PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQ с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQ с VTSAX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VNQ (Vanguard Real Estate ETF) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both funds - VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VNQ returned 5.65%/yr vs 14.93%/yr for VTSAX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNQ charges 0.13%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 5.65% против 14.93% соответственно.

VNQ

1 день
0.92%
1 месяц
4.90%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.32%
1 год
14.02%
3 года*
10.14%
5 лет*
2.55%
10 лет*
5.65%

VTSAX

1 день
1.88%
1 месяц
0.55%
С начала года
9.11%
6 месяцев
9.18%
1 год
25.67%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.09%
10 лет*
14.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQ и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		12.51%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		9.11%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Correlation

The correlation between VNQ and VTSAX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.67

Over the past year, the correlation between VNQ and VTSAX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate ETF

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

VNQ vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQ c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNQVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.94

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.65

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

2.77

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

12.46

-7.56

VNQ vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNQ и VTSAX

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-55.33%

-17.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.92%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-19.36%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-25.36%

-9.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

-34.97%

-7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.56%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.61%

-9.00%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.98%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и VTSAX

Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 4.72% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.60%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

9.93%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

12.71%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

17.43%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

18.44%

+2.28%

Сравнение комиссий VNQ и VTSAX

VNQ берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и VTSAX

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности VTSAX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.54%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.02%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VNQ and VTSAX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQ has higher volatility (4.72%) compared to VTSAX (4.60%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs VTSAX's -55.33%.

VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQ и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор