PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSAX с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTSAX с VXUS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both funds - VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 10 years, VTSAX returned 14.93%/yr vs 10.22%/yr for VXUS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VTSAX charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности VTSAX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTSAX показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 13.69%. За последние 10 лет акции VTSAX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 14.93% против 10.22% соответственно.

VTSAX

1 день
1.88%
1 месяц
0.55%
С начала года
9.11%
6 месяцев
9.18%
1 год
25.67%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.09%
10 лет*
14.93%

VXUS

1 день
0.40%
1 месяц
3.09%
С начала года
13.69%
6 месяцев
15.52%
1 год
30.12%
3 года*
18.37%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTSAX и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		9.11%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		13.69%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between VTSAX and VXUS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.82

The correlation between VTSAX and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTSAX и VXUS

Секторы
VTSAX
VXUS

Технологии

33.3%
18.1%

Финансовые услуги

11.9%
22.3%

Коммуникационные услуги

10.1%
4.4%

Потребительский циклический сектор

9.8%
8.4%

Промышленность

9.5%
16.1%

Здравоохранение

9.1%
7.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.0%

Энергетика

3.8%
5.2%

Коммунальные услуги

2.7%
3.2%

Недвижимость

2.4%
2.6%

Сырьевые материалы

2.0%
7.6%

Технологии

VTSAX
33.3%
VXUS
18.1%

Финансовые услуги

VTSAX
11.9%
VXUS
22.3%

Коммуникационные услуги

VTSAX
10.1%
VXUS
4.4%

Потребительский циклический сектор

VTSAX
9.8%
VXUS
8.4%

Промышленность

VTSAX
9.5%
VXUS
16.1%

Здравоохранение

VTSAX
9.1%
VXUS
7.1%

Потребительский защитный сектор

VTSAX
4.7%
VXUS
5.0%

Энергетика

VTSAX
3.8%
VXUS
5.2%

Коммунальные услуги

VTSAX
2.7%
VXUS
3.2%

Недвижимость

VTSAX
2.4%
VXUS
2.6%

Сырьевые материалы

VTSAX
2.0%
VXUS
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

VTSAX vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSAX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTSAXVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.77

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.44

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.53

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

9.72

+2.73

VTSAX vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSAX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSAX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTSAX и VXUS

Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSAXVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-35.97%

-19.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-11.27%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-13.58%

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-29.44%

+4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-35.97%

+1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-1.47%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-8.21%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.93%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSAX и VXUS

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) составляет 4.60%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что VTSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSAXVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

6.71%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

14.02%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

16.09%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

16.21%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

17.20%

+1.24%

Сравнение комиссий VTSAX и VXUS

VTSAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSAX и VXUS

Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VXUS в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.02%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.67%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VTSAX and VXUS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (6.71%) compared to VTSAX (4.60%). In terms of maximum drawdown, VTSAX dropped -55.33% vs VXUS's -35.97%.

VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTSAX и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор