T1(25)T(25)+GLD50

График показывает рост $10,000 инвестированных в T1(25)T(25)+GLD50 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 27 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.

Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 29 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении T1(25)T(25)+GLD50 закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.5%.

T1(25)T(25)+GLD50: годовая альфа составляет 16.86%, бета — 0.57, а R² — 0.58 относительно S&P 500 Index с 27.06.2018.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (91.80%) было выше, чем в снижении (36.47%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 16.86% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.57 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия T1(25)T(25)+GLD50 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

T1(25)T(25)+GLD50 имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

T1(25)T(25)+GLD50 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.24
• За 5 лет: 1.76
• За всё время: 1.69

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность T1(25)T(25)+GLD50 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.39%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

T1(25)T(25)+GLD50 показал максимальную просадку в 20.54%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 115 торговых сессий.

Текущая просадка T1(25)T(25)+GLD50 составляет 9.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.