PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с VSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с VSMAX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and VSMAX (Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares) are both funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while VSMAX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXUS returned 10.22%/yr vs 11.48%/yr for VSMAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 13.69%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 14.59%. За последние 10 лет акции VXUS уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 10.22% против 11.48% соответственно.

VXUS

1 день
0.40%
1 месяц
3.09%
С начала года
13.69%
6 месяцев
15.52%
1 год
30.12%
3 года*
18.37%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.22%

VSMAX

1 день
2.58%
1 месяц
4.51%
С начала года
14.59%
6 месяцев
12.93%
1 год
30.00%
3 года*
16.37%
5 лет*
6.83%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и VSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		13.69%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		14.59%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%16.24%

Correlation

The correlation between VXUS and VSMAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.77

The correlation between VXUS and VSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXUS и VSMAX

Секторы
VXUS
VSMAX

Финансовые услуги

22.3%
12.6%

Технологии

18.1%
17.2%

Промышленность

16.1%
20.8%

Потребительский циклический сектор

8.4%
11.3%

Сырьевые материалы

7.6%
4.8%

Здравоохранение

7.1%
11.1%

Энергетика

5.2%
4.7%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.4%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.1%

Коммунальные услуги

3.2%
3.3%

Недвижимость

2.6%
7.6%

Финансовые услуги

VXUS
22.3%
VSMAX
12.6%

Технологии

VXUS
18.1%
VSMAX
17.2%

Промышленность

VXUS
16.1%
VSMAX
20.8%

Потребительский циклический сектор

VXUS
8.4%
VSMAX
11.3%

Сырьевые материалы

VXUS
7.6%
VSMAX
4.8%

Здравоохранение

VXUS
7.1%
VSMAX
11.1%

Энергетика

VXUS
5.2%
VSMAX
4.7%

Потребительский защитный сектор

VXUS
5.0%
VSMAX
3.4%

Коммуникационные услуги

VXUS
4.4%
VSMAX
3.1%

Коммунальные услуги

VXUS
3.2%
VSMAX
3.3%

Недвижимость

VXUS
2.6%
VSMAX
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VSGAXVSMAX с VBVSMAX с VOOVSMAX с VBRVSMAX с IWM

Доходность на риск

VXUS vs. VSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXUSVSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.67

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.39

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.11

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.72

11.42

-1.70

VXUS vs. VSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMAX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXUS и VSMAX

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и VSMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSVSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-59.68%

+23.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-8.97%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-25.25%

+11.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-28.14%

-1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-41.82%

+5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.32%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-9.68%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.44%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и VSMAX

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSVSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

5.47%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

12.32%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

16.69%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

20.77%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

21.59%

-4.39%

Сравнение комиссий VXUS и VSMAX

И VXUS, и VSMAX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и VSMAX

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности VSMAX в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.19%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.67%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and VSMAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (6.71%) compared to VSMAX (5.47%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs VSMAX's -59.68%.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и VSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор