PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIMAX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIMAX с VFIAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VIMAX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VIMAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIMAX returned 11.59%/yr vs 15.35%/yr for VFIAX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. VIMAX charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности VIMAX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIMAX показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции VIMAX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 11.59% против 15.35% соответственно.

VIMAX

1 день
1.33%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
11.99%
С начала года
15.03%
1 год
18.16%
3 года*
16.04%
5 лет*
8.07%
10 лет*
11.59%
Всё время*
10.45%

VFIAX

1 день
1.79%
1 месяц
2.69%
6 месяцев
13.03%
С начала года
13.74%
1 год
24.24%
3 года*
21.56%
5 лет*
13.37%
10 лет*
15.35%
Всё время*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VFIAX

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

VIMAX

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VIMAX и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		15.03%11.67%14.66%16.53%-18.70%24.51%18.18%31.03%-9.24%19.26%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		13.74%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Correlation

The correlation between VIMAX and VFIAX is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.93

The correlation between VIMAX and VFIAX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIMAX и VFIAX

Секторы
VIMAX
VFIAX

Промышленность

19.9%
8.5%

Технологии

18.2%
38.6%

Финансовые услуги

13.1%
11.4%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.5%

Коммунальные услуги

8.4%
2.2%

Здравоохранение

7.8%
8.9%

Энергетика

7.4%
3.0%

Недвижимость

5.1%
1.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.5%

Сырьевые материалы

3.9%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.7%
9.9%

Промышленность

VIMAX
19.9%
VFIAX
8.5%

Технологии

VIMAX
18.2%
VFIAX
38.6%

Финансовые услуги

VIMAX
13.1%
VFIAX
11.4%

Потребительский циклический сектор

VIMAX
9.0%
VFIAX
9.5%

Коммунальные услуги

VIMAX
8.4%
VFIAX
2.2%

Здравоохранение

VIMAX
7.8%
VFIAX
8.9%

Энергетика

VIMAX
7.4%
VFIAX
3.0%

Недвижимость

VIMAX
5.1%
VFIAX
1.8%

Потребительский защитный сектор

VIMAX
4.6%
VFIAX
4.5%

Сырьевые материалы

VIMAX
3.9%
VFIAX
1.7%

Коммуникационные услуги

VIMAX
2.7%
VFIAX
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VIMAX:
VIMAX с VSMAXVIMAX с VOVIMAX с FSMDXVIMAX с VTSAXVIMAX с VOOVIMAX с SWMCXVIMAX с VEXAX
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

VIMAX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VIMAX
Ранг доходности на риск VIMAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VIMAX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIMAXVFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.84

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.54

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.67

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

11.45

-3.22

VIMAX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMAX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMAX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIMAX и VFIAX

Максимальная просадка VIMAX за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMAX и VFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIMAXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.88%

-55.20%

-3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-8.90%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-18.75%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-24.53%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-33.83%

-5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-9.35%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.07%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMAX и VFIAX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) составляет 2.62%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что VIMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIMAXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

4.13%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

10.33%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

12.94%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

17.04%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

18.09%

+0.76%

Сравнение комиссий VIMAX и VFIAX

VIMAX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMAX и VFIAX

Дивидендная доходность VIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности VFIAX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.03%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.28%1.51%1.48%1.50%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VIMAX and VFIAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFIAX has higher volatility (4.13%) compared to VIMAX (2.62%). In terms of maximum drawdown, VIMAX dropped -58.88% vs VFIAX's -55.20%.

VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIMAX и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор