PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

SPTS — это пассивный ETF от State Street, отслеживающий инвестиционный результат Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). SPTS запущен 30 нояб. 2011 г. и имеет комиссию в 0.06%.

Информация о ETF

ISIN

US78468R1014

CUSIP

78468R101

Эмитент

State Street

Дата выпуска

30 нояб. 2011 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Government Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996)

Домашняя страница

www.ssga.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SPTS составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SPTS с SCHO SPTS с BIL SPTS с SGOV SPTS с VGSH SPTS с BSV SPTS с SHY SPTS с SPTI SPTS с USFR SPTS с GBIL SPTS с VTIP
Популярные сравнения:
SPTS с SCHO SPTS с BIL SPTS с SGOV SPTS с VGSH SPTS с BSV SPTS с SHY SPTS с SPTI SPTS с USFR SPTS с GBIL SPTS с VTIP

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) показал доход в 1.61% с начала года и 5.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPTS составила 1.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

SPTS

С начала года

1.61%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

2.37%

1 год

5.40%

5 лет

1.09%

10 лет

1.42%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPTS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.31%0.69%0.46%0.83%-0.69%1.61%
20240.38%-0.44%0.31%-0.36%0.71%0.57%1.18%0.92%0.81%-0.66%0.36%0.38%4.20%
20230.80%-0.82%1.66%0.23%-0.30%-0.56%0.32%0.42%-0.07%0.32%1.07%1.15%4.27%
2022-0.66%-0.40%-1.46%-0.50%0.59%-0.60%0.48%-0.86%-1.19%-0.14%0.70%0.14%-3.86%
2021-0.03%-0.08%-0.02%0.02%0.15%-0.18%0.18%-0.05%-0.11%-0.31%-0.08%-0.19%-0.72%
20200.58%0.94%1.29%0.08%0.06%0.08%0.07%-0.02%-0.02%-0.01%0.02%0.12%3.23%
20190.32%0.09%0.60%0.21%0.74%0.47%-0.11%0.86%-0.12%0.33%-0.10%0.22%3.56%
2018-0.57%-0.13%0.29%-0.36%0.35%0.06%-0.06%0.29%-0.06%0.14%0.37%0.75%1.06%
20170.17%0.18%0.01%0.36%0.22%-0.14%0.22%0.36%-0.33%-0.14%-0.26%-0.05%0.61%
20161.01%0.16%0.27%-0.09%-0.06%0.95%-0.02%-0.38%0.27%-0.29%-1.07%0.03%0.78%
20150.97%-0.52%0.56%-0.23%0.20%0.03%-0.16%0.27%0.37%-0.19%-0.36%-0.04%0.90%
20140.33%0.25%-0.39%0.22%0.36%-0.05%-0.21%6.13%-5.20%0.43%-0.09%-0.28%1.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPTS составляет 98, что ставит его в топ 2% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SPTS, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPTS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.16
  • За 5 лет: 0.57
  • За 10 лет: 0.77
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.22$1.23$1.05$0.37$0.06$0.22$0.66$0.60$0.36$0.29$0.25$0.20

Дивидендный доход

4.19%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%0.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.10$0.09$0.10$0.10$0.39
2024$0.00$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.11$0.10$0.10$0.22$1.23
2023$0.00$0.07$0.06$0.09$0.08$0.09$0.08$0.09$0.09$0.09$0.10$0.21$1.05
2022$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.03$0.03$0.04$0.05$0.13$0.37
2021$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.06
2020$0.00$0.05$0.04$0.03$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.22
2019$0.00$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.10$0.66
2018$0.00$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.12$0.60
2017$0.00$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.08$0.36
2016$0.00$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.29
2015$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.25
2014$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF показал максимальную просадку в 5.83%, зарегистрированную 12 сент. 2014 г.. Полное восстановление заняло 1182 торговые сессии.

Текущая просадка SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF составляет 0.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-5.83%2 сент. 2014 г.812 сент. 2014 г.118231 мая 2019 г.1190
-5.71%4 авг. 2021 г.30720 окт. 2022 г.39315 мая 2024 г.700
-1.9%30 апр. 2013 г.736 сент. 2013 г.2728 окт. 2013 г.100
-1.59%19 нояб. 2013 г.2426 дек. 2013 г.16029 авг. 2014 г.184
-1.05%11 нояб. 2013 г.111 нояб. 2013 г.314 нояб. 2013 г.4

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...