9.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.19%
3.79%
PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab