PortfoliosLab logo
Сравнение VIMAX с VSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIMAX и VSMAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности VIMAX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
816.58%
729.68%
VIMAX
VSMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIMAX:

0.52

VSMAX:

0.12

Коэф-т Сортино

VIMAX:

0.85

VSMAX:

0.30

Коэф-т Омега

VIMAX:

1.12

VSMAX:

1.04

Коэф-т Кальмара

VIMAX:

0.50

VSMAX:

0.09

Коэф-т Мартина

VIMAX:

1.84

VSMAX:

0.28

Индекс Язвы

VIMAX:

5.16%

VSMAX:

7.96%

Дневная вол-ть

VIMAX:

18.19%

VSMAX:

22.42%

Макс. просадка

VIMAX:

-58.88%

VSMAX:

-59.68%

Текущая просадка

VIMAX:

-6.94%

VSMAX:

-13.82%

Доходность по периодам

С начала года, VIMAX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью -6.67%. За последние 10 лет акции VIMAX превзошли акции VSMAX по среднегодовой доходности: 9.02% против 7.90% соответственно.


VIMAX

С начала года

-0.11%

1 месяц

14.80%

6 месяцев

-3.58%

1 год

9.48%

5 лет

13.13%

10 лет

9.02%

VSMAX

С начала года

-6.67%

1 месяц

15.28%

6 месяцев

-10.36%

1 год

2.65%

5 лет

12.22%

10 лет

7.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIMAX и VSMAX

И VIMAX, и VSMAX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIMAX и VSMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIMAX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

VSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMAX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIMAX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VIMAX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа VSMAX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMAX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.52
0.12
VIMAX
VSMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMAX и VSMAX

Дивидендная доходность VIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности VSMAX в 1.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
1.57%1.48%1.51%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
1.51%1.30%1.55%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок VIMAX и VSMAX

Максимальная просадка VIMAX за все время составила -58.88%, примерно равная максимальной просадке VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMAX и VSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-6.94%
-13.82%
VIMAX
VSMAX

Волатильность

Сравнение волатильности VIMAX и VSMAX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) составляет 9.67%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что VIMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.67%
11.35%
VIMAX
VSMAX