Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024.12.06 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
2024.12.06 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 10.73% с начала года и доходность в 12.61% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.50% | 0.31% | 8.56% | 8.85% | 24.33% | 19.37% | 11.84% | 13.61% |
Портфель 2024.12.06 | 0.08% | 2.06% | 10.73% | 10.65% | 25.28% | 17.89% | 9.59% | 12.61% |
| Активы портфеля: | ||||||||
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 0.52% | 1.18% | 0.42% | 0.97% | 4.90% | 4.05% | 0.05% | 1.54% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.75% | -0.09% | 8.58% | 8.92% | 25.15% | 21.03% | 13.30% | 15.40% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 1.75% | -0.09% | 8.59% | 8.94% | 25.18% | 21.47% | 13.48% | 15.51% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.86% | 3.29% | 9.37% | 8.26% | 18.39% | 15.75% | 7.56% | 11.61% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.92% | 4.90% | 12.51% | 12.32% | 14.02% | 10.14% | 2.55% | 5.65% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 2.58% | 4.51% | 14.59% | 12.93% | 30.00% | 16.37% | 6.83% | 11.48% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.88% | 0.55% | 9.11% | 9.18% | 25.67% | 20.72% | 12.09% | 14.93% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.40% | 3.09% | 13.69% | 15.52% | 30.12% | 18.37% | 8.32% | 10.22% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении 2024.12.06 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.90% | 1.77% | -5.53% | 8.82% | 3.84% | -0.95% | 10.73% | ||||||
| 2025 | 3.26% | -1.52% | -4.31% | -0.56% | 5.41% | 4.36% | 1.48% | 2.93% | 2.55% | 1.17% | 0.63% | 0.35% | 16.48% |
| 2024 | -0.61% | 4.69% | 3.49% | -4.50% | 4.15% | 1.09% | 3.31% | 1.87% | 2.21% | -1.46% | 6.16% | -4.21% | 16.69% |
| 2023 | 7.78% | -2.79% | 0.92% | 0.58% | -1.26% | 6.68% | 3.64% | -2.80% | -4.72% | -3.54% | 9.00% | 6.50% | 20.39% |
| 2022 | -5.79% | -1.75% | 2.15% | -7.91% | 0.16% | -8.32% | 8.41% | -3.61% | -9.36% | 7.34% | 6.44% | -4.96% | -17.78% |
| 2021 | 0.08% | 3.67% | 2.77% | 4.42% | 0.89% | 1.61% | 0.73% | 2.38% | -3.91% | 5.50% | -2.38% | 3.89% | 21.02% |
Метрики бенчмарка
2024.12.06 has an annualized alpha of -0.20%, beta of 0.96, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 28, 2011.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.96, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.20%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 95.76%
- Участие в снижении
- 98.37%
Комиссия
Комиссия 2024.12.06 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
2024.12.06 имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2024.12.06 и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.86 | +0.01 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.53 | +0.07 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.53 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.03 | 11.37 | +0.66 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 25 | 1.25 | 1.89 | 1.22 | 1.70 | 4.93 |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 64 | 1.97 | 2.67 | 1.36 | 2.73 | 12.43 |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 65 | 1.97 | 2.67 | 1.36 | 2.74 | 12.45 |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 34 | 1.38 | 1.97 | 1.24 | 2.15 | 8.08 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 31 | 0.96 | 1.39 | 1.17 | 1.56 | 4.90 |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 55 | 1.67 | 2.39 | 1.29 | 3.11 | 11.42 |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 63 | 1.94 | 2.65 | 1.35 | 2.77 | 12.46 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 58 | 1.77 | 2.44 | 1.33 | 2.53 | 9.72 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2024.12.06 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.74% | 1.85% | 2.11% | 2.05% | 2.18% | 2.07% | 1.81% | 2.10% | 2.24% | 1.86% | 2.09% | 2.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.98% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.04% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.48% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.36% | 1.51% | 1.48% | 1.50% | 1.59% | 1.11% | 1.44% | 1.47% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.54% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.19% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.02% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.67% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
2024.12.06 показал максимальную просадку в 35.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка 2024.12.06 составляет 1.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -35.20%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 8d | 6mo 10dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.18%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 3mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -22.34%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 12d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.13%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 4mo | 7mo 26dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.49%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 2mo 17d | 6mo 21dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 6.29, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 1.05 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.05, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.
Корреляция 2024.12.06 с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г. | 0.97 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VFIAX: 1.00, а самая низкая у VBTLX: -0.14.
Таблица корреляции активов
| VBTLX | VNQ | VXUS | VSMAX | VIMAX | VIIIX | VFIAX | VTSAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBTLX | 1.00 | 0.10 | -0.09 | -0.13 | -0.12 | -0.14 | -0.14 | -0.14 |
| VNQ | 0.10 | 1.00 | 0.55 | 0.65 | 0.67 | 0.61 | 0.61 | 0.62 |
| VXUS | -0.09 | 0.55 | 1.00 | 0.77 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.82 |
| VSMAX | -0.13 | 0.65 | 0.77 | 1.00 | 0.96 | 0.87 | 0.87 | 0.91 |
| VIMAX | -0.12 | 0.67 | 0.80 | 0.96 | 1.00 | 0.93 | 0.93 | 0.95 |
| VIIIX | -0.14 | 0.61 | 0.81 | 0.87 | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| VFIAX | -0.14 | 0.61 | 0.81 | 0.87 | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| VTSAX | -0.14 | 0.62 | 0.82 | 0.91 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
Узнайте, чего не хватает портфелю 2024.12.06
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2024.12.06 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации