PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMAX с VSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIMAX с VSMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIMAX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares) and VSMAX (Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VIMAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VSMAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VIMAX returned 11.58%/yr vs 11.37%/yr for VSMAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VIMAX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIMAX показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 14.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIMAX имеют среднегодовую доходность 11.58%, а акции VSMAX немного отстают с 11.37%.

VIMAX

1 день
0.90%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.54%
6 месяцев
10.20%
1 год
18.73%
3 года*
16.82%
5 лет*
8.10%
10 лет*
11.58%

VSMAX

1 день
0.80%
1 месяц
4.24%
С начала года
14.94%
6 месяцев
14.89%
1 год
29.65%
3 года*
17.30%
5 лет*
7.34%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIMAX и VSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		10.54%11.67%14.66%16.53%-18.70%24.51%18.18%31.03%-9.24%19.26%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		14.94%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%16.24%

Correlation

The correlation between VIMAX and VSMAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.96

The correlation between VIMAX and VSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIMAX и VSMAX

Секторы
VIMAX
VSMAX

Технологии

18.6%
17.2%

Промышленность

17.9%
20.8%

Финансовые услуги

12.8%
12.6%

Потребительский циклический сектор

8.6%
11.3%

Энергетика

8.5%
4.7%

Коммунальные услуги

8.3%
3.3%

Здравоохранение

7.6%
11.1%

Недвижимость

5.4%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.4%

Сырьевые материалы

4.2%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.1%

Технологии

VIMAX
18.6%
VSMAX
17.2%

Промышленность

VIMAX
17.9%
VSMAX
20.8%

Финансовые услуги

VIMAX
12.8%
VSMAX
12.6%

Потребительский циклический сектор

VIMAX
8.6%
VSMAX
11.3%

Энергетика

VIMAX
8.5%
VSMAX
4.7%

Коммунальные услуги

VIMAX
8.3%
VSMAX
3.3%

Здравоохранение

VIMAX
7.6%
VSMAX
11.1%

Недвижимость

VIMAX
5.4%
VSMAX
7.6%

Потребительский защитный сектор

VIMAX
4.8%
VSMAX
3.4%

Сырьевые материалы

VIMAX
4.2%
VSMAX
4.8%

Коммуникационные услуги

VIMAX
3.1%
VSMAX
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VIMAX:
VIMAX с VOVIMAX с FSMDXVIMAX с VTSAXVIMAX с VOOVIMAX с SWMCXVIMAX с VEXAXVIMAX с SSSYX
Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с FSSNXVSMAX с VSGAXVSMAX с VBVSMAX с VOOVSMAX с VBRVSMAX с IWMVSMAX с SWSSX

Доходность на риск

VIMAX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMAX
Ранг доходности на риск VIMAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMAX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMAXVSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.94

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.74

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.51

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

12.97

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMAX vs. VSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMAX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMAX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMAX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMAXVSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.94

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.36

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.53

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.39

+0.11

Просадки

Сравнение просадок VIMAX и VSMAX

Максимальная просадка VIMAX за все время составила -58.88%, примерно равная максимальной просадке VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMAX и VSMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIMAXVSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.88%

-59.68%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-8.97%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-25.25%

+6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-28.14%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-41.82%

+2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-9.70%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.43%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMAX и VSMAX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) составляет 2.97%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что VIMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIMAXVSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.40%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

11.72%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

16.27%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

20.71%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

21.57%

-2.65%

Сравнение комиссий VIMAX и VSMAX

И VIMAX, и VSMAX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMAX и VSMAX

Дивидендная доходность VIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности VSMAX в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.34%1.51%1.48%1.50%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.18%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VIMAX and VSMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSMAX has higher volatility (4.40%) compared to VIMAX (2.97%). In terms of maximum drawdown, VIMAX dropped -58.88% vs VSMAX's -59.68%.

VSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIMAX и VSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор