Сравнение VFIAX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIAX и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIAX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIAX показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции VFIAX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 14.04% против 9.03% соответственно.
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIAX и VXUS
VFIAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIAX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
VFIAX
VXUS
Сравнение VFIAX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIAX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.71 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.33 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.63 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 10.05 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIAX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.71 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.48 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.53 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.35 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VFIAX и VXUS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIAX и VXUS
Дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок VFIAX и VXUS
Максимальная просадка VFIAX за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIAX и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIAX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.20% | -35.97% | -19.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -11.27% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -29.44% | +4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -35.97% | +2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -7.26% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -8.29% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.95% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIAX и VXUS
Текущая волатильность для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) составляет 5.35%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что VFIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIAX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 7.72% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 11.54% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 17.21% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 15.81% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 17.09% | +0.96% |