PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMAX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIMAX с VTSAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VIMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VIMAX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIMAX и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		-2.80%11.67%14.66%16.53%-18.70%24.51%18.18%31.03%-9.24%19.26%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-6.75%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Доходность по периодам

С начала года, VIMAX показывает доходность -2.80%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции VIMAX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 10.42% против 13.27% соответственно.

VIMAX

1 день
-0.66%
1 месяц
-7.87%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-3.59%
1 год
10.30%
3 года*
11.78%
5 лет*
6.50%
10 лет*
10.42%

VTSAX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-4.47%
1 год
14.76%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.11%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VIMAX:
VIMAX с VSMAXVIMAX с VOVIMAX с FSMDXVIMAX с VOOVIMAX с SWMCXVIMAX с VEXAXVIMAX с RPMGX
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Сравнение комиссий VIMAX и VTSAX

VIMAX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VIMAX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMAX
Ранг доходности на риск VIMAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMAX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMAXVTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.84

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.29

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.05

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.39

5.08

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMAX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMAX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMAX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMAXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.84

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.59

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.72

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.43

+0.05

Корреляция

Корреляция между VIMAX и VTSAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMAX и VTSAX

Дивидендная доходность VIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности VTSAX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.53%1.51%1.48%1.50%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.20%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок VIMAX и VTSAX

Максимальная просадка VIMAX за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMAX и VTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIMAXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.88%

-55.33%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-12.41%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-25.36%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-34.97%

-4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-8.92%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-9.06%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.56%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMAX и VTSAX

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 4.23% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIMAXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.39%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

9.33%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

18.42%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

17.32%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

18.37%

+0.53%