PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMAX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIMAX с VIIIX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VIMAX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares) and VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - VIMAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index, while VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIMAX returned 11.61%/yr vs 15.51%/yr for VIIIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VIMAX charges 0.05%/yr vs 0.02%/yr for VIIIX.

Доходность

Сравнение доходности VIMAX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIMAX показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции VIMAX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 11.61% против 15.51% соответственно.

VIMAX

1 день
1.86%
1 месяц
3.29%
С начала года
9.37%
6 месяцев
8.26%
1 год
18.39%
3 года*
15.75%
5 лет*
7.56%
10 лет*
11.61%

VIIIX

1 день
1.75%
1 месяц
-0.09%
С начала года
8.59%
6 месяцев
8.94%
1 год
25.18%
3 года*
21.47%
5 лет*
13.48%
10 лет*
15.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIMAX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		9.37%11.67%14.66%16.53%-18.70%24.51%18.18%31.03%-9.24%19.26%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		8.59%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Correlation

The correlation between VIMAX and VIIIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.93

The correlation between VIMAX and VIIIX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIMAX и VIIIX

Секторы
VIMAX
VIIIX

Технологии

18.6%
35.7%

Промышленность

17.9%
8.3%

Финансовые услуги

12.8%
11.6%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.2%

Энергетика

8.5%
3.5%

Коммунальные услуги

8.3%
2.4%

Здравоохранение

7.6%
8.5%

Недвижимость

5.4%
1.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Сырьевые материалы

4.2%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.1%
11.3%

Технологии

VIMAX
18.6%
VIIIX
35.7%

Промышленность

VIMAX
17.9%
VIIIX
8.3%

Финансовые услуги

VIMAX
12.8%
VIIIX
11.6%

Потребительский циклический сектор

VIMAX
8.6%
VIIIX
10.2%

Энергетика

VIMAX
8.5%
VIIIX
3.5%

Коммунальные услуги

VIMAX
8.3%
VIIIX
2.4%

Здравоохранение

VIMAX
7.6%
VIIIX
8.5%

Недвижимость

VIMAX
5.4%
VIIIX
1.9%

Потребительский защитный сектор

VIMAX
4.8%
VIIIX
4.9%

Сырьевые материалы

VIMAX
4.2%
VIIIX
1.8%

Коммуникационные услуги

VIMAX
3.1%
VIIIX
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VIMAX:
VIMAX с VSMAXVIMAX с VOVIMAX с FSMDXVIMAX с VTSAXVIMAX с VOOVIMAX с SWMCXVIMAX с VEXAX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Доходность на риск

VIMAX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMAX
Ранг доходности на риск VIMAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMAX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIMAXVIIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.97

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.67

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.74

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

12.45

-4.37

VIMAX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMAX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа VIIIX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMAX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIMAX и VIIIX

Максимальная просадка VIMAX за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMAX и VIIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIMAXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.88%

-55.18%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-8.90%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-18.75%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-24.50%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-33.79%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-2.79%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-10.01%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.95%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMAX и VIIIX

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) имеют волатильность 4.27% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIMAXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.44%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

9.70%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

12.37%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

16.97%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

18.09%

+0.85%

Сравнение комиссий VIMAX и VIIIX

VIMAX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMAX и VIIIX

Дивидендная доходность VIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VIIIX в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.48%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.36%1.51%1.48%1.50%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VIMAX and VIIIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIIIX has higher volatility (4.44%) compared to VIMAX (4.27%). In terms of maximum drawdown, VIMAX dropped -58.88% vs VIIIX's -55.18%.

VIIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIMAX и VIIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор