Сравнение VTSAX с VNQ
VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both funds - VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Over the past 10 years, VTSAX returned 14.93%/yr vs 5.65%/yr for VNQ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTSAX charges 0.04%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.
Доходность
Сравнение доходности VTSAX и VNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTSAX показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 12.51%. За последние 10 лет акции VTSAX превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 14.93% против 5.65% соответственно.
VTSAX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 25.67%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 14.93%
VNQ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 5.65%
Сравнение доходности по годам VTSAX и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 9.11% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 12.51% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Correlation
The correlation between VTSAX and VNQ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between VTSAX and VNQ has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTSAX vs. VNQ — Ранг доходности на риск
VTSAX
VNQ
Сравнение VTSAX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTSAX | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.17 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.56 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 4.90 | +7.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTSAX и VNQ
Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.33%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTSAX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.33% | -73.07% | +17.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -8.34% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -17.46% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -34.48% | +9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -42.40% | +7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | 0.00% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -13.61% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.65% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSAX и VNQ
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.60% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTSAX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.72% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 9.77% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 13.54% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 18.84% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 20.72% | -2.28% |
Сравнение комиссий VTSAX и VNQ
VTSAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSAX и VNQ
Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VNQ в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.54% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.02% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
VTSAX and VNQ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNQ has higher volatility (4.72%) compared to VTSAX (4.60%). In terms of maximum drawdown, VTSAX dropped -55.33% vs VNQ's -73.07%.
VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTSAX и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор