JWAC BALANCED 50%FI 50% EQ OLDER SIMULATION
TO BACKTEST MATSON MONEY MODERATE PORTFOLIO. 50% fixed income, 50% equity . this is what I can use to keep my short term savings in.
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 авг. 2013 г., начальной даты FNDC
Доходность по периодам
JWAC BALANCED 50%FI 50% EQ OLDER SIMULATION на 21 мая 2025 г. показал доходность в 3.40% с начала года и доходность в 5.54% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.00% | 12.45% | 0.40% | 11.91% | 15.04% | 10.82% |
| JWAC BALANCED 50%FI 50% EQ OLDER SIMULATION | 3.40% | 4.94% | 2.36% | 7.19% | 8.34% | 5.54% |
| Активы портфеля: | ||||||
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 15.23% | 9.03% | 14.83% | 13.26% | 10.93% | 4.96% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | -7.80% | 13.58% | -9.28% | 1.49% | 21.21% | 9.05% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | -5.76% | 12.20% | -9.63% | -1.47% | 19.58% | 7.64% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.55% | 12.89% | 0.93% | 14.85% | 17.58% | 14.11% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 9.96% | 10.49% | 7.96% | 8.14% | 8.17% | 3.76% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.35% | -1.88% | -2.82% | -0.92% | -8.93% | -0.41% |
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 2.20% | 10.19% | 1.85% | 4.36% | 12.88% | 5.01% |
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 8.54% | 9.39% | 6.43% | 4.54% | 12.79% | 4.87% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 18.50% | 8.85% | 16.15% | 14.45% | 18.42% | 6.20% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 16.00% | 8.82% | 14.12% | 12.46% | 13.96% | 7.00% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 4.38% | 8.32% | 0.69% | 12.55% | 16.73% | 11.92% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 1.93% | -0.02% | 2.49% | 5.48% | 1.14% | 1.48% |
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 16.55% | 8.45% | 15.86% | 13.91% | 11.58% | 5.70% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 2.84% | -0.35% | 2.72% | 5.67% | -1.06% | 1.27% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 0.69% | 0.00% | 1.46% | 4.14% | 2.52% | 1.72% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.34% | 0.16% | 3.47% | 6.70% | 3.89% | 2.81% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.84% | -0.22% | 1.28% | 5.12% | -0.07% | 2.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | -6.32% | 11.74% | -9.86% | -0.36% | 12.88% | 7.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JWAC BALANCED 50%FI 50% EQ OLDER SIMULATION, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.73% | 0.21% | -1.21% | 0.08% | 2.58% | 3.40% | |||||||
| 2024 | -0.80% | 1.12% | 2.42% | -2.51% | 2.62% | -0.33% | 4.02% | 0.78% | 1.50% | -2.11% | 3.06% | -2.79% | 6.92% |
| 2023 | 4.78% | -1.84% | 0.32% | 0.43% | -2.07% | 3.01% | 2.48% | -1.53% | -2.33% | -2.21% | 5.06% | 5.23% | 11.39% |
| 2022 | -2.09% | -0.62% | -0.66% | -3.93% | 1.12% | -4.90% | 4.27% | -2.82% | -6.08% | 4.31% | 5.04% | -2.25% | -8.99% |
| 2021 | 1.47% | 2.39% | 2.74% | 1.57% | 1.67% | -0.31% | 0.19% | 0.88% | -1.63% | 1.54% | -1.61% | 2.36% | 11.74% |
| 2020 | -1.59% | -3.88% | -8.75% | 6.00% | 2.55% | 1.35% | 1.98% | 2.75% | -1.52% | -0.29% | 7.83% | 3.50% | 9.21% |
| 2019 | 4.85% | 1.51% | 0.05% | 1.68% | -3.36% | 3.73% | -0.19% | -1.29% | 1.95% | 1.33% | 1.15% | 2.08% | 14.06% |
| 2018 | 1.59% | -2.37% | 0.08% | 0.16% | 0.96% | -0.30% | 1.33% | 0.60% | -0.63% | -4.12% | 0.88% | -3.50% | -5.39% |
