PortfoliosLab logo
Сравнение VIMAX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIMAX и VTSAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIMAX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
786.01%
713.87%
VIMAX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIMAX:

0.43

VTSAX:

0.48

Коэф-т Сортино

VIMAX:

0.72

VTSAX:

0.80

Коэф-т Омега

VIMAX:

1.10

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VIMAX:

0.41

VTSAX:

0.49

Коэф-т Мартина

VIMAX:

1.58

VTSAX:

1.99

Индекс Язвы

VIMAX:

4.91%

VTSAX:

4.76%

Дневная вол-ть

VIMAX:

18.22%

VTSAX:

19.72%

Макс. просадка

VIMAX:

-58.88%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

VIMAX:

-10.04%

VTSAX:

-10.35%

Доходность по периодам

С начала года, VIMAX показывает доходность -3.44%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.21%. За последние 10 лет акции VIMAX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 8.64% против 11.38% соответственно.


VIMAX

С начала года

-3.44%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-3.49%

1 год

7.47%

5 лет

13.48%

10 лет

8.64%

VTSAX

С начала года

-6.21%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-4.52%

1 год

10.02%

5 лет

15.58%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIMAX и VTSAX

VIMAX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIMAX: 0.05%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIMAX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIMAX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIMAX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIMAX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIMAX: 0.43
VTSAX: 0.48
Коэффициент Сортино VIMAX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIMAX: 0.72
VTSAX: 0.80
Коэффициент Омега VIMAX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIMAX: 1.10
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара VIMAX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIMAX: 0.41
VTSAX: 0.49
Коэффициент Мартина VIMAX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIMAX: 1.58
VTSAX: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа VIMAX на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMAX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.48
VIMAX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMAX и VTSAX

Дивидендная доходность VIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности VTSAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
1.62%1.48%1.51%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.37%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VIMAX и VTSAX

Максимальная просадка VIMAX за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMAX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.04%
-10.35%
VIMAX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VIMAX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) составляет 13.15%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что VIMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.15%
14.32%
VIMAX
VTSAX