| 2017 | 0.88% | 1.19% | 0.44% | 0.90% | 0.22% | 0.63% | 1.25% | -0.11% | 1.94% | 0.70% | 0.96% | 0.83% | 10.27% |
| 2016 | -2.37% | 0.24% | 4.32% | 0.86% | 0.23% | 0.26% | 2.51% | 0.26% | 0.80% | -1.31% | 1.93% | 1.61% | 9.57% |
| 2015 | -0.54% | 2.64% | 0.15% | 0.86% | 0.29% | -1.12% | -0.20% | -2.99% | -1.24% | 3.34% | 0.28% | -1.36% | -0.06% |
| 2014 | -1.54% | 2.56% | 0.36% | 0.03% | 1.00% | 1.48% | -1.53% | 1.79% | -2.46% | 1.37% | 0.26% | 0.00% | 3.24% |
Комиссия
Комиссия JWAC BALANCED 50%FI 50% EQ OLDER SIMULATION составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг JWAC BALANCED 50%FI 50% EQ OLDER SIMULATION составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность JWAC BALANCED 50%FI 50% EQ OLDER SIMULATION за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.23%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.23% | 3.31% | 3.18% | 2.56% | 2.77% | 1.90% | 2.60% | 2.83% | 2.12% | 2.14% | 2.03% | 1.99% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 3.73% | 4.56% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% | 3.61% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.25% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.60% | 0.74% | 0.57% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.61% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.21% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.93% | 2.04% | 1.76% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.91% | 3.20% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.35% | 2.28% | 2.53% | 2.30% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.50% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% |
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 2.84% | 2.90% | 2.32% | 3.00% | 2.77% | 2.24% | 2.73% | 3.26% | 2.30% | 2.46% | 3.04% | 2.74% |
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 4.37% | 4.68% | 4.39% | 4.44% | 3.81% | 2.46% | 2.47% | 2.49% | 2.44% | 1.99% | 2.55% | 2.63% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.36% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.27% | 2.43% | 3.70% | 3.31% | 2.85% | 3.37% | 3.45% | 4.89% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.81% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% | 2.90% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 2.21% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 3.95% | 2.69% | 2.38% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.18% | 4.19% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 3.08% | 3.59% | 2.86% | 1.98% | 2.58% | 1.77% | 2.71% | 2.68% | 1.94% | 1.96% | 1.30% | 1.61% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.75% | 3.67% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 4.76% | 5.11% | 4.97% | 1.54% | 0.01% | 0.45% | 2.12% | 1.61% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.76% | 2.70% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.30% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.19% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JWAC BALANCED 50%FI 50% EQ OLDER SIMULATION показал максимальную просадку в 19.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка JWAC BALANCED 50%FI 50% EQ OLDER SIMULATION составляет 0.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 159 |
| -16.07% | 8 нояб. 2021 г. | 223 | 27 сент. 2022 г. | 316 | 22 дек. 2023 г. | 539 |
| -10.11% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 358 |
| -8.84% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 80 | 7 июн. 2016 г. | 263 |
| -7.7% | 3 дек. 2024 г. | 86 | 8 апр. 2025 г. | 26 | 15 мая 2025 г. | 112 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 18, при этом эффективное количество активов равно 9.75, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VMFXX | BNDX | VTIP | VGSH | VGIT | VGLT | EWX | DFEVX | IEMG | RWJ | IJR | DLS | DFSVX | SCHX | FNDC | SCHV | DFIVX | SCHF | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.01 | -0.01 | 0.07 | -0.14 | -0.17 | -0.18 | 0.66 | 0.64 | 0.69 | 0.73 | 0.80 | 0.74 | 0.77 | 0.99 | 0.76 | 0.89 | 0.73 | 0.80 | 0.86 |
| VMFXX | -0.01 | 1.00 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.04 | -0.04 | -0.02 |
| BNDX | -0.01 | 0.03 | 1.00 | 0.39 | 0.54 | 0.69 | 0.70 | 0.00 | -0.05 | -0.00 | -0.06 | -0.04 | 0.01 | -0.09 | -0.00 | 0.02 | -0.03 | -0.08 | 0.01 | 0.09 |
| VTIP | 0.07 | 0.02 | 0.39 | 1.00 | 0.56 | 0.58 | 0.42 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.16 | 0.06 | 0.07 | 0.16 | 0.08 | 0.14 | 0.15 | 0.20 |
| VGSH | -0.14 | 0.04 | 0.54 | 0.56 | 1.00 | 0.81 | 0.59 | -0.04 | -0.10 | -0.07 | -0.14 | -0.13 | -0.04 | -0.17 | -0.13 | -0.05 | -0.15 | -0.09 | -0.06 | -0.00 |
| VGIT | -0.17 | 0.03 | 0.69 | 0.58 | 0.81 | 1.00 | 0.86 | -0.09 | -0.14 | -0.10 | -0.19 | -0.18 | -0.08 | -0.22 | -0.16 | -0.08 | -0.18 | -0.15 | -0.09 | -0.03 |
| VGLT | -0.18 | 0.03 | 0.70 | 0.42 | 0.59 | 0.86 | 1.00 | -0.12 | -0.17 | -0.13 | -0.21 | -0.19 | -0.13 | -0.24 | -0.18 | -0.14 | -0.20 | -0.20 | -0.14 | -0.08 |
| EWX | 0.66 | 0.02 | 0.00 | 0.12 | -0.04 | -0.09 | -0.12 | 1.00 | 0.83 | 0.90 | 0.55 | 0.58 | 0.74 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 0.63 | 0.71 | 0.76 | 0.72 |
| DFEVX | 0.64 | -0.01 | -0.05 | 0.11 | -0.10 | -0.14 | -0.17 | 0.83 | 1.00 | 0.88 | 0.54 | 0.56 | 0.71 | 0.58 | 0.64 | 0.74 | 0.62 | 0.75 | 0.75 | 0.70 |
| IEMG | 0.69 | -0.02 | -0.00 | 0.11 | -0.07 | -0.10 | -0.13 | 0.90 | 0.88 | 1.00 | 0.56 | 0.59 | 0.76 | 0.59 | 0.69 | 0.78 | 0.64 | 0.75 | 0.81 | 0.74 |
| RWJ | 0.73 | -0.03 | -0.06 | 0.07 | -0.14 | -0.19 | -0.21 | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 1.00 | 0.96 | 0.65 | 0.95 | 0.74 | 0.67 | 0.79 | 0.69 | 0.67 | 0.88 |
| IJR | 0.80 | -0.03 | -0.04 | 0.07 | -0.13 | -0.18 | -0.19 | 0.58 | 0.56 | 0.59 | 0.96 | 1.00 | 0.68 | 0.97 | 0.81 | 0.70 | 0.84 | 0.70 | 0.71 | 0.91 |
| DLS | 0.74 | -0.02 | 0.01 | 0.16 | -0.04 | -0.08 | -0.13 | 0.74 | 0.71 | 0.76 | 0.65 | 0.68 | 1.00 | 0.68 | 0.75 | 0.96 | 0.73 | 0.88 | 0.93 | 0.86 |
| DFSVX | 0.77 | -0.03 | -0.09 | 0.06 | -0.17 | -0.22 | -0.24 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.95 | 0.97 | 0.68 | 1.00 | 0.77 | 0.70 | 0.84 | 0.73 | 0.71 | 0.91 |
| SCHX | 0.99 | -0.02 | -0.00 | 0.07 | -0.13 | -0.16 | -0.18 | 0.66 | 0.64 | 0.69 | 0.74 | 0.81 | 0.75 | 0.77 | 1.00 | 0.76 | 0.89 | 0.73 | 0.81 | 0.87 |
| FNDC | 0.76 | -0.03 | 0.02 | 0.16 | -0.05 | -0.08 | -0.14 | 0.74 | 0.74 | 0.78 | 0.67 | 0.70 | 0.96 | 0.70 | 0.76 | 1.00 | 0.75 | 0.90 | 0.94 | 0.87 |
| SCHV | 0.89 | -0.02 | -0.03 | 0.08 | -0.15 | -0.18 | -0.20 | 0.63 | 0.62 | 0.64 | 0.79 | 0.84 | 0.73 | 0.84 | 0.89 | 0.75 | 1.00 | 0.76 | 0.79 | 0.90 |
| DFIVX | 0.73 | -0.04 | -0.08 | 0.14 | -0.09 | -0.15 | -0.20 | 0.71 | 0.75 | 0.75 | 0.69 | 0.70 | 0.88 | 0.73 | 0.73 | 0.90 | 0.76 | 1.00 | 0.93 | 0.86 |
| SCHF | 0.80 | -0.04 | 0.01 | 0.15 | -0.06 | -0.09 | -0.14 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | 0.67 | 0.71 | 0.93 | 0.71 | 0.81 | 0.94 | 0.79 | 0.93 | 1.00 | 0.88 |
| Portfolio | 0.86 | -0.02 | 0.09 | 0.20 | -0.00 | -0.03 | -0.08 | 0.72 | 0.70 | 0.74 | 0.88 | 0.91 | 0.86 | 0.91 | 0.87 | 0.87 | 0.90 | 0.86 | 0.88 | 1.00 |